Сегодня, разбирая архивы я наткнулся на старую торговую роботизированную систему образца 2012 года, для торговли валютной парой EURUSD. Система делалась под одного профучастника РФР, но в 2012 материнский банк, профучастника расформировал и робот на реальный рынок выйти так и не успел. Делюсь идеей с вами, может кому-то будет любопытно.
Как то раз, выпучивая часами глаза в бесконечное течение ленты сделок Time&Sales на фьючерсном контракте EURUSD (6Е), была обнаружена одна закономерность. Когда в ленте проходил выплеск ликвидности выражавшийся ускорением активности заключаемых сделок и доминированием направления сделок в одну из сторон (например резко увеличивалось кол-во сделок проходивших по BID на больших объемах), то следом шел откат котировок в обратную сторону на 10-20 пунктов.
проходит серия сделок с соотношением bid – ask >150, другими словами если по bid влупили 450 контрактов , а по ask купили 300 и менее, то скорее всего жди отскока цены на верх
Был изготовлен и протестирован робот с примитивным, как валенок алгоритмом. Тестирование представляло из себя фронт-тестирование в течение 4 месяцев. Решения принимались по сделкам на фьючерсном контракте 6Е, торгуемом на площадке Globex CME. Исполняли ордера на тестовом счете форекс дилера который тоже поучаствовал в процессе тестирования робота деньгами. При тестировании прошли по моему весь июньский контракт 6EM12 и частично захватили сентябрьский 6EU12
Всего торговая система включала четыре алгоритма для разных состояний рынка. Но на сколько я помню, рабочим зарекомендовал себя только импульсно-реверсивный алгоритм.
Управление позицией было таким. Стоп торги если минус $1000 или плюс $2000.
Затраты на поддержание работоспособности робота в 2012 году.
Котировки реал-тайм IQFeed (+US futures) ~$175/mon;
Движок в котором состряпали робот (Marketdelta) ~$250/mon Сейчас тоже самое я бы стал делать на SierraCharts ~$40/mon
Плагин для экспорта команд в МТ4 -бесплатно
Затраты за все время ~$2500
Полную статистику тестирования можно скачать тут
Надеюсь материал покажется вам интересным. Подписывайтесь на канал если хотите знать, как работает биржевая индустрия и, как в ней можно заработать. Есть вопросы, переходите по ссылке или пишите в комментариях.
Похожие статьи:
Биржевые технологии. Фьючерсные контракты. Введение.
