Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Вот моя статистика по эффективности стратегии.
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.
Для начала сравнение результатов прогноза по бумагам с прошлой недели 🕓
Сильные бумаги 💪
В силу очевидного навеса продаж над российским рынком мне показалось, что смотреть на сильные бумаги и торговать ими — как минимум странно, поэтому в списке были только слабые.
Слабые бумаги 👎
1. АФК 01.12 - 16,03 руб. | 10.12 - 15,81 руб. | -1,37%
2. Московская биржа 01.12 - 199,3 руб. | 10.12 - 198,47 | -0,41%
Индекс 01.12 - 3142 руб. | 10.12 - 3079 руб. | -2,1%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам (без учета пропорций) 01.12-10.12: -
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам (без учета пропорций) 01.12-10.12: -0,89%
Лично мой результат за неделю: 0%. В моменте достигал 2% прибыли, но потом из-за ряда ошибок (ниже расписал какие) ушёл обратно в 0%.
Прогноз нейтральный 🗿, общая результативность по слабым бумагам хуже темпов падения Индекса Московской Биржи, но в целом направление движения выбрано верно, и сделки были в основном с фьючерсом на шорт Индекса.
А что, если бы мы «шортили» слабых и «лонгировали» сильных (строили безрисковую, нейтральную стратегию)?
Обычно в этом поле почти всегда освещается вариант нейтральной стратегии, но из-за яркой выраженности рынка покупать что-либо не поднимается рука. Мой личный результат за эту неделю — 0%. В моменте доходил до 2%, потом «увлёкся» набором сразу двух контрактов в шорт и слил до 0%.
Важное самонаблюдение, которое будет полезно для всех трейдеров: Дело в том, что я, со всем своим опытом, попал под «трейдерский раж». Череда прибыльных сделок и правильных прогнозов очень сильно влияют на тебя, и ты в какой-то момент начинаешь слишком много уделять рынку внимания. Чекаешь приложение в любое удобное время, боишься упустить сделку. Сейчас попробую составить чек-лист для проверки вашей адекватности:
1. Начинаешь ли ты набирать объём позиций с плечом или на более крупную сумму, чем твой депозит, в момент активной торговли, потому что вдруг тебе начинает казаться, что прибыль, которую обычно тебе удаётся делать, слишком маленькая?
2. Начинаешь ли ты часто заглядывать в телефон от страха пропустить сделку в течение дня и далее?
Тут надо пояснить, что иногда нормально быть в напряжении, когда важный уровень близок, и ты хочешь выгодно для себя зайти в позицию и при этом перестраховаться от дополнительного скачка цены против тебя. Просто бывает так, что уровень уже проходит, а ты всё ещё с возбуждением продолжаешь пытаться найти новые варианты — вот это уже ошибка. Как говорят опытные: «Рынок от тебя никуда не убежит», будет ещё куча вариантов, но не сегодня. Сегодня ты только получишь по шапке, если будешь продолжать в том же духе.
3. Показательный момент — количество сделок в течение дня. Обычно, по моей стратегии, примерное количество сделок — 1-5 в день. На прошлой неделе, в один из дней, получилось более 10 штук. Это также свидетельствует о ненормальной ситуации для твоей торговли.
4. Почти всегда, если ты совершаешь много сделок и часто ошибаешься, рынок меняет свою фазу в данный момент. Даже при наличии выраженного движения и правильной логики, от которой ты отталкиваешься, входя в позицию, если вдруг приходят новые деньги с новой мини-фазой (например, тест прошлых уровней продаж для выхода из позиции других крупных игроков, которые неправильно зашли в рынок), то как бы ты ни был прав, начинается мини-боковик, и в этой ситуации предсказывать рынок и совершать сделки становится в два раза сложнее. Просто не торгуй в данный момент.
Пожалуй, на этом всё. Если что-то еще вспомню, то добавлю.
Смотрим в будущее. Мой контекст на неделю 📈
Индекс Московской биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридический
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по индексу на 10.12:
Физические лица👶 :
01.12 - длинные 27 479 (+3,6%), короткие 33 774 (-18,8%)
10.12 - длинные 26 981 (-1,8%), короткие 33 015 (-2,2%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
01.12 - длинные 36 091 (-8,3%), короткие 29 796 (+22,7%)
10.12 - длинные 40 972 (+13,5%), короткие 34 938 (+17,23%)
Видно, что юридические лица набирают позиции в обе стороны. На мой личный взгляд, длинные позиции нужны, чтобы сделать тест продажи и дать «застрянцам» возможность выйти из убыточных позиций, а также проверить «правдивость» движения.
С точки зрения технического анализа — у покупателя нет силы, но пока ещё может сделать небольшой скачок вверх перед дальнейшим основным движением вниз из-за наличия больших объёмов. Обычно объёмы внизу говорят о том, что идут покупки или идёт паническая распродажа. Я склоняюсь ко второму варианту, а после панических распродаж бывает очень сильное движение.
В общем, стратегически — шорт, тактически — могут немного сходить вверх для теста.
Доллар (отработка на фьючерсе) 💵
Вижу лишь наличие как лонгов, так и шортов по баксу. Пока будут решать кто локально сильней. Не вижу выраженного движения.
Прогноз на следующую неделю по бумагам 💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии.
Слабые бумаги - будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы.
Сильные бумаги - падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX)👎
1. VK 10.12 - 573,6 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 578 руб. (40% от объема на бумагу)
- 583 руб. (еще 20%)
- 589 руб. (еще 40%).
2. ВТБ 10.12 - 0,0223 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 0,0224 руб. (40% от объема на бумагу)
- 0,0226 руб. (еще 20%)
- 0,023 руб. (еще 40%).
3. Московская биржа 10.12 - 198,47 руб. Мои уровни по набору позиций на шорт:
- 198,4 руб. (30% от объема на бумагу)
- 200 руб. (еще 30%)
- 202,92 руб. (еще 40%).
Мой депозит 265 тыс. руб./3=88,3 тыс. руб. на каждую бумагу как 100%.
Сильные бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Алроса 10.12 - 70,92 руб. Мои уровни по набору позиций на лонг:
- 70,13 руб. (10% от объема на бумагу)
- 69,41 руб. (еще 20%)
- 68,8 руб. (еще 10%).
Мой депозит 265 тыс. руб.
Что имеем:
Выраженный тренд?
Да
Есть ли ощутимая уверенность в коррекции перед основным движением?
Вероятность 50%
Итог: 40% пока можно держать в шортах + зайти в рынок при открытии, 65% оставить на запас и набирать при наличии коррекции.
