Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия по развитию ресурсной базы системно значимых коммерческих банков в России, среди которых основными являются: повышение уровня их капитализации; создание долгосрочной ресурсной базы для обслуживания потребностей реального сектора; обеспечение взвешенности оперативных действий структурными подразделениями банков; разработка и совершенствование методов управления рисками.
Ключевые слова: системно значимые банки, ресурсная база, капитализация, реальный сектор, управление рисками.
Консультационные и репетиторские услуги для студентов. "Магистр 34". Перейти на сайт. Связаться с нами, ответим на все ваши вопросы за 2 минуты: Telegram / WhatsApp / ВКонтакте / Т. 7-988-027-88-34.
Необходимость развития ресурсной базы отечественных СЗБ объясняется потребностью повышения прибыльности их деятельности и укрепления их рыночных позиций в условиях растущей конкуренции, т.е. формирования оптимальной структуры активов и пассивов, взвешенного подхода при управление рисками, внедрения новых банковских услуг и новейших технологий.
При развитии ресурсной базой СЗБ в рыночной экономике целесообразно опираться на следующие ориентиры:
- банковская деятельность в сфере формирования ресурсов должна быть ориентирована на потребности рынка, на удовлетворение спроса клиентов, а также на создание и продвижение таких банковских продуктов и услуг, которые могут обеспечить прибыльную банковскую деятельность;
- сформированные СБЗ ресурсы должны сполна обеспечивать им возможности по размещению средств;
- эффективность банковской деятельности необходимо обеспечивать посредством уменьшения расходов на формирование ресурсов и максимизацию доходов от их размещения;
- при формировании ресурсов СЗБ использовать современную информационную базу и новейшие технологий.
По данным обзора российских банков за 11 месяцев 2020 года рейтингового агентства "Fitch Ratings", три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. У ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,9%, Газпромбанк имел невысокий показатель базового капитала в 8,5%, а Московский Кредитный Банк имел небольшой запас по показателю базового капитала, составлявшему 8,9% [1].
Несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).
Средние показатели капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов, основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,3 трлн. руб. на конец ноября 2020 года) были стабильными, поскольку рост кредитования компенсировался прибылью. Средний показатель базового капитала по сектору был на уровне 10,4%, основного капитала — 11,4%, общего капитала — 14% [1].
Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала, напоминают в Fitch. На конец III квартала 2020 года 11 системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала [1].
"Главной задачей Базеля III является усиление глобальных правил по капиталу и ликвидности, с целью обеспечения большей устойчивости банковского сектора. "Базель III" соединяет в себе передовые способы оценки рисков (кредитного, рыночного и операционного) и создание соответствующего капитала, содержательного надзора и рыночной дисциплины. Совокупность этих элементов можно назвать риск-ориентированным надзором, который, по замыслу Базельского комитета по банковскому надзору, будет в состоянии обеспечить финансовую стабильность. Это – новая парадигма банковского надзора, распространяющаяся на всю финансовую систему" [2].
Основной целью Базельского соглашения является преобразование порядка оценки капитала в более чувствительный к риску процесс, что, с одной стороны, будет способствовать формированию оптимальной величины капитала, а с другой – снижению чувствительности банка к рискам.
Для адаптации к новым требованиям Базельского комитета, выполнение которых в перспективе будет положительно влиять на состояние ресурсной базы, СЗБ должны оптимизировать процесс управления собственным капиталом, в частности:
- путем постоянного наращивания капитальной базы, несмотря на объемы активных операций и принятые риски;
- активно проводить рекапитализацию прибыли;
- разработать внутреннюю методику расчета минимального объема регулятивного капитала с учетом своего рискового профиля;
- сформировать надлежащую инструктивную базу в данном направлении для работников банка.
В контексте оптимизации управления ресурсной базой СЗБ и повышения ее качества приоритетное значение приобретает минимизация процентного риска путем применения наиболее перспективных методов.
Анализ исследований по управлению процентным риском дает основание отметить, что среди базовых методов управления процентным риском можно выделить следующие:
- метод согласования сроков размещения активов и привлечения пассивов (сбалансированный, несбалансированный по срокам подход);
- гэп-метод (по которому определяют стратегию фиксации спреда или стратегию управления гэпом);
- имитационное моделирование;
- хеджирование;
- метод дюрации (предусматривает стратегию иммунизации баланса или стратегию управления дюрацией);
- метод секьюритизации [3, с. 48].
Следует заметить, что незначительная доля применения производных финансовых инструментов СЗБ обусловлена прежде всего нечеткостью законодательства и недостаточным развитием срочного рынка. В функционировании внутреннего рынка финансовых деривативов заинтересованы как отечественные субъекты хозяйственной деятельности, так и иностранные инвесторы, которые, вкладывая средства в российскую экономику, предпочитают хеджированию рисков. Обеспечить эффективное функционирование срочного рынка могут только коммерческие банки, которые должны играть роль катализатора процессов популяризации и внедрения финансовых деривативов в повседневную деятельность экономических субъектов.
Таким образом, основными направлениями развития ресурсной базы системно значимых коммерческих банков в России являются:
- повышение уровня их капитализации;
- создание долгосрочной ресурсной базы для обслуживания потребностей реального сектора;
- обеспечение взвешенности оперативных действий структурными подразделениями банков;
- разработка и совершенствование методов управления рисками.
Список литературы:
1. В Fitch назвали три системно значимых банка РФ с небольшим запасом капитала // [Электронный ресурс]. - URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10940795 (дата обращения: 10.02.2021).
2. Акаева, А. И. Особенности риск-ориентированного надзора "Базель III" / А. И. Акаева // [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru/archive/63/9771/ (дата обращения: 18.11.2020).
3. Варламова, С. Б. Анализ опыта применения Базельских стандартов оценки и управления ликвидностью российского системно значимого коммерческого банка / С. Б. Варламова, Д. А. Вердиев // Финансовые рынки и банки. 2020. № 3. С. 46-50.
