Следишь за рынком? Лови инсайд!
Есть несчетное количество видов скользящих средних: от экспоненциальных до скользящих с экстраполяцией, от геометрических до регрессионных.
Но на каждого мудреца довольно простоты: мы рассмотрим три наиболее популярные (а почему они популярные? Не из-за доходности ли?):
1. SMA - простая скользяшка
2. EMA - экспоненциальная
3. TEMA - скользяшка с тройным сглаживанием
Есть виды, а есть периоды - это отдельный зверь. Как выбрать период из сотен доступных для трейдера?
Выбрать период можно благодаря тестированию стратегии на истории.
Возьмем наш любимый фьючерс на индекс РТС за 5 лет.
(Тайм Фрейм 15 мин)
Выгрузили все котировки, что дальше?
А дальше прогоним 3 торговые стратегии, основанные на каждой из скользящих средних.
Составим наипростейшую торговую логику:
1. Берем LONG, когда свеча закрылась выше скользяшки
2. Если свеча закрылась ниже скользяшки - закрываем LONG и берем SHORT
3. И наоборот
Все просто! Каковы же результаты?
Про результаты ниже, а пока скажу про периоды: какие мы рассмотрим и почему:
1. Период 10 (20) - наиболее интересен для краткосрочных быстрых сделок
2. 50 - любопытен для выявления переломных моментов
3. 100 - подходит для свинг-сделок
4. 200 (255) - любят позиционные специалисты рынка
Рассмотрим по 6 периодов на каждую скользящую среднюю.
Получим 18 результатов, я быстро их поясню, погнали!
Нюанс: результаты будут сильно отличаться от таймфрейма к таймфрейму.
(Про выбор рабочих Тайм Фреймов читай в других моих статьях, подпишись!)
1. SMA открывает турнир!
Периоды:
Торгуем 5 лет
(Депозит 10'000 руб)
Результативность SMA:
Как видим, SMA 50 принес наибольшую доходность в рублях - 174 тыс руб без учета комиссии биржи
Но все ли так хорошо? Смотрим дальше.
Торгуем 5 лет фьюч на РТС 5 на 15 минутном таймфрейме по EMA и TEMA.
Результативность EMA:
Интересно, EMA с тем же периодом показала лучшую доходность - 164 тыс руб
Результативность TEMA:
И TEMA принес к нашим ногам 170 тыс руб
Нюанс:
Win Rate во всех стратегиях не превышал 40%, а усредненный процент выигрыша равен 23,7% по всем стратегиям и периодам скользящих средних.
То есть 1 из 4 сделок прибыльна, остальные убыточные.
Но откуда тогда такие иксы? (с 10'000 рублей до 164-174 тыс)
Все дело в соотношении риск/прибыль: на каждый потерянный рубль мы можем получать и 2, и 5, и 10 рублей дохода. Мы имеем положительное мат. ожидание, это важно.
В сути своей заработать на бирже может любой желающий, кто бы что ни говорил. Это стоит понимать.
Можно ли взять любой индикатор, изучить его до атомов и торговать по нему себе в прибыль? Теоретически можно.
Везет всем, но не всегда. А можно ли удачу сделать системной?
На практике неподготовленным взглядом так и может показаться: во всех скользящих средних есть периоды и настройки с иксовой доходностью на истории.
Бонус для тех, до дочитал до этого момента:
Если ваша торговая стратегия основана на скользяшках, попробуйте период 45.
Они наиболее интересны для исследования.
Что же... можно запускать стратегию на реальные деньги и исковать депозит?
Ни в коем случае!
Трейдинг - сложный бизнес. Если вы внимательно смотрели таблицы с доходностями, то обратили внимание на то, что эти доходности получены без учета ликвидации. Иными словами - посреди пути вас бы просто ликвидировало.
Другие параметры таблицы также требуют внимания и исследования.
Трендовые стратегии действительно приносят прекрасную доходность, способную обеспечить хорошую жизнь. Но без управления рисками и доходностями (динамические и трейлинг стопы, привязанные к волатильности. Трейлинг тейки, динамическое управления капиталом, грамотная спекулятивная диверсификация) и многого другого - вы обречены отдать свои деньги специалистам рынка, которые используют каждую рыночную неэффективность в свою пользу с потрясающей точностью.
Одни только скользяшки вам не помогут.
Рынок меняется ежеминутно: как рассчитать рентабельный тейк? А как выставить выгодный стоп? На какую долю депозита войти сделку? Какое плечо использовать? А как мониторить все рынки разом в режиме реального времени? Ведь человеческое внимание и время ограничено!
Если я нашел рыночную неэффективность, протестировал ее на многих котировках за годы, как мне ее масштабировать на рынки акций, сырья, криптовалюты?
Я обо всем расскажу: и про автоматизацию торговли, и про нейронные сети в трейдинге, про статистику и теорию вероятности, индикаторы и многое другое.
Подпишись, чтобы не пропустить!
И пиши комментарии.
