Рассмотрим одну из самых популярных торговых стратегий в мире профессионального трейдинга — торговлю на прорывах.
Сотни индикаторов (скользящие средние, «Аллигатор Билла Вильямса» и многие другие) направлены именно на идентификацию прорыва и получение прибыли из этого знания. Разберёмся, что такое прорыв и как на нём заработать.
Рынки — это выраженная на графиках психология толпы.
И трейдер зарабатывает именно находясь на рынке в момент его движения. Вне рынка не заработаешь ничего. Находясь на «вялом» рынке, большой прибыли также ожидать не приходится. Поэтому выделяют две основные возможности получения прибыли:
Торговля большими лотами на малых движениях
Этот подход характерен для крупных компаний, транснациональных банков, хеджевых и пенсионных фондов, с оборотным капиталом в миллиарды долларов. Изменилась цена на несколько тиков в нужную сторону — открытая позиция приносит существенную прибыль. Например, 0,1% от $ 1 000 000 000 это $ 1 000 000. Заметная сумма даже для крупного бизнеса.
Торговля малыми лотами на больших движениях
Именно её чаще всего используют частные трейдеры с ограниченным капиталом. Если ваш капитал составляет допустим $ 1 000, то тот же 0,1% составит всего $ 1. И нас это не устраивает. Потому с помощью индикаторов, фундаментального и технического анализа, мы и стараемся поймать мощные ценовые движения — прорывы.
Чем сложнее техническое устройство, тем выше вероятность его поломки. Эту проверенную временем истину может подтвердить любой инженер. Вероятность поломки молотка, даже при активной ежедневной эксплуатации, на порядок ниже, чем смарт-часов.
Рыночные индикаторы в подавляющем большинстве — это именно сложные вещи. А если ещё применять индивидуальные настройки (например, варьировать периоды скользящих средних), то процессы дополнительно усложняется. Среднее значение цены за 20 … 30 … 50 дней, раскрашенные в разные цвета, переплетающиеся и расходящиеся между собой, выглядят, безусловно, красиво — но помогают ли они в нашей реальной торговле?
Мне приходилось видеть графики торговых терминалов, настолько перегруженные индикаторами, что самое важное в текущий момент — цена — была практически не видна. Зато волны… подволны… полосы… углы… сетки Фибоначчи… скользящие средние и прочее в изобилии. Многие трейдеры проводят часы за анализами этих индикаторов, дающих противоречивые и всегда запаздывающие сигналы. Достоверных опережающих индикаторов просто не существует.
Цена — вечный обманщик.
Стоит открыть сделку, как она тут же начинает идти против нашей позиции. Закрываем сделку — опять разворот, и цена (будто издеваясь) идёт опять в прогнозируемом нами направлении.
Знакомая ситуация?
Чтобы не дать цене обмануть себя, нужно стремиться к простоте. Десять разных индикаторов могут показать вам десять разных сигналов, но что не обманет? Не обманет просто потому, что обмануть не может? Сама цена в долгосрочной перспективе.
Если это бычий тренд, цена (при всех своих ложных прорывах и откатах) просто не может не идти вверх. Аналогично с медвежьим трендом. До изобретения всех этих современных индикаторов трейдеры следили за пробоем дневных, недельных и месячных максимумов и минимумов. Чтобы цене идти вверх — ей нужно пробить вчерашний максимум, другого пути у неё нет. Чтобы цена шла вниз — ей не обойтись без пробоя вчерашнего минимума. Иначе ведь это будет уже не тренд, а флэт (боковое движение цены).
Каждый из нас наверняка помнит школьные уроки физкультуры, и три команды: «На старт», «Внимание», «Марш». Торговля на прорывах со многом схожа с этим.
«На старт»: постоянный мониторинг рынка по выбранному биржевому товару, например, по валютной паре. Распознайте долгосрочный тренд. Отметьте на графике дневные максимумы и минимумы — и наблюдайте.
«Внимание»: при пробое ценой выбранного вами дневного максимума и минимума — приготовьтесь. Если это не ложный пробой, цена должна пойти ещё дальше.
«Марш»: при пробое максимума и минимума в течении двух дней подряд — открываем позицию в сторону прорыва. С большой долей вероятности, движение продолжится в этом направлении.
Советы:
— Прорывы часто наблюдаются после выхода важных новостей. Выберите актив, по которому собираетесь торговать, в экономическом календаре отметьте для себя важные новости — и в нужное время будьте готовы к торговле.
— Отличить истинный прорыв от ложного (когда цена возвращается к прежнему уровня, а не идёт дальше) очень просто… на истории (задним числом). И очень сложно в режиме онлайн. Достигается это только долгим опытом реальной торговли. Заменить опыт нельзя ничем.
— Всегда соблюдайте риск-менеджмент, точно рассчитывайте размер своей позиции. На действительно мощном прорыве цены «сходит с ума», в течении нескольких секунд колебания могут составлять сотни тиков в ту и другую сторону. Это отличный шанс заработать, но это и реальная возможность поймать убыток. Любое движение цены в любую сторону — не должно «убить» ваш депозит. Без соблюдения этой аксиомы на рынке делать нечего.
---------------------------------------------
Автору важна обратная связь, комментарии приветствуются
---------------------------------------------
