Во всех торговых инструментах возле уровней происходят три основных ценовых движения (паттерны поведения цены):
1. Пробой
2. Ложный пробой
3. Отбой
Ценовые движения можно определить только в связке с правильно обозначенным уровнем. Именно поэтому умение находить и использовать уровни является основой успешной торговли!
Рассмотрим каждое из обозначенных ценовых движений. Начнем с пробоя.
Пробой уровня
Пробой - это движение цены через уровень, с последующим закреплением над/под (в зависимости от направления) уровнем, которое разовьёт движение дальше в сторону пробоя.
Примеры пробоев уровня:
В рыночных инструментах постоянно идёт борьба между двумя сторонами: покупателями и продавцами.
Но среди них есть крупные участники рынка (крупные игроки, лимитные участники) - это банки и инвестиционные фонды. Они располагают достаточным количеством средств и в моменте они могут сильно влиять на поведение цены.
Важно понимать, что на пробой уровня цена идёт только тогда, когда крупный участник рынка набрал позицию по приемлемой для себя цене.
А теперь к самому интересному:
Как определить, что крупный игрок набирает позицию?
На графике образуются зоны консолидации (или проторговки). Цена пребывает в плавающем состоянии в определённом ценовом коридоре. Раз инструмент "болтается" в ценовом коридоре, значит крупные участники рынка набирают позиции, они еще не набрали достаточно, чтобы отпустить цену. Особенно для фондов принципиально важно накапливать позицию по определённой цене. Если они будут заходить сразу и на всё - цена улетит в космос, а позиция не будет набрана.
Умение правильно определить зону консолидации возле уровня создаёт хорошую возможность заработать, выставив при этом очень короткий стоп (стоп-приказ, ограничение убытка).
ФАКТ: чем дольше цена находится в зоне консолидации (чем дольше крупный игрок набирает позицию), тем сильнее и импульсней будет выход из канала проторговки!
Пример консолидации цены перед пробоем:
Цена не могла выйти из диапазона на протяжении месяца, после чего резко пошла на пробой. Крупный участник рынка накопил позицию.
За счёт чего происходит движение цены?
Уровни видят большинство участников рынка. В особенности, потому что их формируют крупные участники рынка, а их след виден всегда.
Свои стоп-приказы большинство размещают возле уровней и в случае пробоя стоп заявки (проигравших борьбу за уровень) срабатывают и крупный игрок начинает забирать их позиции (покупает, если цена растёт и продаёт, если цена падает). Создаётся ценовое движение.
Когда тренд имеет продолжительную устойчивость, т.е. не меняется рынок называется ТРЕНДОВЫМ. В таком состоянии торговать значительно проще, т.к. цена имеет прогнозируемое направление движения и возможность заскочить в трендовое движение повышается.
Рассмотрим примеры:
С середины апреля началось формирование зоны консолидации с границами 5675-6200 (локальный минимум 5675, зона сопротивления 6200 – локальный максимум). Накопив достаточный объем позиции, крупный игрок спровоцировал выход из зоны проторговки наверх.
При этом после пробоя образовался воздушный уровень в районе 6429, что является дополнительным сигналом на вход в позицию!
Идём дальше и снова взглянем на акции Лукойла, но уже в 2023 году:
Весь июль цена болталась в узком боковике. Выход из боковика - явный результат успешного накопления позиции крупным участником рынка.
Далее у нас на разборе фьючерс на индекс РТС:
С момента взятия рубежа на отметке 108 000, цена шла к 116 000 пол месяца.
За этот период были и откат и возврат к верхней границе диапазона. Обратите внимание на силу импульса при пробое уровня вверх! И это 4-часовой график. Сила импульса в первые минуты пробоя самая реактивная, именно на таких движениях делаются самые успешные сделки.
Попасть в движение вместе с крупным участником рынка - задача №1 для трейдера.
В следующих статьях рассмотрим такие ценовые паттерны как ложный пробой и отбой.
