Всем доброго дня!
Сегодня в 21-00 будет объявлено решение по ставке ФРС, а в 21-30 начнется пресс-конференция главы ФРС г-на Пауэлла. Заседание это «проходное», на котором не будет принято изменений по ставке, монетарная политика останется прежней. Как всегда в таких случаях, все внимание будет приковано к пресс-конференции. Учитывая, прежнюю политику по монетарному стимулированию, которая проводится уже не первый год, рынки будут ожидать подтверждения этой политики и новые обещания по стимулам. В условиях «холодной войны» между США и Китаем, грядущими выборами в США, пандемией и ее влиянием на экономику, у ФРС и Пауэлла нет выбора, кроме как продолжать накачку деньгами финансовую систему и скупку активов.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях уже в течение нескольких недель. Но в последнее время доходность стала снижаться. Возможно, это один из сигналов ухудшения ситуации на финансовых рынках. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.58%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.22%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. На нашем долговом рынке ситуация тоже стабильная. Сегодня Минфин РФ проводит очередной аукцион по ОФЗ.
Валютный рынок – EURUSD продолжила консолидацию выше уровня в 1.17. Эта валютная пара продолжает свой ценовой рост уже шестую неделю подряд, причем темпы недельного прироста цен, только увеличиваются. Я считаю, что с текущих уровней стоит ждать ценовую коррекцию вниз. Решение по ставке ФРС , не исключено, что станет триггером для начала снижения. Вчера я увеличил короткую позицию по этой валютной паре в диапазоне 1.1735-1.1750 Цель снижения находится ниже уровня в 1.16. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1654 -1,1684) – (1,1759 – 1,1804) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB прорвал свой прежний диапазон 70.50 - 72 рубля за доллар, уйдя сильно выше. Рубль выглядит очень слабо, на фоне других валют развивающихся стран. Меня этот момент сильно настораживает. Вчера я уже писал в обзоре, что что-то «нехорошее» происходит в рубле. Валюты, обычно раньше других активов, начинают реагировать на грядущие события. В настоящий момент торговля этим инструментом мне не интересна, но держу его в поле своего внимания. Торговый диапазон по USDRUB (71,90 -72,30) – (72,85– 73,25) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - На текущий момент стоит проявить осторожность, велик риск коррекции. Настораживает неспособность индекса S&P500 закрепиться выше уровня 3270. Посмотрим, сможет ли Пауэлл дать новый толчок фондовым индексам. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3167 -3193) – (3245 – 3270)
РТС и ММВБ – Вчера открыл короткие позиции по нашим индексам. Продал фьючерс на ММВБ и продал опционы CALL на индекс РТС. Постараюсь сделать комбинированные позиции с фьючерсами и опционами. Я ожидаю снижения по нашим фондовым индексам. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (123000 -124100) – (125900 – 127000), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (287125 -288400) – (290075 – 291350).
НЕФТЬ - Сегодня в 17-30 выйдут официальные данные от Минэнерго США по запасам и уровню добычи. Сам пока нахожусь в длинной позиции по фьючерсам на нефть, но вчера сильно сократил лонг около уровня в 44 доллара. Проданные опционы CALL на нефть с 45 и 46 страйками, для хеджирования пока оставил. Волатильность находится на экстремально низком уровне, это признак скорого сильного движения. Торгую уже новым контрактом и всем советую переходить на новый контракт. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (42,85 - 43,25) – (44,15 – 44,65), по CFD WTI (40,25 – 40,75) – (41,75 -42,40)
Природный газ – Близится экспирация старого контракта, сам уже буду торговать, конечно, следующим контрактом, NG-8.20. Вчера короткую позицию по этому инструменту около уровня в 1.85. На текущий момент вероятность снижения цен на газ больше, на мой взгляд, чем роста. Я не исключаю уход цен ниже уровня в 1.70. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (1,765 -1,81) – (1,875 –1,9)
Драгметаллы – В настоящий момент идет восьмая неделя непрерывного роста цен. Цены обновляют исторические, как золото, и многолетние максимумы, как все остальные металлы. Финансовые организации наперегонки друг с другом пересматривают прогнозы по металлам в сторону повышения. Всем стало очевидно, что в металлах растущий тренд. Сегодня решение по ставке ФРС, и если раньше я всегда писал, что стоит заходить в лонг по металлам за 1-2 дня до самого решения, то сейчас я считаю самое время, как минимум, закрыть длинные позиции по металлам. Сам держу короткие позиции в золоте и серебре.
Движение в металлах, за последние пару недель было эпическим, ценовой рост приобрел характер «вертикального взлета». Длинные позиции в металлах на исторических максимумах, притоки средств в ETF бьют рекорды. Волатильность «чудовищная», перекупленность в металлах запредельная. Есть все условия для коррекции. Осталось просто дождаться саму коррекцию и постараться заработать на этом движение.
Торговый диапазон по золоту (1874 – 1915) – (1964 – 1990), по серебру (20,35 - 22,34) – (24.35– 26,25) и по 7платине (879 – 913) – (938 – 972) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
