Ну вот в нашей сделке по продаже волатильности на месячном опционе на фьючерс DOGE биржи АЕ наступил страховой случай. Стоимость коина DOGE достигла значения 0,08.
Как мы уже говорили ранее, в этом случае мы будем вынуждены включить встроенный в терминалы биржи бот дельтахеджер, для зашиты своей позиции от возможных убытков при продолжении падения цены DOGE.
Теперь наша позиция на опционах одной серии выглядит так.
А календарная серия так.
И хотя при дельтахедже проданной волатильности мы раздаем деньги в "окружающую среду", учитывая то что волатильность была нами продана на высоких значениях, и большую часть времени конструкция уже провела без дельтахеджа, мы вполне себе можем надеяться что к экспирации, которая состоится в пятницу следующей недели мы сохраним тот финансовый результат который уже имеем по той и другой позициям, и, при удачном стечении обстоятельств, еще подзаработаем и на снижении IV относительно текущих значений, и на временном распаде.
Продолжаем наблюдать за развитием ситуации.
