Предыдущая статья
Статья написана для тех, кто торгует на бирже акциями и фьючерсами и хотел бы улучшить свою торговлю. Раскрываются подходы в решении важных проблем, с которыми сталкивается каждый трейдер, а именно: выбор тайм-фрейм (ТФ), выбор направления торговли, что можно шортить, а что не стоит и как можно улучшить трейдинг с помощью тайминга по времени.
Автор статьи и ваш покорный слуга, связан с фондовым рынок с 1994 года.
2) Выбор тайм-фрейма
Первое, слишком маленькие тайм-фреймы (ТФ) до 15 минут, торговать крайне сложно, так как это изматывает и опустошает. Долго время вести подобную торговлю без биржевого робота - нереально. Торгуя руками рано или поздно скатываешься в эмоциональную торговлю, со всеми печальными последствиями для капитала.
Второе, есть определенная связь (зависимость) между временем удержания позиции и паузой между сделками (трейдами) и общей эффективностью торговли. Разложим эту зависимость на две.
Первая зависимость выражается так: чем меньше ТФ, тем меньше время удержания позиции, а чем больше ТФ, тем больше время удержания позиции. Время удержания позиции примерно равно 5-10 ТФ.
Вторая зависимость: время удержания позиции примерно равно паузе между сделками (трейдами).
И наконец, общую зависимость между ТФ, временем удержания и паузой можно представить формулой:
первая зависимость + вторая зависимость = улучшение эффективности торговли.
Выводы: если вы ведете активный трейдинг, торгуете в ручном режиме или используете биржевых роботов, например Octopus Trader, то нельзя торговать часами или сутками на пролет, без перерыва, особенно, если вы торгуете короткие ТФ, это приводит к «сливанию» прибыли или накапливанию убытков.
Предлагаю следующее простое решение: в зависимости от торгуемого ТФ, ограничивать время торгов и обязательно делать паузу между сделками (трейдами), например так, как на Рис. 2.
Третье, конечно же вы знаете об этом важном правиле: чем меньше ТФ торгуете, тем меньше стоп-лосс (далее - SL) и тейк-профит(далее - TP) и наоборот. Например, если для ТФ=15 минут, размеры SL, TP находятся примерно в диапазоне 0,5-1,5%, то для ТФ=день, эти значения существенно больше, примерно 3-9%.
Четвертое, качество и эффективность торговли зависит от правильно выбранного ТФ. Напомню, что по сравнению с большими ТФ у маленьких ТФ больше сделок, больше комиссий, больше ошибок - убыточных сделок, меньше размер профита и пр. Но это лишь общая и поверхностная оценка, на практике и ТФ часовики и двух-часовики могут отлично работать при должной настройки и высокой компетенции трейдера.
3) Выбор направления торговли
Куда торговать в лонг (long) или шорт (short)? - это одна из самый популярных и одновременно непростых тем, обсуждаемых в обществе трейдеров. Инвесторам она не особо интересна, они в основном только покупают и редко продают.
Первое, надо понимать, что можно шортить, а что нет и что лучше торговать от лонга. Возьмет например акции, если посмотреть на их историческую ценовую динамику, скажем на историю 15-20 лет то у 80-90% из них увидим повышательное направление или растущий тренд — вверх. Конечно, в истории случаются кризисы, когда акции снижаются в цене, но по времени это длиться в разы меньше, чем рост цены. Поэтому акции лучше торговать от лонга. Иногда шортить акции можно, но только в экстренный — в кризисный период, а он по статистике происходит примерно раз в 4 года.
Выводы для акций: лучшей тактикой для большинства акций в 80-90% случаях - это выкуп коррекций вниз. Вручную выкупать коррекции можно, но это затратно по времени и по ресурсам, хорошим решением будет передать эту работу биржевому роботу, например Octopus Trader, который имеет алгоритм для выкупа коррекций до 3-5 шагов вниз.
Кроме акций есть товарные и сырьевые активы, типа: нефть, золото, пшеница, валютные пары и другие активы. У многих из них нет исторически ярко выраженного повышательного тренда, как у акций. Поэтому для них можно использовать как лонг, так и шорт позиции, в зависимости от фазы ценового цикла. Как оценивать и определять фазу ценового цикла будет отдельная статья.
Второе, как в ручную можно определить превалирующий тренд на рынке, чтобы встать в нужное направление - лонг или шорт? Думаю, что многие знакомы с этими простыми методами технический анализ: проведение линий по донышкам и вершинам, использование трендовых индикаторов типа скользящих средних и их аналогов, например: MA, AMA, Parabolic SAR, Alligator и др. Как использовать трендовые индикаторы смотрите в нашем видео учебнике по техническому анализу на сайте итт.
На практике неплохо зарекомендовали себя MA, AMA с расчетным периодом 100-150. Напомню, как это работает: пока цена находится выше индикатора, можно торговать от лонга, если цена находится ниже индикатора, можно торговать от шорта. Не буду говорить, что это работает идеально, но в целом на большом периоде работает неплохо.
При выборе направления торговли, как уже было сказано выше, важно еще учитывать фазу ценового цикл по данному активу, чтобы не совершать опасные ошибки типа: купить на хаях, когда тренд развернулся вниз или продать на лоях, когда рынок развернулся для роста.
Применение индикаторов и осцилляторов помогает автоматизировать процесс определения тренда, что и реализовано в торговом роботе Octopus Trader.
ВАЖНО! если статья понравилась, пожалуйста, перешлите ссылку вашим знакомым.
В следующей статье мы поговорим о выборе момента торговли, о применение индикаторов и осцилляторов, Жмите "Продолжение".
.........................................................................................................................................
