В предыдущих статьях Мы рассматривали миф о корреляциях на примере сравнения индексов S&P 500 и РТС. Но еще наглядней эта мифология видна при сравнении динамики отдельных Российских акций и индекса S&P 500 (а ведь в абсолютном большинстве случаев потребители мифологии о корреляциях взаимосвязи торгуют именно отдельные акции на ММВБ, тогда как непосредственно индексом РТС торгует лишь малая часть участников на Форексе.
Здесь я не буду приводить сравнительных таблиц изменений, тут доказать мифологию еще проще.
Дело в том,что графики отдельных акций не похожи друг на друга и с этим мало кто будет спорить. Есть расхождения и между секторами рынка, есть расхождения и внутри отдельных секторов, более того – часто даже обыкновенные и привилегированные акции одного и того же эмитента имеют различную динамику за один период.
Инвестиции для военнослужащих куда можно и нельзя вкладывать
Уважаемые наши военнослужащие возьмите изменения широкого списка акций за любой период ( от одного дня до месяца) и вы всегда увидите, что в этом периоде есть и растущие и падающие бумаги.
А теперь ответьте мне ( а еще лучше – самим себе) – если предположить ,что все эти акции “ходят”за каким то общим ориентиром ( будь то индекс СнП или нефть или еще что-то) – то каким образом, будучи привязаны к ОДНОМУ ориентиру, эти акции имеют РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ движения за один и тот же период?
То есть одни акции имеют с S&P положительную корреляцию, а другие –отрицательную? А в следующем месяце – наоборот? Ну какие ЕЩЕ нужны практические доказательства, что корреляции – это миф?
Обучение трейдингу без стоп-лоссов и нервов от «Национального союза частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках»