Большинство трейдеров приходят и уходят из этого бизнеса, даже не разобравшись в том, как правильно построить стратегию систему. Что еще более важно, они не понимают, что делает торговую систему прибыльной.
Обычно новые трейдеры используют стратегии с нечеткими определениями. Нечеткие определения приводят к невоспроизводимым стратегиям и слитым торговым счетам.
Для начинающего трейдера очень важно понимать, как важно иметь надежную стратегию и придерживаться ее. В этом посте мы рассмотрим основные компоненты торговой стратегии, и вы узнаете, как построить и изложить свои стратегии в виде Playbook (системы), как его создать и какие преимущества она дает.
Что такое Playbook?
Сразу давайте обозначим, что такое Playbook. Плейбуком обычно называют торговую систему, просто «плейбук» круче звучит)) Но чем система отличается от стратегии?
- Торговая стратегия подразумевает набор правил для открытия позиции.
- Торговая система подразумевает набор правил для ПРИБЫЛЬНОЙ торговли. Четкое понимание стратегии: какие активы вы торгуете, какие сетапы, в какое время, каким риском, на каких ТФ и тд.
Playbook - это коллекция четко определенных и проверенных торговых стратегий, на которые трейдер может опираться для принятия обоснованных решений на рынке. Она служит личным руководством, в котором изложены лучшие практики, правила и рекомендации, которым должен следовать трейдер, чтобы максимально увеличить свои шансы на успех. По сути, это как личный наставник или тренер, который ведет вас через торговый процесс, помогая избежать распространенных подводных камней и использовать выгодные возможности.
Но очень важно. У каждого трейдера может быть только свой Playbook, его нельзя украсть у другого трейдера, скопировать, сделать на коленке за вечер. Его можно только САМОСТОЯТЕЛЬНО создать за определенный промежуток времени (минимум, несколько месяцев). Точно так же как нельзя купить красивое тело, его можно только выковать упорными тренировками в зале.
Преимущества использования Playbook
1. Последовательность: Хорошо составленный план действий гарантирует, что вы будете придерживаться последовательной торговой стратегии, сводя к минимуму влияние эмоций на принятие решений. Это может привести к более последовательным результатам и улучшению общей производительности в долгосрочной перспективе.
2. Уверенность: Имея в руках учебник, вы можете торговать с большей уверенностью, зная, что у вас есть проверенная стратегия, которой вы можете следовать. Это поможет уменьшить стресс и беспокойство, что позволит вам оставаться сосредоточенным и принимать лучшие решения.
3. Адаптивность: Когда рыночные условия меняются, наличие Playbook позволяет вам адаптировать и модифицировать свои стратегии соответствующим образом. Такая гибкость может иметь решающее значение для того, чтобы оставаться впереди и поддерживать успех в постоянно развивающемся мире торговли.
Создание собственного Playbook
Ваша торговая стратегия должна быть определена четко и ясно, иначе стратегия не будет повторяемой. Если стратегия не повторяема... это не стратегия.
Давайте разберемся в четырех различных компонентах, из которых состоит торговая стратегия.
1. Контекст
Контекст - это обстоятельства, окружающие событие, заявление или идею (в нашем случае - торговую идею), которые позволяют полностью понять и оценить ситуацию. В торговле контекст имеет решающее значение для максимального использования потенциала вашей стратегии и обеспечения профита.
Многие трейдеры считают, что простой паттерн, или то, что часто называют триггером, наряду с базовой торговлей и управлением рисками, представляет собой полноценную торговую стратегию. Например, некоторые трейдеры предпочитают торговать от каждого Ордер Блока.
В действительности, на финансовых рынках каждый день появляются тысячи Ордер Блоков. Однако только когда к ОБ применяется надлежащий контекст, он становятся прибыльным и эффективным торговым инструментом.
Считайте, что контекст - это генеральный директор вашей торговой стратегии. Он смотрит поверх деревьев и говорит: "Мы идем туда".
Например: Мы находим Ордер Блок и ждем когда цена к нему подойдет, наш дальнейший план действий строится только вокруг этого Ордер Блока.
2. Триггеры (паттерны)
Далее необходимо определить триггеры, которые вы будете использовать для входа в позицию. Мы применяем контекст к триггерам для анализа и поиска настроек, которые соответствуют параметрам риск:вознаграждение, определенным в нашем Playbook.
Основным примером триггера является ложный вынос флета, как показано ниже.
Примеров может быть миллион, вы сами должны выбрать свой триггер для открытия позиции.
Если бы мы строили очень общую торговую стратегию, то на данном этапе наша стратегия заключалась бы в том, чтобы торговать ложный вынос флета (триггер) при заходе цены в зону Ордер Блока (контекст).
