Некоторое время назад у меня уже была статья на эту тему. С тех пор (октябрь 23 г.) многие вещи в моей торговле поменялись. Прошу заметить, не рынок изменился. Он то, как раз, остался неизменным, как непрерывно текущая река, в которую, нам говорят, нельзя войти дважды, а всё-равно, куда ни войди, везде Н2О.
Изменилось моё отношение ко многим вещам на бирже. И статью требуется переписать. Она будет краткой и опираться на картинки.
Экстремально большая свеча - появление на графике крупного и быстрого движения в любую сторону с размерностью, как минимум, на порядок больше средних значений.
Свечи и ценовые импульсы
Сразу хочу заметить, что в постановке вопроса о больших свечах есть некоторый подвох.
Что считать свечой?
Понятие свечи есть условность.
Мы достаточно произвольно, по живому, делим рыночное движение на равные отрезки в зависимости от того, сколько времени прошло. Укладывая рынок в прокрустово ложе наших несовершенных понятий о тайминге.
На следующей картинке обратите внимание на "бычий" импульс, представленный в трёх временнЫх отображениях.
Казалось бы, никаких новых америк не открываю: складывать и вычитать свечи нас учат в любом учебнике теханализа на первых же страницах.
Подвох здесь в том, что именно считать большой экстремальной свечой.
Можно ли сказать, что вот эти свечи равны между собой?
Нет, они не равны. В ходе повышательного движения сформирована пара "поддержка-сопротивление". Откат цены внутри покупного импульса составил весомую часть всего движения.
Эти свечи не представляют собой единый безоткатный ценовой импульс.
Если мы переложим движение вверх из позапрошлого примера на ещё более мелкий таймфрейм, чем 15-минутный, то увидим, что всё движение:
являлось единым непрерывным ценовым импульсом. Внутри которого отсутствуют сколько-нибудь значимые поддержки и сопротивления.
И вот теперь, зная это, мы, наконец, можем приступить к оценке вероятностей того, что же может произойти дальше.
Что происходит после появления экстрмальной свечи?
Теперь, поскольку понятие экстремальной свечи несколько изменилось и не имеет больше непосредственной привязки к временному промежутку торгового терминала, я подкорректирую приблизительную статистику, которая фигурировала в предыдущей статье на тему больших свечей.
Итак, ещё раз оговорюсь: речь идёт о едином импульсном экстремальном движении, лишь условно называемом здесь и в дальнейшем свечой.
Но где же вот такой вариант развития событий после аномально большой свечи:
При понятии экстремальной свечи как единого импульса такое развитие событий маловероятно, оно составляет едва ли несколько процентов.
И снова оговорюсь: речь идёт о действии цены внутри дня, а не о том, что произойдёт завтра или послезавтра. Большинство из нас - трейдеры-краткосрочники. И нас интересуют, в первую очередь, ближайшие перспективы.
Вы меня наверняка сейчас спросите:
и что же, надо непременно продавать вершину данной конструкции?
Мой ответ: если в моменте Вы узнаете, что данная точка - вершина контрукции, то обязательно продавать!
Но я бы на Вашем месте задал иной вопрос. Совершенно другой. Как вершину конструкции определить не пост-фактум, когда все мы ниндзя-трейдеры, видя график со стороны, а в моменте?
Вот тут то и заключается самая великая сложность и самый большой секрет не очень большой и дружной компании успешно работающих трейдеров.
Ответ будет дан, но для начала рассмотрим
как торгует аномальные свечи рыночное большинство
Практически любой трейдер, считающий себя работающим против позиций так называемой "толпы" скажет Вам без запинки, отбарабанит, на вопрос, что делает большинство, когда происходит крупный пробой? А именно, стремится оседлать ракету.
Но это верно возле локальных уровней, когда происходит пробой на сравнительно небольшие расстояния, 20 - 30 - 40 пунктов. А если же мы видим свечу, которая за 20 минут проходит вверх 100-150? Сначала Вы просто не успеваете купить. Скорее всего, бай-стоп отложка в лонг на пробой ближайшего локала у Вас даже не имелась. И вот, цена ушла вверх безостановочно, махом пунктов на 50. Что Вы будете делать в этой ситуации? Покупать? О-о, чукча не дуpak! Где же стоп поставить на такую покупку? А если что то непредвиденное произойдёт, а если вдруг цена откатит?
Я скажу Вам правду о том, что будет делать большинство на таких свечах. Сначала ждать, когда движение приостановится, а потом искать возможность его продать. Да-да, именно продать.
Шах и мат, любители считать остальных толпой, а себя самыми разумными человеками!
А на деле, часто такие же Homo Erektus, как и другие. Что в переводе означает "человек прямоходящий".
Итак, толпа будет стремиться продавать. Но не сразу.
Для начала трейдеры должны увидеть, что покупки остановлены и продажи, что называется, "пошли". Для этого сгодится пробой локального уровня. Некоторые трейдеры после остановки покупок, запила цены и прокола максимума аномального бара могут входить так же на покупки. Но таковых окажется не много.
Если цена будет болтаться в боковом рынке достаточно долго, то со временем трейдеры забудут про аномальную свечу и примутся торговать, как в обычном боковике.
При работе с аномальными свечами роста или падения важен фактор быстроты как формирования импульса, так и ухода в противоимпульс.
Обязательно имейте в виду следующее.
Вот что произошло на Евро-Долларе вчера:
Выводов из этих рассуждений можно сделать много. Но нас интересует вот что: какие варианты расторговки нас бы устроили как краткосрочных трейдеров, цель которых - заработать деньги здесь и сейчас?
Из представленных трёх вариантов развития событий после аномально большой свечи все три позволяют в разной степени заработать. Елидственное, конечно, я не стал бы торговать вариант флета в районе вершины, если бы мог знать заранее, что произойдёт именно так. Но это всего лишь дело вкуса и личных предпочтений.
На самом деле, основаная задача сводится к тому, чтобы
определить окончание ценового импульса.
И вот тут самая главная загвоздка. Как это сделать не пост-фактум, а в моменте.
Потому что все последующие потуги расторговать свечу после того, как она уже отрисовалась, и появился некоторый откат, будет "в пользу бедных".
А вот так:
И ещё вот так:
Оба примера ниже показываю на реальном рынке.
Импульсные свечи почти всегда останавливаются вблизи или очень точно на границах уровней предыдущих пробоев и разворотных зон. И лучшие способы торговать краткосрок и малый среднесрок, как только ориентироваться на подобные точки бифуркации рынков, вряд ли будут когда-либо придуманы.
Если Вы обратитесь к биржевой истории, то легко увидите, что такие вещи отрабатываются в профит практически всегда. Особенно, если торговля ведётся по основному тренду.
С Вами был трейдер Станислав. Спасибо за внимание!
