Индикатор полосы (линии) Боллинджера назван так в честь своего создателя Джона Боллинджера, который вел работу над ним около семи лет, а в начале 90-х познакомил инвесторов с собственным методом торговли.
Идея полос Боллинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Линии обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка.
Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две скользящие средние, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.
Ширина полос увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.
Для чего используют полосы
Этот индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Невозможно в любой момент времени посмотреть на BOLL и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.
Настройка и использование индикатора
Основным правилом при построении полос Боллинджера является следующее утверждение: около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.
Период и стандартное отклонение
Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодную простую скользящую среднюю в качестве средней линии и два стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5.
При настройке индикатора период и отклонение настраиваются с помощью кнопки «Параметры». А цвет и тип линий — с помощью кнопки «Стили».
Можно использовать в качестве периодов также круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.
О чем говорят линии Боллинджера
• Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.
• Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего, продолжится до другой.
• Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше нее, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.
Сигналы индикатора
Покупка/продажа по тренду после откатов
Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, линии Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката.
Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии. Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки.
Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.
То же самое справедливо и для нисходящего тренда.
Резкие изменения цен после сжатия полосы
Часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену. Когда определенность наступает (после какой-то новости, пробоя важного уровня или прихода крупного игрока), те, кто оказался на «неправильной» стороне, вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.
На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа.
Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.
Поиск фигур «Двойная вершина» и «Двойное дно»
Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. В частности, для подтверждения фигур «Двойная вершина» и «Двойное дно».
Для фигуры «Двойное дно» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй — на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «Двойной вершины».
Помимо распространенных способов применения, существует много торговых систем, использующих сочетания линий Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и прочими. Сам Боллинджер предложил строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.
