Торговый grid-бот (сеточный бот). Стратегия торговли криптовалютой.

Если вы ещё не зарегистрированы на бирже ByBit регистрируйтесь по этой ссылке, можете ввести реферальный код VMJPPM.

Если вы не знаете что такое торговый бот, как он работает, для начала, ознакомьтесь с официальным видео (приведено ниже). Торговые боты на бирже Бинанс и бирже Байбит принципиально одинаковые.

Сегодня, в этой статье постараемся сэкономить ваши деньги. Откроем секреты и изучим правила. Читайте, или делитесь опытом по данной теме.

Торговый бот в образе девушки

Все заходят на биржу с разным бюджетом. Я сейчас пишу статью, ориентируясь на бюджет в 300 долларов и менее. Однако и большие суммы подчиняются общим правилам.

Статья будет дополняться по мере появления важных дополнений и обновлений.

Перед созданием grid-бота (grid означает в переводе "сетка") крайне важно понимать, как рассчитывать прибыль от grid трейдинга. Основные понятия.

* Grid прибыль

Grid прибыль — это прибыль, полученная от автоматической покупки и продажи активов в рамках текущего grid трейдинга.

* Общий P&L

Общая прибыль — это grid прибыль плюс прибыль или убыток с базового токена.

* APR

Рейтинг grid-ботов составляется на основе годовой процентной ставки (общий APR), которая представляет сумму прибыли или убытков базового токена и grid прибыли.

Расчёт прибыли ведётся по формулам, которые выложены в мануалах на биржах; они есть и на Бинансе, есть они и на БайБите. Но вряд ли вы будете высчитывать по этим формулам свою прибыль и убытки. Это так не работает. Прибыль и убытки посчитает вам биржа.

Чтобы получить прибыль от торговли ботом вам надо руководствоваться следующими постулатами:

1 Что за прибыль от работы сеточного бота получает трейдер, простыми словами.

Grid прибыль - прибыль от сделок сеточного бота (с учётом комиссий). Эту прибыль можно забрать не останавливая работу бота. Показатель общего P&L при этом, естественно, снизится, и будет пополняться от дальнейшей сеточной прибыли.

Общий P&L - это вся прибыль которую вы получите сразу, если остановите и закроете своего сеточного бота (сюда включена Grid прибыль, и комиссии).

Частичное снятие Grid-прибыли - вы можете вывести часть средств, то есть не всю grid-прибыль, а только её часть за вычетом комиссии.

2 Что такое Нейтральный бот, Шорт-бот, и Лонг-бот в трейдинге. Как устроен и работает биржевой сеточный бот.

Для более требовательного читателя, могу привести найденные мной в комьюнити ByBit'а пояснения от пользователя @ Akakii Скриншоты с пояснениями приведены ниже. Однако лично я не вдаюсь в такие подробности, считая, что биржа посчитает всё сама, а нам главное - руководствоваться нехитрыми (и хитрыми тоже) постулатами грамотной торговли (о которых мы с вами говорим в этой статье).

3 Запускать бота только по низу.

Это в первую очередь касается спотовых ботов, с фьючерсными работающими в лонг (на повышение цены) дело обстоит также. Шортовые фьючерсные боты, вы сами понимаете, надо запускать - наоборот - с потолка цены, чтобы при падении цены зарабатывать (шорт - работа на понижении). А вот с нейтральным фьючерсным ботом дело обстоит несколько иначе, он работает с любой рыночной цены, но выгоднее всего, чтобы это был не потолок и не дно, а усреднённая на данный момент цена (и этот бот лучше всего, периодически, корректировать по цене, придерживаясь именно среднего ценника).

Многие новички, или кто пока не приемлет кредиты (деревативы, фьючерсы), чтобы разобраться, выбирают работу со спотовым ботом. И давайте сейчас выведем закономерности именно для спотовой торговли ботом на бирже.

Даже если это долгосрочный бот, всё равно лучше вычислить момент самого дна, и тогда запускать бота, рассчитывая на подъём рыночной цены.

