Индекс S&P500 (Standard and Poor's 500) это американский индекс, агрегирующий в себе 500 крупнейших по капитализации компаний США. Таким образом индекс охватывает 80% американского фондового рынка. Чаще всего аналитики ссылаются на данный индекс для анализа рыночного настроения в экономике США.
По дневному обороту на Московской бирже фьючерс входит в ТОП-20 и является средним по популярности, торгуясь на одном диапазоне по оборотам с такими фьючерсами как Лукойл, Мини РТС, USD/RUB_F (бесконечный), натуральный газ.
Особенности фьючерса
- Так как на индекс S&P 500 — это производный инструмент от американского индекса, его волатильность повышается в период работы американской биржи, то есть с 16:30 по московскому времени.
- Базовый актив фьючерсного контракта – инвестиционные паи биржевого фонда SPDR S&P500 ETF Trust. Это крупнейший в мире фонд, инвестирующий в акции из базы расчета индекса S&P 500. Корреляция цены фонда и цены индекса совпадает на 99.9%.
- Тикер на московской бирже начинается с SF. На данный момент актуальный тикер на 9 месячный фьючерсный контракт SFU2 или SPYF-9.22 с датой экспирации 16.09.2022.
- Экспирация фьючерса происходит раз в квартал (сроки действия контракта 3, 6, 9, 12 месяцев).
- Торгуется в долларах. Шаг цены равен 0.01 пункт = 0.6 рубля*, гарантийное обеспечение в пределах 2700 рублей* за контракт.
- При расчете фьючерсов в долларах расчет кредитного плеча производится следующим образом: цена фьючерса в долларах / шаг цены * стоимость шага цены / ГО = 366 / 0.01 * 0.617 / 2700 = 8.4 то есть трейдеру предоставляется 8-е плечо*.
- Средний размер биржевой комиссии за контракт, комиссия за регистрацию сделки = 4,61 руб.*.
*по состоянию на 07.07.2022
