Мы подготовили статью об основных индикатор технического анализа. Рассказываем, что такое индикаторы и чем они отличаются, и какие индикаторы наиболее распространены на фондовых и криптовалютных рынках.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Главное об индикаторах
Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые используются для анализа рынка. Их задача сводится к тому, чтобы “посмотреть” на рынок под определенным углом, пропустить информацию через определенные фильтры и предоставить трейдеру нужны сведения.
Поскольку индикатор – это условный фильтр, ни один индикатор не может дать полноценной картины рынка. Поэтому большинство индикаторов используются комплексно.
Индикаторы подразделяют на:
- трендовые – помогают определить наличие или отсутствие тренда;
- осцилляторы – показывают отклонение от средних значений;
- индикаторы объема – отображают данные по торговым объемам.
В теории, индикаторы помогают трейдеру лучше сконцентрироваться на рынке и получить более объективные данные. На деле, нередко индикаторы теханализа формируют ложные сигналы. Поэтому они используются в комплексе с линиями тренда и уровнями поддержки и сопротивления.
Как правило, индикаторы применяют свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры. На старших таймфреймах индикаторы работают лучше. На младших таймфреймах, которые используются в внутридневной торговле, индикаторы создают довольно много ложных сигналов, создавая тем самым лишний рыночный шум. Поэтому дейтрейдеры и скальперы в техническом анализе используют классические приемы: анализ линий тренда, уровней поддержки и сопротивления, свечных или графических паттернов.
Разберем подробнее основные технические индикаторы.
Moving Average или скользящая средняя
Выглядит индикатор, как плавная изгибающаяся линия.
Показывает среднее значение цены.
При простом методе расчета, берется цена за заданный период с каждой отдельной свечи, складывается и делится на количество этих свечей. И получается новая точка такой скользящей.
Например, на графике синяя скользящая имеет период 200. То есть берется цена закрытия (можно выбрать другую цену в настройках) каждой из 200 свечек, они суммируются, и сумма делится на 200.
Бывают другие методы расчета. Например, экспоненциальный (exponential) в формуле расчета ценам, которые расположены ближе к текущей цене, дает больший вес. То есть последние цены оказывают на расчет большее влияние, чем более старые.
Используют скользящие разными способами. Основное назначение – определение тренда. Если график выше скользящей, скользящая растет, то тренд восходящий, если наоборот – нисходящий.
Скользящие с большими периодами, такими как 50, 100, 200, часто используют как дополнительный фильтр уровней поддержки и сопротивления. От таких скользящих цена часто отскакивает, и если скользящая еще и совпадает с уровнем на графике, то это полезное дополнительное подтверждение.
Еще используют пересечение скользящих средних, как подтверждение смены тренда. Когда скользящая с меньшим периодом, более быстрая, пересекает медленную сверху вниз, то тренд нисходящий. Наоборот – восходящий.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы помогает определить силу тренда. Говоря условно, он сравнивает текущее изменение цены со средним значением.
RSI относится к осцилляторам. У него свой собственный график с линией, колеблющейся между уровнями 0 и 100. Рост линии говорит об укреплении цены, а пересечение уровня 50 снизу вверх о начале восходящего тренда. И наоборот.
Как и большинство осцилляторов, RSI отображает зоны перекупленности, когда цена на рынке завышена по отношению к среднему значению, и перепроданности, когда цена занижена. Если линия выше уровня 70, рынок перекуплен, если ниже 30 – перепродан.
Также по графику индикатора возможно идентифицировать фигуры графического анализа и конвергенцию (схождение) и дивергенцию (расхождение) с графиком цены.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
MACD рассчитывается как разница между двумя скользящими средними с разными периодами (по умолчанию 12 и 26).
Линия MACD отображается вместе с третьей быстрой скользящей (по умолчанию период 9). Их пересечения обычно и рассматривается как возможное указание на изменение движения цены.
Также этот индикатор любят использовать для обнаружения конвергенций и дивергенций. Ещё у этого индикатора отображается гистограмма, которая не что иное, как разница между линией MACD и быстрой скользящей.
Линии Боллинджера
Трендовый индикатор Линии Боллинджера строится в виде трех линий.
Средняя – это простая скользящая средняя. Верхняя и нижняя – это та же скользящая, но с прибавкой или вычетом 2 стандартных отклонений с учетом рыночной волатильности.
Модель индикатора подразумевает, что цена 95% времени находится внутри канала и 5% за его границами. То есть когда цена выше или ниже границ, то рынок находится в зоне перекупленности или перепроданности, а значит, рано или поздно стоит ждать возврата к балансу.
Когда волатильность низкая, линии Боллинджера сближаются, и стоит ожидать, что произойдет всплеск волатильности. И наоборот.
Индикатор объема
Объем – важнейший вид рыночных данных. Когда объемы приходят на рынок, они обязательно оказывают влияние на цену.
Под объемом понимают количество акций, контрактов, монет или токенов криптовалюты или тиков (в случае форекс), которые прошли по указанной цене или за указанный промежуток времени.
Есть разные виды индикаторов, которые отображают данные по объему:
- вертикальный объем – показывает объем в каждой свече;
- горизонтальный объем – объем по конкретной котировке во всех свечах;
- кластерный объем – объем внутри свечи по каждой котировке;
- различные осцилляторы на основе объема.
Самым популярным можно назвать вертикальный объем.
Он показывает, какой объем был проторгован по каждой свече или бару, то есть за таймфрейм. Если график D1, то за каждый день, если H1, то за каждый час.
Информацию об объеме можно использовать по-разному. Но основной плюс индикатора объема – он показывает, когда деньги приходят на рынок, и когда их нет.
Если есть всплеск объема, значит, на рынке происходит что-то интересное. Если есть сильное движение на объеме, то, вероятно, оно может продолжиться. А если объемы падают, то, скорее всего, текущее движение не хотят поддерживать.
Заключение
Мы разобрали самые популярные и широко используемые индикаторы. Повторимся, что индикаторы могут формировать ложные сигналы, поэтому полагаться только на них не стоит. Индикаторы нужно использовать в комплексе друг с другом. Также их показания важно подкреплять другими методами технического анализа или анализом кластеров.
В целом, индикаторы можно использовать как дополнительные фильтры своих торговых решений. Полагаться на них полностью не стоит. И если и использовать их, то лучше в свинг-трейдинге или среднесрочном трейдинге. В скальпинге индикаторы практически бесполезны. В скальпинге лучший инструмент трейдера – это хороший скальперский привод, который в удобной форме дает информацию по объемам, сделкам и кластерам.
