Самые распространенные и наиболее прибыльные модели в скальпинге – это работа на «пробой» и на «отбой». Это предполагает «встраивание в импульс» (пробой) и работа в контртренд (отбой). В этой статье мы разберем нюансы этих скальперских моделей, которые на первый взгляд могут быть не так очевидны.
1/2. Работа на пробой
Излюбленная скальперская модель! Работа на пробой заключается в эффекте быстрого ценового проскальзывания (импульса) в сторону пробития крупного лота. Эффект проскальзывания диктуется концентрацией стороны, атакующей крупный лот, и «прорывом барьера – крупного лота» защищающейся стороны.
А теперь разберем нюансы.
Работа на пробой – максимально быстрая работа. Она обусловлена агрессивностью пробивающей стороны. Если этой агрессии нет, то сделку нужно закрывать, пока не началась обратная фаза «отбоя».
Совершать сделки на пробой нужно, когда выполняются три условия.
- Цена прилипает к пробиваемому лоту. Не заранее, а когда есть эффект прилипания.
- Если вы видите череду быстрых и крупных сделок в направлении пробития, которые проедают крупный лот на 40-50% объема, тут вы и входите! Да, возможно не успеете. Если не успели, не гонитесь за ценой, дождитесь следующего пробоя. В идеале в том же направлении, если тренд продолжится.
- Чтобы совершаемые сделки были в сторону пробиваемого лота. Ещё лучше, чтобы их вообще не было.
Пробой хорош тем, что он основан как раз на концентрации ликвидности. Вы априори видите крупный лот и «откусываете» свой кусок ликвидности именно от него. Но если лот крупный, значит вы наберете интересующий вас объем «в один клик» и тем самым поможете ожидаемому пробитию.
Если вы видите, что начинаются сделки в обратном пробою направлении, то тут же закрывайте вашу позицию, не дожидаясь пока цена развернется. Учтите, пробой – быстрая модель. Если она реализуется, то быстро! Откаты тоже могут наступать стремительно, так что если нет быстрого пробоя, выходим из сделки.
Пробои бывают «с поджатием» крупными лотами с противоположной стороны. Это позитивный для пробоя момент. За этими «поджимающими» лотами можно выставлять свои стоп-приказы и эти поджимающие лоты будут выполнять для нас защитную роль. Хорошо, если эти поджимающие лоты начнут появляться прямо в момент пробоя, а не заранее. Помним, что рынок не очень любит показывать свой истинный интерес заранее.
Если пробой слабый и дал всего 10-30пп профита (в качестве примеров берем фьючерс на индекс РТС), то лучше закрыться лимиткой в зону профита. Получите лучшую цену и сэкономите на комиссии. Если пробой дал 40-60пп профита сразу, то можно сбросить половину позиции, стоп в точку входа и попробовать еще посидеть. Возможно цена пойдет дальше в сторону пробоя, если нет, то спрыгиваем!
Если пробой дал >90пп профита, то стараемся поставить стоп в зону профита за крупный лот (если есть) и вклиниться в тренд. Возможно будет продолжение, так как истинные пробои стараются протащить цену в соответствующую зону, чтобы закрепиться!
2/2. Отбой
Несколько по-иному производится работа на «отбой». Лучше работать на отбой на предполагаемых зонах коррекции основного тренда. Но это уже что называется про «идеальные идеальности».
По-факту на отбой лучше работать не «на опережение», а-ля ловля падающих ножей, а после того как цена хотя бы несколько минутных свечей обозначила «планочку», - зону, которую она не пробивает. Чтобы вы заходили, не просто увидев плотность стакана, а еще и увидев, что цену сдерживают и не пускают «за планочку». Такие сигналы будут статистически более верными.
После того, как мы увидели зону удержания – планочку, чтобы войти в сделку, нужно выполнение хотя бы одного из двух условий.
1. Чтобы цена максимально приблизилась к планке. Если цену не пускают вверх, например, на уровне 900, то мы выставляем лимитку по 890 на продажу прямо перед ценой удержания, чтобы по 910 уже выставить стоп. А если 900 сильно активно начнут пробивать, то самим об 900 и закрыться, чтобы не словить проскальзывание.
2. Чтобы в районе планочки в диапазоне 30-50пп появился крупный лот, выполняющий функцию защиты. Например, если цена удержания 900, и цену не пускают выше, то когда в продавцах по 880 встает крупный лот (например180), то мы встаем лимиткой по 870. Либо по рынку, когда цена будет слабо проедать 880, сами входим тоже по 870. По 880 лимиткой не получится, так как лимитка встанет в конец очереди и если до нее дойдут, значит весь крупный лот уже съели и делать в такой сделке нечего.
Однако у отбоя есть ряд особенностей. Отбой - это более длительная формация. Когда мы совершаем сделку на отбой, то нам сперва приходится находиться в фазе снятия агрессии на пробиваемый лот, а потом в искомом контрдвижении. Это занимает больше времени.
Если, входя на пробой, мы «откусываем» кусок крупной ликвидности, то, входя на отбой, мы не видим ликвидности контрагента. Выставление лимитки – это «нальют/не нальют». Если мы конечно, говорим про более крупные объемы >10к РТС. Если входим по-рынку, то есть риск собрать несколько цен (чуть двинуть цену).
Есть еще одна вариация удержания планки, от которой работать несколько тяжелее – это удержание роботом «вкрутчиком». Когда на цене, которую рынок не может пробить, в стакане нет крупных сдерживающих лотов. Но когда цена подходит к удерживаемой, то по цене удержания начинает мелькать средний лот (50-70к), который отбрасывает цену, и по рынку начинаются активные сделки в сторону отброса цены.
Причем этот механизм часто запускается не по единой цене удержания, а по «плавающей» цене в диапазоне 20-40пп, что заставляет расширять стоп, чего делать очень не хочется. При этом нет понимания, то ли цену вкрутчика пробивают, то ли он в этом диапазоне чуть сдвинулся. В этих случаях стоит все же работать из соображений минимизации стопа. Вошли - стоп за ценой входа, максимальный зазор 20-30пп.
Вывод
Работа на пробой и на отбой выполняется по-разному. Пробой – более быстрая формация с явной ликвидностью и четкой ценой пробития. Если крупных лотов несколько, то входим в пробой последнего.
Отбой – более медленная формация, возможно с чуть размытой ценой и не явной ликвидностью. Пробой – это часто работа по импульсу, а отбой – в продолжение импульса после коррекции. Так как отбой – это завершение коррекционной фазы, то после отбоя могут быть более длительные и более очищенные импульсы. Рынку уже не нужно стряхивать пассажиров.
А изучить все нюансы скальпинга и пробойно/отбойных методов вам всегда помогут эксперты АЛОР Брокер!
Подготовлено Вадимом Федосенко