Запуская бота, вы либо покупаете токены по той цене, которая есть, или до покупки, вы можете установить желаемую цену покупки выставив лимитный ордер . Далее запускаем бот, или он запускается сам по лимиту. Если рыночная цена пойдёт вниз, то она станет вашим убытком (вверх - прибылью). Чем больше токенов вы купили изначально, тем больше вероятный убыток.

И в связи с этим вытекает следующий вывод. Убыток от падения рыночной цены может не покрыть прибыль никогда. Особенно, если цена выйдет за вашу сетку, вам придётся останавливать убыточный бот (или надеяться на чудо, что рыночная цена вернётся когда-нибудь в сетку).

Скажем не кривя душой - прибыль от работы спотового бота не велика. Поэтому соотношение убытков в десятки долларов, может не покрыть ежедневную прибыль в десятки центов.

И, обычно, получив негативный опыт на спотовом боте, люди приходят к деревативам: к фьючерсным нейтральным ботам, да, здесь работа в кредит, но этот кредит сравнительно небольшой, впрочем риски есть, и, иногда не маленькие - всё зависит от того насколько вы понимаете что творите.

4 Частая сетка = маленькая прибыль?

Если мы говорим о спотовом боте, то в отсутствие кредитного плеча, чем чаще мы делаем сетку, тем меньше прибыль. Прибыль действительно маленькая.

Но всё меняется, когда речь идёт о фьючерсном боте. Не бойтесь слова фьючерсный. Ручной трейдинг на фьючерсах - это большой риск, да, но когда работает бот, риск минимален.

На фьючерсном грид-боте мы можем ставить сетку чаще, и при этом регулировать доход увеличением кредитного плеча. По умолчанию биржа предлагает 10-е плечо. Да, это вполне безопасно. Но и 15-е плечо тоже вполне приемлемо, если доинвестировать в маржинальное обеспечение. Я бы рекомендовал 15-е плечо, и ширину сетки в троекратном размере вверх и вниз, от стартовой цены.

Совет: нет смысла работать со спотовым ботом, если есть возможность работать с фьючерсным ботом. Прибыль спотового бота может быть 20-100% годовых. Прибыль фьючерсного бота при том же бюджете более 1300% годовых.

5 Редкая сетка - много прибыли не даст.

Редкая сетка - меньше сделок. И меньше прибыль Опять же учитываем убыток от падения рыночной цены, и возможный выпад рыночной цены из сетки, который несёт также убытки по времени.

5.1 Как уменьшить цену ликвидации.

1) Конечно же доинвестировать после открытия бота - самое простое.

2) Рассчитать, где должна заканчиваться сетка. Лайфхак состоит в следующем. Вот смотрите: у вас, когда цена уходит в затяжной подъём или затяжное падение, такое иногда случается... и вот уже маячит ликвидация. Почему? Потому что цена падает, но бот продолжает набирать позиции, он продолжает скупать токены, тем самым увеличивая общую массу кредитных токенов, то есть суммарная стоимость заёмных средств растёт, цена ликвидации стремительно снижается и приближается. В таком случае, хорошо было бы предусмотреть уровень, где сетка должна закончиться, чтобы бот перестал скупать позиции при вертикальном движении цены, и не тащил за собою всю эту массу заёмных средств на встречу с ценой ликвидации. Таким образом тоже можно контролировать убытки, но, это надо предусматривать перед установкой бота.

3) Вероятность неконтролируемого роста цены токена всегда есть, и она может стать причиной ликвидации торгового бота. Вы можете 3 недели спокойно собирать прибыль в боковике, и подумаете, что неплохо было бы повысить кредитное плечо. Но вот вы повысили кредитное плечо, и тут же пошёл бычий тренд, цена взлетела, бот ликвидировался вместе со всеми вашими вложениями. Безопасный заработок на бирже - это скорее миф, чем реальность. Поэтому понижаем кредитное плечо. 4х - оптимально. 11х - это уже опасно. 20-25 - только на короткий срок и по необходимости, при том, что вы уверены в том, что делаете.

