Доброго времени суток, товарищи трейдеры!
Как Вы уже все знаете, в совершении сделок на рынке Форекс принимают участие две валюты: валюта, которая покупается (кладется на счет трейдера) и валюта, которая продается, берется в кредит. В связи с тем, что заранее неизвестны сроки действия сделки (пока сделка будет открыта), то начисления по валютному кредиту и депозиту производятся при осуществлении операции переноса позиции на следующий день. Такой перенос сделки на следующие торговые сутки называется валютный своп на Форекс (или англ. «SWAP»).
По данной теме мы разберем вот такие пункты и вопросы:
- Что такое своп на Форекс и как он образуется?
- Какие плюсы и минусы swap для трейдеров?
- Где можно узнать значения свопов для каждой валютной пары, и какие существуют тактики работы со ними?
Итак, сперва давайте дадим определение понятия своп на Форекс (или SWAP) – это разница процентных ставок по кредитам 2-х валют, которая начисляется на счет трейдера при переносе открытой сделки на следующий торговый день. При таком переносе размер начисляемого на счет свопа может быть как положительным (т.е. будет приносить прибыль на счет), так и отрицательным (соответственно, списываться со счета).
В обычном режиме, сделки на рынке Форекс производятся на условиях спот, т. е. все суммы, которые были поставлены в текущий рабочий день, должны быть по всей сумме поставлены и на следующий рабочий день. Чтобы такого не происходило, необходимо совершить сделку swap на Форекс. Сделка этого типа позволит произвести закрытие (старой) и открытие (новой) позиции по текущему валютному курсу (с учетом процентных ставок). Валютный своп на рынке Форекс позволит урегулировать обязательства каждой из сторон сделки.
Давайте приведем практический пример для понимания сути и принципа начисления своп на Форекс.
Центральный банк по валюте каждой страны устанавливает учетную процентную ставку. Для каждой отдельной страны ставка может отличаться. Отличие может быть настолько значимым, что многим трейдерам удается получать хорошую прибыль, покупая и продавая валюты разных стран.
Пример. В США учетная ставка равна 3%, а в Великобритании – 4 %.
По валютной паре GBP/USD происходит покупка 1 стандартного лота (100000 единиц основной валюты, в нашем случае GBP) по курсу = 1.98.
Оплата сделки swap на Форекс составит следующее значение:
(100000х1,98/100) х (4%-3%) = 1980 $ в год.
Соответственно за сутки, сделка по оплате валютного свопа будет равна:
1980$ / 365 = 5,42$ в сутки.
При открытии длинной позиции на Форекс (покупки Buy), приобретения по валютной паре GBP/USD происходит займ USD по 3% годовых и открытие депозита по GBP под 4% годовых. Поскольку депозитный процент превышает кредитный, то на валютный счет трейдера будет произведено начисление валютного swap на сумму: +5,42$ в сутки.
Если открывается короткая позиция продажи (Sell) по валютном инструменте GBP/USD, ситуация будет совсем иная: займ валюты GBP под 4% годовых и открытие депозита по 3% годовых по USD. В таком случае кредитная ставка превышает депозитную и со счета трейдера будет ежесуточно проводится swap сделка на списание в размере: -5,42$.
В нашем примере, для упрощения понимания использовалась однопроцентная ставка для каждой отдельной валюты. На практике учетные ставки по кредиту и депозиту для каждой отдельной валюты практически никогда не совпадают.
Итак, что такое своп и как он начисляется, я думаю понятно, теперь где же можно посмотреть значение swap для каждой сделки в процессе трейдинга?
В торговом терминале MetaTrader 4, когда Вы открыли позицию и держите ее открытой уже более суток, размер свопа будет отображаться в специальном поле окна «Терминал»:
В зависимости от того, положительный или отрицательный swap по сделке, значение прибыли по этим позициям будет также изменяться.
Важный момент! Обратите внимание, что при переходе со среды на четверг, по каждой открытой сделке в этот период, будет начисляться или взиматься тройной swap (как компенсация за выходные, так как банки в этот период не работают, а ставку по кредитам все равно нужно платить). Поэтому имейте это ввиду!
В какое время начисляется своп на Форекс?
Для каждой сделки, swap на рынке Форекс начисляется ровно в 17:00 часов по времени Нью-Йорка (США), или же по времени 00:00 в окне обзор рынка Вашего торгового терминала MetaTrader 4.
Посмотреть значение свопов Вы можете на сайте брокера, у которого ведете торговлю. Для примера, у рекомендуемого мной брокера Альпари, это можно посмотреть на странице спецификации контрактов по ссылке.
На этой странице будет предоставлен список валютных пар и информация по размерам свопов (в пунктах) для позиций как на покупку (Buy), так и на продажу (Sell). При этом, если значение swap для сделки по выбранном валютном инструменте со знаком минус «-», значит это своп отрицательный, то есть будет взиматься со счета. В другом случае, если значение положительное, то соответственно, swap будет начисляться на торговый счет трейдера при переносе сделки на следующий день.
Обратите также внимание, так как процентные ставки для разных валют разные, значение своп, для одних валютных пар может быть минимальным (сотые пункта), для других уже десятки пунктов (как пример, USD/ZAR или USD/CNH).
Также значение своп на Форекс можно посмотреть непосредственно в торговом терминале МетаТрейдер. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши в пустой области окна «Обзор рынка» и выбрать пункт «Символы».
В открытом окне выбираем нужный нам символ и открываем его свойства. В результате мы получим спецификацию контракта по выбранному валютному инструменту, где будет указана информация о значениях свопов для длинных и коротких позиций.
Стоит ли обращать внимание на swap в процессе торговли? Этим вопросом задаются практически все начинающие трейдеры, которые разобрались в сути этой операции.
Скажу так, если Вы торгуете на валютных парах с минимальным значением свопа и можете держать открытую сделку менее 1-2 недели, то нет смысла обращать на него внимание, так как его размеры будут не существенными для депозита. А если же Вы торгуете на долгосрочную перспективу, то есть можете держать открытые позиции несколько месяцев (или даже полгода/год), то здесь конечно же, нужно учитывать значение свопа, так как за такой период может набежать внушительная сумма.
Для торговли по второму варианту, у трейдера есть возможность открывать безсвоповые торговые счета, но при этом уже будут взиматься повышенная комиссия за открытие сделок, так как форекс брокеру нужно будет как-то компенсировать свои убытки.
При торговле на рынке Форекс, существуют специальные стратегии по работе со свопами, то есть такие тактики нацелены на то, чтобы получать прибыль на положительных свопах, а не на скачках цены. Такие торговые стратегии называются «Carry Trading» и применяются на тех валютных парах, у которых есть существенный положительный swap.
В следующих постах на форекс блоге, мы разберем одну из таких интересных стратегий, которая будет весьма полезна для трейдеров. Так что не пропустите и следите за обновлениями!
Итак, товарищи трейдеры, сегодня Вы узнали что такое своп на Форекс и поняли как его нужно учитывать в своей торговле. Надеюсь материал был для Вас полезным, но если остались вопросы по этой теме, обязательно пишите в комментариях!
Я торгую:
Не забывайте следить за обновлениями и до встречи в новых публикациях!
