На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Диспозиция
Дата
7 января 2022 г.
Тестируемая позиция*
Проверяем следующую гипотезу:
Шорт фьючерсов на нефть с текущих уровней:
- 82,8 доллара за баррель по Brent,
- 80,2 доллара за баррель по WTI.
Предлагается, войти в позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - на WTI,
- 50% из 100% - на Brent.
Предлагаемое плечо: третье.
* не является торговой рекомендацией
Риски
При третьем плече все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 25-33% – это уровень выше 100 долларов за баррель.
Мы считаем, что вероятность движения цен в этот диапазон в ближайшее время меньше, чем движения вниз. Однако, такая вероятность есть, и поэтому плечо предлагается третье.
Графики подневные
Цели
Целевые уровни цен предлагается определить такими:
- Цель по Brent – на уровне 74 долларов за баррель.
- Цель по WTI – на уровне 71 долларов за баррель.
Сроки достижения целей, естественно, как и все прочие прогнозы по движениям на рынке, не известны. Но мы ориентируемся на достижение целей в ближайшие месяцы.
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней. При достижении целевых уровней закрываем позиции. Если рост будет большим, то дождаться возвращения к уровням открытия позиций, и закрыть позиции.
Ожидаемый финансовый результат
Коррекция на 11% и результат около +44% при третьем плече. По факту проверим и добавим позже результаты.
Комментарии
Цены отскочили наверх после снижения накануне. Однако, риски снижения спроса в ближайшее время сохраняются.
