Индекс волатильности S&P500 («индекс страха») рассчитывается Чикагской биржей опционов на 30 дней. VIX отражает уровень опасений инвесторов относительно будущих движений рынка. В основе расчета лежат цены опционов на индекс S&P 500. Если инвесторы опасаются падения рынка, премии на put-опционы (право продажи) возрастают, а на call-опционы (право покупки) снижаются. Напротив, если инвесторы уверены в росте, премии на call-опционы возрастут, на put-опционы - снизятся. Значения VIX лежат в диапазоне от 0 до 100 %, интерпретировать их можно следующим образом: 0-15 % - 😁 низкий уровень волатильности, риск падения минимальный 15-40 % - 😊средний уровень волатильности, бычий тренд замедляется, в ближайшее время возможна коррекция 40-60 % - 😧у инвесторов панические настроения, подходящее время для поиска точки входа 70 % и выше - 😑 инвесторы опасаются глубокого падения рынка Торговая стратегия с использованием «индекса страха» описывается следующей поговоркой: «If the VIX is high, it's time