6 Цена ликвидации

У фьючерсного грид-бота есть понятие цены ликвидации. Чем больше кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации позиции. Когда я торгую с кредитным плечом Х11, иногда просадки рыночной цены случаются и начинают напрягать. Но не всё так плохо, поскольку можно пополнить маржу, и отодвинуть цену ликвидации. Для этой цели, конечно, лучше иметь пару сотен USDT на аккаунте финансирования (биржа Baybit), и оттуда в критическом случае доинвестировать в бота с помощью кнопки "Инвестировать ещё". Но если вы не оставили на аккаунте лишних денег, то можно экстренно совершить p2p транзакцию (купить у кого-нибудь usdt за наличку), и далее пополнить маржу. Тем самым мы и не теряем наши деньги и отодвигаем цену ликвидации. Сколько денег нужно чтобы пополнить маржу - определяйте самостоятельно. Если ситуация очень критическая, то я бы рекомендовал не меньше 100 usdt, если ещё терпимо, то 50 usdt - это ориентировочные цифры.

Однако вам стоит хорошо понимать, что не всегда нужно пополнять маржу. Возможно, вам дешевле будет ликвидировать бота при имеющихся вложениях, чем пытаться отодвинуть цену ликвидации вливанием больших денежных средств. Иногда бычьи (или медвежьи) тренды затягиваются очень надолго, и не хватит никаких денег, чтобы постоянно отодвигать позицию. И рано или поздно вашего бота ликвидируют, и вы потеряет всё, вообще всё, чем пытались отодвинуть границу ликвидации. Стоп-лоссы там поставить невозможно, так как цена стоп-лосса сдвигается вверх вслед за трендом. Если раньше вы могли поставить стоп-лосс на верхней (или нижней) границе сетки, то с ростом долга этот лимит будет сдвигаться выше, и вам не дадут сделать что-то вроде лимитного ордера с продажей на желаемой цене. Поэтому выбора будет два - закрывать бота в ручную или ждать ликвидации. Всё зависит от ситуации, но мой вам совет, если запахло жареным, удаляйте бота - биржа не прощает ошибок, на бирже торгуют огромными объёмами в миллионы долларов, а ваши сотни просто сметут и не заметят.

Резюме: смотрим на текущую рыночную цену "Цена маркировки" и следим за "Ценой ликвидации", если они совпадут, то позицию биржа заберёт.

6.1 Стратегия торговли ботами на бирже. Когда забирать прибыль.

Решать вам, исходя из вашей стратегии.

Однако я заметил несколько интересных нюансов.

• Спотовый бот. Лучше забирать прибыль на скачке цены, как только бот получил уверенные "пару баксов" закрываем, и ищем другой токен, который всё ещё лежит на дне и ожидает скорого взлёта. Ну или остаёмся на этом же токене, но ждём когда рыночная цена снова опустится. Потому что шансов, что цена опустится после взлёта больше, чем шансов, что цена взлетит повторно.
• Фьючерсные боты.

Нейтральный фьючерсный бот. Забирать прибыль можно в течение суток от начала работы бота. Пока тренд не пошёл сильно вверх или сильно вниз, потянув за собой кредитные обязательства, а в месте с ними уменьшая результат своего труда за сутки. Например, бот наработал за сутки 6 usdt, но цена пошла сильно вверх, и долг начал расти, и в итоге ваша прибыль сократилась в 2-3 раза. Если цена не вернётся к стартовой, то прибыль будет меньше. Да, это не спотовый бот, где рост ведёт только к прибыль. И при такой стратегии можно не бояться торговать с большим кредитным плечом Х30 например, инвестировав ещё на всякий случай дополнительные финансы в качестве обеспечения в дополнение к существующей марже (безусловно риск непредсказуемых скачков остаётся). Отторговал, забрал прибыль, тут же поставил по рыночной цене снова.

