Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза за 16.06 🕓
Был в отпуске, не вещал две недели, поэтому нужно подвести итоги за одну из прошлых недель.
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪
1. Интер РАО 16.06 - 3,92 руб. | 23.06 - 3,89 руб. | -2,5%
2. ММК 16.06 - 55,8 руб. | 23.06 - 53,8 руб. | -3,5%
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎
1. Алроса 16.06 - 73,8 руб. | 23.06 - 71,3 руб. | -3,3%
2. VK 16.06 - 554 руб. | 23.06 - 510 руб. | -7,9%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 16.06 - 3216 руб. | 23.06 - 3114 руб. | -3,17%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
(-2,5%-3,5%)/2*70%(70% было по плану в лонге) = -2,1%
Итог: 16.06-23.06: -2,1%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-3,3%-7,5%)/2*50%(50% было по плану в шорте)= -2,7%
Итог: 16.06-23.06: -2,7%
Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи и лучше слабых бумаг.
Теоретическая результативность: -2,1% (лонг) + 2,7% (прибыль от шорта) = +0,6%
Комментарии. Отдыхал... и больше нечего добавить)
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 07.07:
Физические лица👶:
16.06 - длинные 26 917 (-2,7%), короткие 17 085 (+41%)
07.07 - длинные 15 726 (-), короткие 19 010 (-)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
16.06 - длинные 157 224 (-), короткие 167 056 (-)
07.07 - длинные 51 445 (-), короткие 48 546 (-)
Видимо из за экспирации фьючерсов 26го июня кол-во контрактов резко сократилось и будет набираться лишь постепенно. Тут можно обратить внимание на соотношение шортов и лонгов.
Видно, что физические лица перевернулись и стали больше смотреть на падение рынка, в тот же момент, юридические не сделали кардинальной смены стратегии, незначительно добавив лонгов.
Инсайтов я тут особых не вижу, надо смотреть технику.
Что там по графикам 📉📈
Ранее были сильные покупки на баре 1, теперь мы уже которую неделю топчемся на месте и не можем поднять цену. Видно, что после бара 2 был бар продаж с прогрессом, то есть продавец себя чувствовал нормально.
Бар 3 показал слабый бар покупок на уменьшающемся объеме и узким спредром по сравнению с баром 1. Такой бар должны атаковать продажами и с легкостью проходить.
Бар 4 показал возобновление продаж, причем нормальное возобновление, если сравнивать его с баром продаж под цифрой 2. Единственное, что все-таки не смогли продавить слабые покупки под номером 3, но они образовали небольшой хвостик покупок у бара 4, поэтому свою возможность они попробовали безуспешно реализовать.
Техника недельного тайфрейма говорит о дальнейших продажах. Давайте посмотрим дневной график.
Удивила сила возобновления покупок на дневном баре 1, есть ощущение, что за такой объем еще могут побороться. Бар покупок 2 уже был не такой «хороший», однако, по сути, являлся тестом бара 1, ослабив горизонтальный уровень своего местоположения.
Интересно, что недельный тайфрейм показывал, что продавец должен возобновлять продажи, но на дневке это вообще было не очевидно. Для меня было удивлением развитие бара продаж под номером 3.
В любом случае, продавец сделал свой ход, и вновь появились покупки — бар под номером 4 (тот самый хвост на недельном тайфрейме).
Если на недельном они выглядели очевидно слабыми, то здесь я бы еще подумал. Мне кажется, что судьба ближайшего движения будет зависеть от преодоления бара 3, а точнее уровня, который я выделил звездочкой.
Именно там должны возобновиться продажи, если они будут слабыми — идём до уровня 3300 по Индексу Московской Биржи.
Какие мои ожидания на неделю:
50% портфеля в лонг (буду добирать на неделе).
70% портфеля в шорт (буду добирать на неделе, в своем журнале отписываюсь).
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Венчурный портфель из опционов.
Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
-
Или вместе: -
Шорт:
-
Или вместе: -
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
Берем только акции с низкими долгами и хорошей балансовой стоимостью.
453 000 руб. * 50% = 226 100 руб. / 2 = 113 000 руб.
1. Полюс Золото 07.07 - 12416 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 12416 руб. (113 тыс. руб.)
Цель: 12800 руб. +3,2%
2. Московская биржа 07.07 - 235 руб. MEU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 235 руб. (113 тыс. руб.)
Цель: 242 руб. +3%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
453 000 руб. * 60% = 226 500 руб. / 2 = 140 000 руб.
1. Алроса 07.07 - 70,04 руб. ALM4 фьючерс .
📉 73,8 руб. (140 тыс. руб.)
Цель: 67,5 руб. -3,4%
2. Самолёт 07.07 - 3006 руб. SSU4 фьючерс.
📉 3006 руб. (140 тыс. руб.)
Цель: 2856 руб. -4,9%
Всем отличной недели)
