На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Диспозиция
Дата
09 ноября 2020 г.
Тестируемая позиция*
Шорт американского рынка акций с текущих уровней 3600 по S&P через индексы (или фьючерсы на них). Можно открыть позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - шорт на S&P от уровня 3600,
- 25% из 100% - шорт на Dow Jones от уровня 29500,
- 25% из 100% - шорт на Nasdaq от уровня 12200.
Предлагаемое плечо: пятое.
* не является торговой рекомендацией
Графики понедельные
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней, где зафиксировать результат. Определяем две цели по ценовому уровню - минимальную и максимальную На каждой цели закрываем по 50%.
Цели
В связи с краткосрочной стратегией цели находятся на следующих уровней для индексов:
- по S&P - минимум около 2900, максимум около 2500;
- по Dow Jones - минимум около 25000, максимум около 22000;
- по Nasdaq - минимум около 9000, максимум около 7800.
Графики подневные
Ожидаемый финансовый результат
В части минимальных целей при снижении примерно на 15-25 % с пятым плечом ожидаем получить примерно порядка 100% прибыли на сумму инвестиций в сделку.
В части минимальных целей при снижении примерно на 27-37 % с пятым плечом ожидаем получить примерно порядка 150% прибыли на сумму инвестиций в сделку.
Примерный горизонт времени ожидания достижения целей – несколько месяцев.
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 15-20%. Это уровень около 4100-4300 по S&P, около 34000-35000 по Dow Jones, и около 13800-14400 по Nasdaq. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Комментарии
Американские рынки находятся на очередных исторических максимумах, или близких к максимальным уровнях. Выборы в США состоялись, впереди довольно много неопределенности и возможных проблем.
За последние 8 месяцев с минимумов марта рынок вырос уже довольно сильно и перекуплен. Не ясно, будут ли приняты новые меры поддержки для рынка, или новые меры в политике приведут к коррекции.
Разбор результатов
Коррекция не случилась. Индексы продолжали идти вверх почти без остановки, и не давая возможности даже выйти в ноль.
По состоянию на 10.06.2020 нужно признать, что риски состоялись, и на достигнутых уровнях был получен дефолт по всем позициям.
В случае дальнейшего пополнения счетов возможно дефолта удалось бы избежать и потом дождаться коррекции хотя бы до уровней открытия позиций, чтобы выйти в ноль. Но не известно, будет ли дальше рынок падать, или продолжит расти, и сколько еще потребуется добавлять средств во избежание дефолта. Поэтому мы останавливаемся на признании дефолта по данным позициям.
Графики подневные по факту результата с динамикой за последние 16 месяцев
Результат
Дефолт по всем открытым позициям.
