Осцилляторы (от лат. “oscillo” - раскачивание) в большинстве своем показывают, как цена на рынке отклоняется от какого-то среднего значения, а потом возвращается к нему. Эти отклонения и используются для попыток прогнозирования, куда пойдет дальше цена: в сторону от среднего значения или обратно к нему.
Говорим об осцилляторах и о том, как их используют в торговле на финансовых рынках.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Определение осцилляторов
Как уже упомянули, осцилляторы берут какое-то среднее значение цены за указанный в настройках период и сравнивают с ним текущую цену, показывая результат этого сравнения.
У каждого осциллятора своя формула расчета, свой способ считать среднее значение и свой способ сравнивать с ним текущую цену. Но в общем и целом принцип у них один и тот же.
Так как эти индикаторы работают с ценой, то их можно применять на любом финансовом рынке: от форекс до криптовалюты.
Чтобы график осцилляторов было удобно читать, обычно в их формуле вводят масштабирование, чтобы линии индикатора колебались внутри шкалы от 0 до 100% или внутри каких-то числовых значений. То есть чтобы показания были относительными, а не абсолютными, когда масштаб нефиксированный.
Основная идея осцилляторов: показать, как сильно цена отклоняется от среднего значения, чтобы в моменты критического отклонения попытаться поймать ее разворот и возврат к среднему балансовому значению.
Вот как в этом примере. Цена росла, и график индикатора показывал, что по его шкале цена сильно отросла и стала завышенной в сравнении со средним значением. И после этого произошло падение цены и возврат к среднему и и даже уход ниже него.
Лучше всего осцилляторы отражают рыночную ситуацию, когда на рынке боковое движение. Когда среднее значение цены сильно не меняется и колебания рыночной котировки вокруг него воспринимать удобно.
Если же на рынке сильный тренд, то само среднее значение цены имеет тенденцию к росту или падению в зависимости от тренда. И тогда колебания текущей цены вокруг среднего на индикаторе не будут выглядеть как удобно читаемые сигналы.
Но тут нужно помнить, что индикаторы сигналов не дают. И именно от мастерства трейдера зависит умение их читать в том или ином рыночном контексте.
В большинстве своем осцилляторы размещаются в отдельном окне под или над графиком цены торгового инструмента. Тут уже кому как удобнее.
Самые популярные осцилляторы: RSI, Stochastic oscillator, CCI, MACD, William’s Percent Range и другие.
Торговля с помощью осцилляторов
Еще раз скажем, что осцилляторы, да и индикаторы в целом, сигналов не дают. Это трейдер решает то или иное поведение индикатора расценивать как сигнал.
Но дальше для удобства будем такие моменты в поведении осцилляторов называть сигналами.
Можно все сигналы осцилляторов разделить на 4 группы:
- Пересечение границ зон Перепроданности и Перекупленности.
- Пересечение средней линии на шкале индикатора.
- Дивергенция и Конвергенция.
- Пересечение линий индикатора между собой.
Перекупленность и Перепроданность
Этими зонами называют такие области на графике осциллятора, в которых считается, что цена уже либо сильно перекуплена, то есть завышена, либо сильно перепродана, то есть занижена по отношению к среднему значению.
И предполагается, что при выходе из этих зон уже начинается возврат цены к балансу. И эти моменты рассматривают как сигналы для открытия сделок.
Посмотрим на примере осциллятора RSI.
На его шкале зона выше 70 считается Перекупленностью, а зона ниже 30 - Перепроданностью.
И когда линия индикатора снизу вверх пересекает уровень 30, то рассматривают возможность покупок. Когда пересекает сверху вниз уровень 70 - возможность продаж.
В некоторых торговых системах еще рассматривают в качестве сигнала момент, когда индикатор показывает, что цена только еще входит в какую-то из экстремальных зон. После входа часто еще происходит импульс цены. И только потом выход и зоны, и ее разворот.
Пересечение средней линии
Пересечение средней линии на шкале индикатора часто рассматривают, как подтверждение тренда и возможность войти или долиться в его сторону. К моменту этого пересечения цена уже обычно проходит какое-то расстояние в сторону текущего тренда.
Посмотрим на примере того же RSI, у которого средней линией является уровень 50.
Дивергенция и Конвергенция
Этими терминами обозначают схождение и расхождение экстремумов на графиках цены и индикатора.
Дивергенция - это расхождение максимумов. Когда на цене новый максимум выше, а соответствующий максимум на индикаторе ниже предыдущего. Это говорит о том, что цена выросла по инерции, но уже того же уровня перекупленности достичь сил нет. Это признак смены роста цены на падение.
Посмотрим на примере индикатора MACD, который расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence или Схождение и Расхождение Скользящих Средних. Этот индикатор часто используют для нахождения дивергенции и конвергенции. Хотя эти сигналы можно искать на любом осцилляторе.
Конвергенция - это схождение минимумов. Цена на графике вроде бы обновляет свой минимум, но на индикаторе нет достижения той же глубины перепроданности. Такая ситуация обычно предшествует развороту цены на рост.
Пересечение линий индикатора
Графики ряда осцилляторов строятся в виде нескольких линий. И эти пересечения также рассматриваются как потенциальные сигналы для принятия торговых решений.
Например, индикатор стохастик строится в виде двух линий, и когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, это рассматривают как признак роста цены. А когда быстрая пересекает медленную сверху вниз - признак возможного дальнейшего падения цены.
Заключение
Осцилляторы показывают отклонение цены от некоего среднего значения за заданный период времени. По ним можно определять ряд “сигналов” для принятия торговых решений. И эти сигналы можно комбинировать между собой, получая более сильные подтверждения своих потенциальных входов и выходов из сделок.
Свои классические сигналы с перекупленностью и перепроданностью рынка осцилляторы более достоверно дают при боковом движении цены. При трендах будет много ложных выходов цены их экстремальных зон. Не рекомендуется полагаться только на индикаторы в своей торговле. Лучше совмещаться с графическим и объемным анализом.
