Я считаю, что в трейдинге надо постоянно пробовать что-то новое, потому, что если ты не развиваешься, значит стагнируешь. Вот сейчас я решила вернуться к работе с полноценными торговыми роботами в терминале от А-Инвестиций. Я постоянно обращаюсь к ним, но помню о том, что есть такая специфика, что роботы могут устаревать и их периодически надо обновлять. Подобное поведение связано с тем, что волатильность акции может меняться, поэтому сегодня для актива отлично подходит данный робот, а через месяц - нет. Приведу простой пример, например, робот работает с пробоем уровней индикатора технического анализа, но после определенных новостей интерес к бумаге падает, большого спроса нет и пробоев сверху не происходит, поэтому сигналов на продажу не поступает. Именно поэтому не на каждом роботе можно жить из года в год, хотя надо признать, что существуют универсальные механизмы.
С роботами надо работать
Для людей, которые ранее не работали с роботами, немного поясню.
Робот создается на основе каких-то принципов. Например, в Альфе есть робот Step by Step принцип работы которого легко объяснить на пальцах: цена актива выросла на X% - продаем, упала на X% - докупаем. Можно построить робота на индикаторах технического анализа.
Робота надо тестировать. Прежде чем запустить робота в бой и дать ему право покупать, его стоит протестировать на прошлых данных. Робот пробежится по графику и покажет где бы он купил или продал актив в прошлом, если бы его тогда запустили. Это позволяет оценить доходность робота, а не запускать алгоритм в слепую.
Алгоритм работы робота иногда надо пересматривать. Иногда роботы устаревают по тем или иным причинам и их надо переоптимизировать, чуть-чуть менять параметры или актив для работы, что бы получать больший профит. То есть роботами надо заниматься! Нельзя запустить и на долгие годы забыть о них. Собственно поэтому я говорю "возвращаюсь к роботам", потому, что я проделала определенную работу, что бы перезапустить их у себя на компе. И именно поэтому в Альфе регулярно обновляется список роботов которые можно найти в приложении для ПК. Вот сейчас список выглядит вот так.
Предварительное тестирование робота
Любого робота можно протестировать на выбранном временном интервале. Я вот например решила обратить внимание на робота на Мечел, поскольку котировки этой компании очень волатильны, а это именно то, что и нужно трейдеру и роботу. Тестирование показало хороший результат, из 112 сделок, 51 штука или 45% оказались прибыльными и они принесли бы за прошлые года 68,9% дохода. А вот 55% сделок убыточные, но просадка по ним была бы всего 6.06%, то есть она вполне покрылась бы доходом. Но скажу от себя, когда 55% сделок убыточные - это очень давит на мозги.
Вот так выглядит тест робота. Тут надо обратить внимание не только на прибыль и просадку, но и некоторые другие вещи! Например, тут указаны данные по просадке, ее длительности и размеру. В какой-то момент просадка достигала 11.82%. И вот прежде чем запускать подобного робота, стоит прикинуть, если он дает просадку в 11%, не загонит ли она инвестора в margin call? Понятно, что то, что было в прошлом уже никогда не повторится. Но на подобные вещи стоит обращать внимание, потому, что есть роботы, которые допускают большие просадки, а есть те которые этого не делают!
Мне понравились результаты, которые показал робот и я запустила его в бой у себя на компьютере.
Запуск робота в бой
Когда человек решается на запуск чужого робота, он должен понимать, что ему лучше давать торговать все рабочие дни всю основную сессию, а идеально вообще до поздней ночи. Потому, что если я буду запускать робота через день, то я рискую собрать 100% убыточных сделок и 0% прибыльных и тогда мой финансовый результат будет совсем другим.
Я запустила торгового робота на Мечел 20 октября и он сразу же принес мне первый убыток. Робот купил акции на открытии в 10.00 по 266.94 рублей, а потом в тот же день продал в 13.00 по 260,48. То есть убыток на 1 акцию составил 6,46 рублей или 2,4% от суммы покупки. Не мало так. Я себе не позволяю со своими спекуляциями уходить в такой минус. Вообще трейдеры знают, что на открытии покупать плохо. Скажу больше, первый час после открытия биржи называется "час дурака". В этот час волатильность повышенная, бывает много ложных сигналов и метаний, поэтому многие опытные трейдеры в это время стараются не торговать в принципе.
Сравнение боя с тестом
А теперь давайте посмотрим как робот проходит тест за 20 октября и насколько это соответствует действительности. 21 числа я запустила очередной тест робота и вот, что я увидела. Согласно тесту робот 20ого числа тоже совершил убыточную пару сделок. На картинке ниже плохо видно, но там есть зеленая точка - покупка и красная - продажа. Эти точки - это "идеальные места" для входа в сделку, на практике же существует проскальзывание.
И если мы открываем журнал операций, то видим, что на тесте робот купил по 266.76, а продал по 260.71, то есть у него убыток составил 6,05 рублей или 2,2%. Напомню, мой реальный убыток чуть выше - 2,4%. Далее в убыток стоит записать комиссию, которую я уплатила за 2 сделки. Итого убыток составил чуть меньше 2.5%.
Получается, что факт от теста в данном случае отличался на 0,2% - это близко к реальности, но чуть-чуть не то. Собственно при запуске робота можно задать величину максимального проскальзывания. То есть если не успел купить/продать в идеальном месте и цена ушла больше чем на X, то уже робот не будет совершать сделку. Но вот тут большой вопрос, стоит ли это делать...
И в списке операций предлагаю обратить внимание на время сделок, за месяц одну сделку робот открыл и закрыл после завершения основных торгов и она оказалась вполне успешной.
Резюме
Мне нравятся торговые роботы от Альфы, они у меня регулярно мониторят рынок на выявление случаев пробоев индикаторов RSI и линий Боллинджера. За это я им благодарна. Роботы покупают, а продаю я ручками. Роботами я относительно довольна, но доверяю им маленькую сумму, а уж сама принимаю решение по ситуации докупить еще акций или не надо. Во много мое решение зависит от других внешних условия, которые в робота не запрограммируешь:
- Наличия других открытых позиций, которые ограничивают мой лимит на приобретение еще одного актива;
- Поведения индекса Московской биржи, который является повадырем для многих наших акций;
- Времени суток. Если я понимаю, что в ближайшее время мне надо встать из-за терминала, я не полезу большой суммой.
Но надо понимать, что технический анализ очень плохо работает, когда начинается паника. И роботы иногда приносят убыток. И вот тут надо думать над построением своей личной системы риск-менеджмента, какой суммой можно заходить, какие стоп заявки ставить или не ставить. Тут все очень индивидуально.
У Альфа действует бонусная программа, при регистрации по реферальной ссылке и покупке бумаг на 1000 рублей банк подарит 10 акций в подарок.
Приглашаю вас подписываться на мой телеграмм-канал.