На заметку. Если вы закрыли бот с прибылью и не хотите менять настройки, то его тут же можно запустить снова просто скопировав бота кнопкой. Это очень удобно. Кнопка "Копировать" находится рядом с кнопкой "Подробная информация".

6.2 Стратегия торговли ботами на бирже. Сколько нужно ботов для счастья.

Неопытный трейдер, имея 300 баксов, запускает нейтрального фьючерсного бота на Х20-м плече и хочет получить с него максимум прибыли. А опытный трейдер, запускает 3-х неубиваемых ботов по 100 баксов на 4-м плече, которые дают в несколько раз меньше прибыли каждый.

В чём же фишка? А в том, что неопытный трейдер в случае ликвидации теряет все 300 баксов сразу, а опытный всего 100. А ещё в том, что неопытный трейдер ставит 15-е плечо и делает вероятность ликвидации больше, а опытный ставит 4-е (или хотя бы 5-е) плечо и делает вероятность ликвидации стремящейся к нулю.

Помни! Жадность - плохой советчик.

7 Надейся на АI, а сам не плошай.

Искусственный интеллект. Особенно этим кичится биржа Байбит. Но так ли он хорош?

Для примера приведу вам скрин 2-х торговых ботов (спотовых), запущенных по низу тренда, и сформированных искусственным интеллектом. Результат не впечатляет. Хотя обещанная прибыль по расчёту составляла около 5%.

Какова же дневная прибыль? Давайте посмотрим подробности бота, запущенного с бюджетом в 300 долларов, со скромной сеткой в 22 линии, и многообещающими начальными данными.

Прибыль за 3 дня - 1,07 доллара. Убытки - 11,85 доллара.

Чтобы покрыть убытки, боту потребуется работать ещё примерно 33 дня (месяц). Что станет за это время с трендом? Он вырастет или упадёт?

Если вы посмотрите на график, то увидите, что рыночная цена уже достигла низа сетки. Если РЦ упадёт ниже, убытки нам не покрыть даже за месяц.

Но если тренд неожиданно взлетит, то, конечно, РЦ пойдёт вверх и принесёт большую прибыль, но GRID-прибыль, всё равно будет незначительной.

Я вам показываю реальные графики, свои собственные. Где-то я всё делаю правильно, где-то ошибаюсь (опять же, из-за неверно сделанного первичного анализа).

И что было дальше? А дальше график пошёл ниже и ниже, и вышел за сетку. И вот у нас чистый убыток 66 долларов, (сюда же включена grid-прибыль 2,68 доллара (15 сделок за 13 дней)) - за 13 дней от начала работы бота, который был создан исключительно силами искусственного интеллекта биржи Bybit. Поэтому делайте сетки как учу вас я и будете в прибыли, а на AI не надейтесь никогда.

8 Как правильно расставить сетку от рыночной цены.

Спотовый грид-бот:

По закону подлости, бутерброд всегда падает маслом вниз. И рыночная цена также, преимущественно падает вниз. Вывод: Расставляем сетку так, чтобы её большая часть (от рыночной цены) приходилась на низ.

Если тренд, взлетит вверх, вы и так получите хорошую прибыль, просто от взлёта рыночной цены. Можете закрывать бота и фиксировать прибыль. Потому что цена имеет свойство падать.

А если цена рухнет, то ваш бот будет иметь возможность отрабатывать падение по низу сетки, тем самым покрывая убытки, пока цена не взлетит. Эта ситуация - не то, что мы ждём, но такой риск тоже есть. Цена на криптовалюту в последнее время чаще падает, чем взлетает. И наши "краткосрочные" боты переходят в долгосрочную рутинную работу. Печально, но факт.

Фьючерсный грид-бот:

Фьючерсную сетку я бы ставил в зависимости от кредитного плеча, если это 20-е кредитное плечо, то можно поставить троекратный размер вверх и вниз от рыночной цены.

9 Бот как стратегия долгосрочного вложения.

