Добрый день, дорогие друзья!
Сколько же мы с вами не перепробовали стратегий… Но много ли из них было рабочих? Действительно рабочих, которые по-настоящему приносят деньги. А сколько же обещаний было с каждой из них, да? 41320% всего за 1 месяц…
Но что нужно делать, чтобы опять не наступить на те же грабли?
Конечно, убедиться, что стратегия Форекс работает. И я вам дам алгоритм, с которым вы сделаете это (и будете уверены в результате с вероятностью 99%!).
Оценка качества стратегии - это старый квест, и его решение связано с теорией азартных игр, хотя он может применяться к любому процессу, в котором вероятность получения прибыли составляет менее 100%. Конечно, первая мера, чтобы узнать, выигрывает ли наша система, - это проследить за текущим балансом портфеля, который должен быть выше, чем в исходном состоянии. Но это не дает много информации.
Лучшим способом может быть регистрация прибыли и убытков, а также их подсчет, чтобы мы могли применить статистику. Было бы интересно узнать, какой процент выигрышных сделок мы получаем и сколько в среднем выиграно. Аналогично это относится и к убыткам.
Мы могли бы попытаться выяснить, являются ли наши результаты независимыми друг от друга или они зависимы.
Наконец, мы могли бы разработать способ получения математическое ожидание, которое показало бы, насколько прибыльной является стратегия.
Результаты и вероятностные заявления
Ни один трейдер не может знать заранее результат следующей сделки. Тем не менее, мы могли бы оценить вероятность того, что он будет положительным.
Заявление о вероятности - это цифра от нуля до единицы, указывающая шансы на событие, которое должно произойти. Проще говоря,
Вероятность = шансы + / (шансы + + шансы -)
На примере жеребьевки монетой: шансы (против одного) = 1: 1
Вероятность подбрасывания монеты = 1 / (1 + 1)
= 0,5
Вероятность получения шестерки на кости:
шансы = 5: 1 - пять против одного
Вероятность Шести = 1 / (1 + 5) = 0,16666
Мы также можем преобразовать вероятность в шансы (против одного):
Коэффициенты = (1 / Вероятность) -1
В качестве примера, давайте возьмем игру с бросанием монеты:
Коэффициенты головы = 1 / 0,5 -1 = 2-1 = 1: 1
Это очень удобно. Предположим, у вас есть система, в которой вероятность победы составляет 66 процентов. Каковы шансы проигрыша?
Победители системы = 0,66, поэтому -> Проигравшие системы = 0,34
шансы проигравшего = 1 / 0,34 - 1 = 2 -> около 2: 1.
Это означает, что в среднем на одного победителя приходится один проигравший, то есть один неудачник на каждые три сделки.
Независимые и зависимые процессы
Существует две категории случайных процессов: независимые и зависимые.
Процесс является независимым, если исход предыдущих событий не обуславливает шансы наступающего события. Например, бросание монеты или бросание костей - это независимые процессы. Результат следующего события не зависит от предыдущих результатов.
Зависимый процесс - это процесс, в котором вероятность следующего результата зависит от предыдущих событий. Например, Блэкджек является зависимым процессом, потому что, когда разыгрываются карты, остальная часть колоды его модифицируется, поэтому он изменяет шансы следующей извлекаемой карты.
Это кажется утомительным делом, но оно имеет много последствий для торговли. Потерпите, пожалуйста.
Что, если мы признаем, что наши сделки независимы друг от друга?
Если мы считаем, что наши сделки независимы, то мы должны знать, что предыдущие результаты не влияют на следующую сделку, поскольку между каждой сделкой нет влияния.
Что, если мы знаем, что наша система показывает зависимость?
Если мы знаем, что результаты нашей системы зависят, мы могли бы принять решение о размере позиции, направленной на повышение ее прибыльности.
В качестве примера давайте предположим, что существует очень высокая вероятность того, что наша система получит "победителя после проигравшего", а также "проигравшего после победителя". Тогда мы можем увеличивать размер сделки каждый раз, когда получаем проигрыш, а также уменьшать или просто торговать на бумаге после выигрыша.
Доказать, что существует зависимость от стратегии или системы, очень сложно. Лучший способ действий - предположить, что их нет.
Предполагая, что нет никакой зависимости, тогда неправильно изменять размер сделки после того, как проигрывают, как это делают системы мартингейла, поскольку нет способа узнать, когда закончится полоса проигрыша. Кроме того, нет смысла торговать разными размерами после выигрышной или проигрышной сделки. Мы должны отделить процесс принятия решений от решений по размерам.
Математическое ожидание
Математическое ожидание также известно как преимущество игрока. Для событий, которые имеют уникальный результат:
ME = (1 + A) * P-1
где P - вероятность выигрыша, а A - выигранная сумма.
Если есть несколько сумм и вероятностей, то
Я = Сумма (Пи * Ай)
Последняя формула подходит для применения к аналитическому программному обеспечению или электронным таблицам, но для приблизительного определения того, что система может предоставить, первая базовая формула будет в порядке. Просто сделаем "установки":
A = средняя прибыль и
P = процент победителей.
В качестве примера, давайте вычислим математическое ожидание системы, которая дает 40% победителей и выигрывает в 2 раза больше своего риска.
ME = (1 + 2) * 0,4 -1
ME = 3 * 0,4 -1
ME = 0,2
Это означает, что система может производить 20 центов за каждый доллар, которым мы рискуем в среднем за каждую сделку.
Установка целей прибыли и риска
Используя эту информацию, мы можем установить цели прибыли. Например, если мы знаем, что стратегия обеспечивает в среднем 3 сделки в день - 60 ежемесячных сделок. Трейдер может рассчитывать, что в среднем заработает (60 * 0,2) R, или 12 * R, что составляет R его среднего риска.
Если трейдер поставил цель заработать 6000 долларов в месяц, он может легко вычислить R:
12 * R = 6000 долларов
R = 6000 долл. США / 12 = 500 долл. США.
Это означает, что если трейдер хочет в среднем 6000 долларов в месяц, он должен рисковать 500 долларами в каждой сделке.
Заключительные слова
В этой статье мы увидели силу простых математических выражений, которые помогают нам определить основные свойства нашей торговой системы, а затем использовать эти свойства для оценки потенциальной прибыльности стратегии и, наконец, для создания простого плана с ежемесячными целями относительно депозита и связанного с ним торгового риска.
Остались вопросы? Задавайте в комментариях!
