Продолжение сегодняшней статьи.
Делаем строго по заветам Арифметики.
Берем первый валяющийся неподалеку датасет. В моем случае это последовательности логарифмического приращения доходности фьючерса ВТС.
Временной интервал нас интересовать не будет, ибо модель наша простецкая и на вопросы будет нам отвечать на достаточно простые. На графике приращения будут выглядеть так.
Нам важно запомнить количество наших испытаний, можно считать, что их у нас 48 000.
Теперь нам нужно вспомнить что мы продаем только опционы колл, соответственно отрицательные значения доходности нам нужно отбросить.
На графике это выглядит так
На всякий случай визуально оценим статистическую гистограмму распределения значений для положительных изменений логарифма доходности.
Ого, хоть сейчас Талебу высылай.
Вспоминаем, что Дмитрий продает опционы колл с дельтой 0,2 – что примерно соответствует 20% вероятности выхода этого опциона в деньги, соответственно если мы проведем прямую линию на графике положительных изменений логарифма доходности таким образом что 20% значений графика пересекали снизу вверх ее (напомню, что общее количество испытаний у нас 48 000), то это примерно и будет соответствовать 20% вероятности.
Ф_06
Вот такая вот картинка. Арифметика передает привет любителям продажи дальних краев, у которых в распоряжении нет бота ДХ от биржи АЕ.
Итак, если мы проведем горизонтальную линию со значением 0,0002 по оси абсцисс, то 20% значений испытаний будет выше ее.
Арифметику очень интересует диапазон 0 – 0,0002. Нет ли там какой вероятностной аномалии, которая подскажет нам когда начинать «неправильный ДХ».
Для исследования наличия аномалий разобьем этот диапазон на 19 равных частей и вычислим какова вероятность выхода ценового движения за каждый из них.
Можно считать, что зависимость линейная, а это значит, что полезных артефактов арифметикой на обнаружено.
Если бы зависимость имела такой вид то это бы означало что нам стоит начинать «неправильный ДХ» как можно ближе к точке 1
А если зависимость была бы противоположной – но «неправильный ДХ» нужно было начинать ближе к точке 2.
А при зависимости близкой к линейной большой разницы нет. Главное помнить о написанном в предыдущей статье:
- каждый день без ДХ это немного денег в копилку вашей позиции от «неправильного ДХ»;
- начинать «неправильный ДХ» после ухода цены БА за точку 2 чревато потерями для вашего счета.