3. Ведение позиции
Обычно, когда новые трейдеры входят в позицию, они обычно ведут себя как олени в свете фар. Они замирают, и вся логика выбрасывается в окно.
Необходимо детально определить повторяющийся процесс управления вашими сделками. Убедитесь, что определение управления торговлей отражает цели вашей торговой стратегии.
Например, если целью вашей стратегии является получение соотношения риска к прибыли 3R или выше, вы будете использовать менее агрессивную стратегию, чем тот, кто стремится к минимуму в 1,5R.
Слишком часто я вижу, как трейдеры используют слишком большую свободу действий при управлении своими позициями, что приводит к непоследовательности. Например, стремятся брать 1:5 или выше, ставят короткие стопу, усредняются, удваиваются и тд. При ведении позиции должна быть строгая системность. Научитесь брать 2R, а там уже потихоньку повышайте свои навыки.
4. Управление рисками
Последним элементом любой торговой системы является управление рисками. Неправильное управление рисками - одна из основных причин неудач трейдеров.
Они начинают торговать со слишком большим кредитным плечом и уничтожают свой счет, так и не разобравшись в том, что они делают.
Ваш план управления рисками не обязательно должен быть сложным, но он должен быть, и вы должны ему следовать.
Он может варьироваться в зависимости от вашего стиля торговли, но для внутридневной торговли я рекомендую следующее:
- 1% максимальный риск на сделку
- 3% максимум в день
- 6% максимум в неделю
- 15% максимум в месяц
Всякий раз, когда вы разрабатываете новую торговую стратегию, излагайте ее шаг за шагом в своем Playbook.
Разрабатываем план действий:
В вашем "плейбуке" должен быть пошагово определен каждый компонент вашей торговой стратегии, а также логика, лежащая в основе каждого компонента.
Ваш Playbook будет действовать как живой документ, который поможет вам улучшить свои навыки исполнения и прогрессировать как трейдер.
В вашем документе должен быть описан контекст, триггеры, ведение позиции, управление рисками, цели и теория стратегии. Вам необходимо точное определение каждого шага, чтобы построить повторяемый процесс.
1. Определите свой стиль торговли: Определите, кто вы - дневной трейдер, свинг-трейдер или долгосрочный инвестор. Это поможет вам выбрать правильные торговые стратегии и таймфреймы, на которых следует сосредоточиться.
Например:
- Win Rate 50%+
- 2R минимум
- Стиль (Скальпинг, позиционная торговля, свинг торговля)
2. Изучите и выберите стратегии: Изучите различные торговые стратегии и выберите те, которые лучше всего соответствуют вашему стилю торговли, допустимому риску и финансовым целям. Я торгую, в основном, по Smart Money, что и вам советую.
3. Определите критерии входа и выхода: Для каждой стратегии определите конкретные точки входа и выхода, а также целевые уровни стоп-лосса и прибыли. Это поможет вам точно исполнять свои сделки и минимизировать потери.
Четко определенный план управления торговлей необходим для повышения эффективности исполнения. Здесь вы четко определите, как вы будете управлять своими позициями шаг за шагом. ВАЖНЫ ДЕТАЛИ!!!
Например:
- Переводить в БУ при достижении 1:1.
- Открывать сделки только с соотношением 1:2 и больше ничего не делать
- Закрывать 50% при достижении 1:1 и остальные 50% при достижении 1:3
4. Разработайте правила управления рисками: Установите правила управления рисками, например, установите максимальный процент от баланса вашего счета для риска по одной сделке или используйте советники для автоматического определения размера позиции для контроля риска.
5. Тестируйте свои стратегии: Прежде чем вкладывать реальные деньги, протестируйте свои стратегии, используя исторические данные рынка или демо-счет. Это поможет вам откорректировать свою стратегию и обрести уверенность в своем подходе. Если вы не можете показать положительный результат на демо счету, то на реал лезть бессмысленно, вы 100% потеряете деньги. Сначала отточите свои навыки на виртуальной торговле, а потом уже рискуйте своими деньгами.
6. Записывайте и анализируйте свои сделки: Ведите журнал своих сделок, отмечая используемую стратегию, точки входа и выхода, а также все соответствующие рыночные условия. Регулярно анализируйте свои результаты, чтобы выявить области, требующие улучшения, и внести соответствующие коррективы в свой игровой план.
В заключение
Статистика такова, что только 3% дневных трейдеров зарабатывают СИСТЕМАТИЧЕСКИ.
Дневная торговля - рискованное занятие, и лишь небольшая часть трейдеров способна получать постоянную прибыль. Это подчеркивает важность проведения тщательных исследований и наличия продуманной торговой стратегии перед выходом на рынок.
Другими словами, не имея своего «Плейбука» вероятность потерять деньги у вас составляет 97%. Так что, Playbook это крайне важный и единственный инструмент, который сделает из вас прибыльного трейдера.