Спотовый бот приносит небольшую прибыль, однако как долгосрочное вложение, рассчитанное на рост конкретного токена, имеет место быть. То есть актив у вас не просто лежит мёртвым грузом, а ещё как-то работает. Да, прибыль небольшая, но она будет. Главное выбрать тот токен, который обязательно должен расти, и выйти за отметку убыточности по рыночной цене.

Как пример... стоил Биткоин 60 тысяч, и упал до 15-ти тысяч. Всё указывает на то, что он вернётся к своей цене. Можно просто купить Биткоин. Но можно и поставить Бота, с широкой редкой сеткой - пусть бот приносит прибыль.

Фьючерсный бот, на мой взгляд, прекрасный инструмент именно для заработка, и если его вовремя корректировать, то можно и убытков избежать, и неплохо заработать. Как инструмент для долгосрочных вложений ничуть не хуже, даже лучше.

10 Бот как краткосрочный трейдинг.

Что лучше? Просто скальпить, снимать мелкую прибыль с сиюминутных взлётов, или всё же поставить бот. В чём разница?

Спотовый грид-бот. Разница в том, что если вы ставите сеточный бот, то если вы ошибётесь и тренд пойдёт вниз, то вы сможете на этом немного заработать, пока ждёте его возврата. Но, конечно, я верю в то, что вы хорошо просчитали, что этот возврат всё-таки будет в ближайшей перспективе.

Фьючерсный грид-бот. Хорошо спланированный бот, может заменить вас как трейдера. Он приносит не такую большую прибыль, но и гарантирует вам отсутствие случайных убытков. Да и ваше время вы тратите на себя, а не на просиживание кресла перед монитором - это тоже прибыль своего рода.

11 Какая оптимальная стоимость сделки для бота.

Спотовый грид бот. Я думаю, что минимальная адекватная стоимость сделки бота - это примерно 6 центов за сделку, если вы хотите прямо частить, и никуда не торопитесь, или ваш тренд низковолатильный, такой что, например, сделки в 17 центов надо будет ждать целый день. Отсюда оптимальная для меня цена - средняя - 11 центов за сделку.

То есть если мы условно берём 300 долларов, то надо ставить самую узкую сетку примерно из 15 линий. Это навскидку. А реальные цифры вам надо будет установить самостоятельно исходя из вашей реальной ситуации.

Фьючерсный грид бот. Поскольку мы можем использовать кредитное плечо. То сделка в 0,025 центов это уже хорошо. Ну скажем так, при бюджете 80 долларов и 20-м кредитном плече, при прибыли 0,025 usdt за сделку можно заработать 3 usdt за день. Это примерно 1300% годовых.

12 Цена сетки.

Когда вы расставляете свои сети для ловли денег ;-) вам надо учитывать, что ширина сетки практически никак не сказывается на начальном бюджете, который требуется для создания. Можно охватить очень широкий диапазон.

На первичный бюджет сильно влияет количество линий сетки. Чем их меньше, тем меньше денег потребуется, чтобы эту сетку создать. Но здесь есть и соответствующие риски, что РЦ выскочит за пределы, и бот перестанет заключать сделки.

Поэтому заходить с бюджетом 300 долларов - оптимально для спотового грид-бота. Впрочем, можно попытаться работать и с 10-тью долларами, и даже с 4-мя долларами, однако эффективность такой сетки будет сомнительна.

А вот фьючерсный грид-бот требует меньших начальных инвестиций, он гораздо выгоднее, за счёт кредитного плеча, и с 80 usdt вы сможете зарабатывать во много раз больше, чем с 300USDT на спотовом боте.

При хорошем раскладе инвестированные 80 usdt во фьючерсный грид-бот отобьются за месяц или даже меньше. А вот 300 usdt на спотовом боте отбить за месяц я думаю невозможно в принципе.

13 Волатильные рынки мелких и новых монет.

