Уровни уровням рознь. Рынку удобно на одних уровнях заманивать трейдеров и набирать/перераспределять позиции, а другие уровни, напротив, удерживать. От уровней удержания и в случае отбоя, и в случае пробоя вероятно появление хорошего мощного импульса. Как отличать эти уровни, расскажем в сегодняшней статье.
1/2. Разность поведения открытого интереса (ОИ) внутри дня
Когда мы начинаем готовиться к торгам, то в первую очередь анализируем день предыдущий и предполагаем, что начало нового дня скорее будет являться логическим продолжением предыдущего дня. Стоит вспомнить, что в начале дня ОИ обычно набирается, так как масса участников совершает сделки. В обед позиции перераспределяются, и мы видим снижение объема в «обеденный боковик». Вечером происходит фиксация результата, и мы можем наблюдать снижение ОИ на ценовом тренде. Конечно, эта картина соблюдается далеко не всегда.
Самый интересный вопрос состоит в том, остался ли в рынке ОИ по итогу дня. Если ОИ по итогу дня не вырос, то ценовые уровни будут иметь несколько меньшее значение для рынка, так как рынку для движения нужны позиции. В этом случае рынок может как раз на объемных зонах предыдущего дня осуществлять заманивание в позиции, запуская боковики, распилы, проколы и прочие технологии набора позиций для их восполнения.
Если по итогу дня позиции были набраны, то это уже более интересная картина.
- Мы можем посмотреть в спецификации фьючерса в таблице распределения ОИ, что именно набирали профучастники юр лица, и в каких количествах по лонгам и шортам.
- Можем выделить ценовые уровни, которые скорее всего будут защищать. Участники, открывавшие эти позиции, еще находятся в рынке и, скорее всего, постараются удерживать зоны своего набора позиций.
Оптимальные комиссии для торговли в АЛОР БРОКЕР. Открыть брокерский счет
2/2. Диапазоны защиты и диапазоны реакции
Традиционно при подготовке к торгам трейдеры выделяют уровни и диапазоны, на которых заходил объем. Тут можно сказать, что объем объему рознь. Объем может заходить на закрытии позиций – снижении ОИ, может на смене собственников позиций – ОИ не изменяется, а может на наборе позиций – ОИ растет.
Если суммарно ОИ за прошлый день вырос, то максимальный интерес для нас представят те уровни и диапазоны с повышенным объемом, где ОИ не изменялся (смена владельца) и ОИ рос. В этих случаях мы можем сказать, что участники в рынок заходили. А если они заходили, то будут переживать за свои позиции, т.е. постараются их защитить.
Если на росте объема было сокращение ОИ, то это, наоборот, зона разгрузки, и на ней защищать особо нечего. Объемы сразу бросаются в глаза. Эти уровни целесообразно использовать для заманивания трейдеров.
Тут цена может находиться в боковиках различного вида, устраивать трамплины и проколы и всячески заманивать. Цена на этих уровнях (назовем их уровнями реакции) может находиться дольше. Цель – добрать оставшийся объем позиций и снять остаточное желание рынка покупать/продавать.
Особо отметим, что в периоды боковиков стоит смотреть на распределение ОИ по торгуемому фьючерсу на сайте МосБиржи в режиме онлайн с автообновлением каждые 5 минут. Так вы сможете понять, во что именно и на какие конкретно числа по лонгам и шортам заходят профучастники – юридические лица. Доступ к этой информации является бесплатным.
Вывод
Традиционно трейдеры выделяют объемные диапазоны при подготовке к торгам. Что именно делали эти объемы, мы можем понять исходя из ОИ и распределения ОИ в онлайн режиме на сайте МОЕХ. Могут быть принципиально разные картины. Наиболее перспективные движения обычно разворачиваются на отбоях/пробоях зон защиты. На зонах реакции цена обычно делает массу разводяще-заманивающих движений. Это нужно учитывать в повседневной торговле.
Изучить все нюансы торговли фьючерсами внутри дня и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда помогут эксперты компании АЛОР Брокер при открытии брокерского счета в нашей компании!
Подготовлено Вадимом Федосенко