Я думаю, что большинство из Вас при покупке акций не только задумывались о будущей доходности, но и размышляли насчёт потенциального риска, который вы принимаете на себя. Так вот, с помощью β-коэффициента мы с Вами можем понять насколько доходность отдельной ценной бумаги (портфеля) изменчива по отношению к доходности рынка (фондового индекса).
Заниматься расчётом беты самостоятельно нет необходимости: большинство сайтов с разборами компаний расчитывают данный коэффициент, я беру информацию на сайте https://ru.tradingview.com.
Если Бета вашего актива больше 1, например 2, в таком случае при росте/падении рынка на 1%, стоимость вашего актива изменится на 2%.
Если Бета равен 1, это означает, что ваш актив полностью повторяет движение рынка (фондового индекса), если Бета меньше 1, это говорит о том, что актив менее воспримчив к изменению рынка (фондового индекса). Бывают активы с отрицательной Бетой: такие акции в целом с рынком движутся в противоположных направлениях.
Из этого следует, что чем больше Бета, тем больше потенциал доходности, но и выше риск, чем меньше Бета, тем меньше доходность, но и риск снижен.
Подписывайтесь на мой telegram-канал, где я рассказываю о личных инвестициях в акции, облигации, краудлендинг!
#инвестиции #акции #облигации #инвестиции