Новые монеты обманчивы, их стоимость подвержена лёгкому падению. Из моего опыта, нужен примерно год, чтобы монетка стабилизировалась. И, да, она может взлететь, и покрыть все убытки. Но может и не взлететь. Поэтому я не рекомендую рассчитывать на монеты-мемы, их цена не зависит фактически ни от чего существенного, а значит вероятность падения выше, чем взлёта. А восстановление маловероятно. Времена Доги-коина и Шиба Ину, на мой взгляд, прошли и вряд ли они кому-то будут интересны.

14 TP и SL. Нужны ли стопы? Если нужны, то как правильно расставить?

Я стоп-лосами и тейк-профитами не пользуюсь. Честно. Потому что я стараюсь настолько обезопасить свои инвестиции, что либо занижаю возможную прибыль и отодвигаю ликвидационные риски, либо слежу за работой бота, и стараюсь вовремя его закрывать.

Всё зависит от многих факторов: и от кредитного плеча, и от величины сетки.

Насчёт Stop-Loss'а вы сами прекрасно понимаете, если вы торгуете фьючерсами, то есть берёте в долг, без этого никак. Вы всё равно поставите стоп-позицию.

А вот зачем нужен Тейк-профит? TP - Take-Profit - означает зафиксировать прибыль. Когда надо фиксировать прибыль? Если речь идёт о спотовом боте, то фиксировать прибыль надо сразу, как только вы поймали прибыль на боте. Потому что 90 шансов из ста - получить убыток, и лишь 10 процентов из ста получить прибыль при торговле (из моего опыта). Поэтому ставим Тейк-Профит немного повыше рыночной цены, по которой вы вошли. Ну, сколько вас устроит: 1 доллар, 2 доллара, 10 долларов, если вы питаете иллюзии, что рыночная цена взлетит с прибылью 100 долларов, ставьте 100 долларов. Забирайте прибыль, а дальше можете расставлять своего бота опять, так вы ничего не теряете.

А вот если вы получили сразу большой убыток после запуска бота, то пусть работает сколько сможет, а если будет скачок рыночной цены, бот автоматически заберёт Профит.

Бывает и так, что ночью, когда все нормальные трейдеры спят и видят сны об отдыхе на Бали, или где-нибудь в Рио-де-Жанейро, с пышногрудыми мулатками, рыночная цена подскакивает до небес и тут же валится в тартарары. А потом трейдер рвёт на себе волосы, потому что терять прибыль не очень приятно, а терять инвестированные финансы ещё неприятнее.

Вот и считайте нужно ли вам закрывать бота по Стопам, или по Профитам.

15 Можно ли отобразить сетку бота на графике автоматически.

На бирже ByBit - это теперь тоже возможно. Перейдите на вкладке справа в раздел "Инструменты". Выберите "Спотовый grid-бот" или "Фьючерсный грид-бот". И внизу в разделе активных ботов увидите кнопку "Границы ордера".

16 Как определить истинное дно альткоина.

Рыночная цена мелких монет не зависит от новостей в твиттере, не зависит от того, что кто-то ляпнул в новостях, не зависит от надвигающегося вскоре технического улучшения блокчейна и технологий, не зависит практически ни от чего. Зависит она (в основном) от движения цены Биткоина. Куда Биткоин, туда и альткоин. Поэтому, чтобы определить дно альткоина, ждём когда BTC/USDT пара (я обычно торгую через стейблкоин usdt) опустится до локального минимума.

Другими словами, если альткоин понижает свою стоимость на росте Биткоина, то это дно; а если альткоин понижает свою стоимость на понижении Биткоина, то это днище, самое что ни на есть.

Для наглядности приведу график движения Биткоина и альткоина PEPE2.0 за одинаковый промежуток времени - примерно 24 часа. Графики, по большому счёту повторяют движение друг друга. Нижний график MACD идентичен.

Статья будет дополняться по мере появления важных дополнений и обновлений. Чтобы не пропустить что-нибудь интересное, рекомендую подписаться.

Об изменениях в статьях я обычно извещаю, создавая отдельный небольшой пост, они все помещены в раздел "Что нового".