И сразу дисклеймер: она обычно не виновата. ) Тем, кто как и я много лет торгует на бирже, известно, что там всё работает и одновременно всё не работает. То, что приводит нас к поражениям или победам на любых рынках, находится исключительно в нашей голове.
Добрый день, уважаемые коллеги-трейдеры любых финансовых рынков! Сегодня я хотел бы поговорить на злободневную тему, которая волновала лично меня много лет. Потому что я не мог это явление никак объяснить. Сталкиваясь с тем, что какая-либо изобретённая мною торговая система вдруг переставала работать, я долгое время не понимал, в чём причина этого. Сегодня кратко разберём, как такое происходит и, главное, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Торговая система - чётко прописанные условия и последовательность действий по открытию, сопровождению и закрытию торговых сделок.
Создать систему можно на основе совершенно любой торговой закономерности. Иногда, особенно, на первоначальном этапе, такой основой может служить торговый индикатор.
Например, у меня какое то время была система на лентах Боллинджера. Суть её состояла в поиске ложных пробоев лент и последующего разворота рынка. Я вообще всегда любил развороты и крайне не стремился присоединяться к уже идущему движению. Собственно говоря, когда на бирже 75-80% времени цена находится в стадии флета, разворотные модели более чем имеют смысл.
В чём заключалась суть? Для сделки в лонг, например, я искал двойную низину на часовом графике, одна из которых прокалывала ленту вниз, потом ждал прорыва верхней ленты (то есть, хода цены в противоположном направлении) и затем открывал сделки (в данном случае, в покупки) на откате к средней линии.
На первом этапе система зарекомендовала себя хорошо. Но рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, вы всё равно получаете по своей системе стоп-лосс. А потом начинаются вопросы. Ведь как нас учат многочисленные учителя? Получив убыток, непременно проанализируйте его. Что привело к такому плачевному результату, что вы сделали не то и не так.
Давным-давно прошли те времена, когда, обуреваемый чувствами, я заходил в рынок бессистемно, видел не те сигналы, заходил раньше или позже. Эти детские болезни трейдеров первых полутора-двух лет мы в расчёт брать не будем. Нет, вы вошли совершенно в соответствии со своей системой, но дело в том, что всегда существует и будет существовать масса нюансов.
Анализируя убыточную сделку, вы могли бы заметить, что в момент образования формации ленты Боллинджера разошлись недостаточно интенсивно. Или ложный прокол прокололся как то не так. Надо телом свечи, а он сделал прокол лишь тенью. А может быть, коррекция цены к средней линии была ну очень уж интенсивной. Похоже, сила продавца на тот момент ещё недостаточно иссякла.
Что вы сделаете потом? Как нас учат гуру, да и весь предыдущий жизненный опыт? Правильно! Мы начинаем допиливать систему. Доводить её до совершенства, чтобы больше не повторять тех или иных ошибок.
Но только вот дело в том, что стоп-лоссы не прекратятся. Так или иначе, они будут происходить. И если каждый из них последовательно будет приводить хоть к небольшому, но усложнению системы, очень быстро мы получим огромный запутанный свод правил по входу, сопровождению и выходу из сделок.
Система перегрузится доп. условиями настолько, что в какой то момент по ней невозможно будет совершить сделку вообще.
Сделки прекратятся. Это второй этап жизни Вашей торговой системы.
На третьем этапе система будет предусматривать уже все мыслимые и немыслимые торговые нюансы вообще, она будет сиять совершенством как ледяная вершина Эвереста, и вы приступите к поиску идеального входа в сделку по ней. Но после очень долгого ожидания та сделка, условия входа в которую казались вам идеальными, принесёт вам снова убыток! А потом ещё один. Дальше, скорее всего, вы убедите себя в неработоспособности системы и выбросите её на помойку. Именно так поступил в какой то момент я с моими лентами Боллинджера.
Итак, в чём же причина того, что система, которая работала раньше и давала прибыльные входы, застопорилась на втором этапе, потом, на третьем начала приносить одни убытки?
Причина в данном случае заключается в чрезмерном усложнении торгового алгоритма и его перегруженности условиями.
Это не значит, что не следует вообще анализировать свою торговлю. Но если система изначально имеет положительное матожидание, вы ставите разумные стопы, она проста и понятна, то абсолютно гибельно пытаться подогнать её под любые изменения рыночных условий. Она должна оставаться предельно простой и наглядной. И вы должны точно понимать, что некоторое количество убыточных сделок будет всегда, потому что рынок всегда останется непредсказуемым и непознанным. И только силой воли и гибкостью ума мы можем унести оттуда прибыль. Некоторое же количество убытков - часть торгового бизнеса. Именно так и нужно к ним относиться. Принять убытки как необходимую часть жизни, неизбежные издержки профессии, и не более того. И когда вы это так осознаете, то заметите, что их станет не так уж много.
А на этом у меня пока всё. Ставьте лайки, если публикация оказалась для Вас полезной. Подписывайтесь на канал. Только эти два Ваших действия могут дать мне мотивацию продолжать его вести.
До встречи!
