Всем доброго дня!
Тема Украины и возможных военных действий, все чаще появляется на первых страницах. Хорошего тут мало, причем для всех сторон конфликта. В мире, вроде начинается уже третья волна коронновируса, хотя и продолжается вакцинация населения. В целом пока без особенных изменений, но чувство тревоги не проходит…
Долговой рынок – Тут все без особенных перемен. Тренд на рост доходностей остается в силе, так что у облигаций все самое интересное еще впереди. Как и писал ранее, цели по доходностям на 10 Y (здесь и далее речь пойдет о десятилетних государственных облигациях США ) расположены на уровне 2 - 2.5% к середине этого года.
В последние дни происходит небольшое снижение доходностей по облигациям, что, на мой взгляд, является исключительно временным явлением.
Я остаюсь пессимистом по долговому рынку РФ. Не отечественный долговой рынок определяет погоду на мировом рынке долга, а значит, что наш долговой рынок будет следовать в фарватере общемировых тенденций, и в первую очередь, крупнейшего долгового рынка планеты, а именно рынка США. Вчера на одном ТК увидел пост, где автор советовал покупать ОФЗ, так как, по его мнению, пик снижения позади и цены скоро начнут свой рост.
Хотел обратить внимание моих читателей, что вчера доходности к закрытию заметно повысились, даже, несмотря на то, что в США цены на облигации подросли.
К сожалению, наш долговой рынок еще не добрался до тех значений, где будет интересно и относительно выгодно вкладываться в облигации. Пока оставим возможность госбанкам покупать рублевые облигации при снижении цен на них на аукционах Минфина РФ, им все равно, они и так государственные…
Валютный рынок – EURUSD - На мой взгляд, потенциал роста котировок по этой валютной паре уже почти исчерпан. Я предполагал, что максимум, куда могут дойти котировки, это уровень 1.19 , именно там проходит 200-х дневная скользящая средняя на 4Н . Эта валютная пара, практически достигла этого уровня, так что самое время задуматься об открытии короткой позиции по EURUSD .
Пока евродоллар остается в нисходящем тренде и новые минимумы по этой валютной паре еще впереди. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , то он ушел в закономерную коррекцию, которая почти закончилась. Я считаю, что от текущих уровней стоит ожидать роста DXY в направлении прежних максимум и возможно и выше.
На сегодня не исключен тест уровня 92.15 , а целью роста будет отметка 92.65 и выше, в случае если индекс сможет пройти это сопротивление.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1820 - 1,1849) – (1,1902 – 1,1930) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – Мой вчерашний прогноз по этой валютной паре оказался правильным:
Каких только объяснений вчера не появилось в обоснование роста курса рубля. У одних журналистов, выросла волатильность на международном рынке форекс, и поэтому рубль упал против доллара, у кого-то виноват Шойгу, который объявил об учениях армии, у третьих Зеленский, который попросился в НАТО и т.д. То что, что курс просто вышел за прежний торговый диапазон, пробив верхнюю границу – это объяснять скучно и неинтересно, тут «сухой ТА» без конспиралогии, хайпа и обычной журналистской глупости. Сейчас снова стоит ожидать массы прогнозов про 100 рублей и выше, все сразу заметят, что из рублевых облигаций выходят иностранцы, что снова увеличился риск санкций и конфронтации с Западом и т.д. То, что было понятно еще полгода назад, сейчас стало понятно всем. Но Яндекс Кью сразу появились вопросы о целесообразности покупки долларов за рубли, о перспективах роста курса доллара. Вот мне всегда было интересно, почему не покупать свои «любимые доллары», когда курс рубля укрепляется, когда он стоил около 73 рублей за доллар? Почему все сразу интересуются покупкой долларов, когда курс поднимается на 5-7%, что это за самомозахизм такой, мне никогда не понять. И главное, что потом все эти «инвесторы» будут делать с этими долларами, какой план инвестиций у них? Ладно, хотят покупать – флаг им в руки…
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (76,50 - 76,80) – (77,50 – 77,80) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 – Пока ничего нового. Думаю, что в ближайшие дни, S & P 500 может снова снизиться обратно к 4000 пунктов, так как обычно «круглые цифры и уровни» сразу не проходят. Начало корпоративных отчетов, которые ожидаются хорошими, может дать новый импульс фондовому рынку.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (4020 -4060) – (4075 – 4100)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю снижения по нашим фондовым индексам, по крайней мере, в первой половине дня. Я продолжаю внимательно смотреть за котировками двух акций на нашем рынке, которые для меня являются своеобразными маркерами – это СБЕР
Ожидаемый диапазон колебания цен на сегодня 276.20 -291.85
и ГАЗПРОМ
Ожидаемый диапазон колебания цен на сегодня 219.20 -228.35
Во многом от их динамики, зависит настроение на нашем фондовом рынке. Сейчас наш рынок находится под прессом негативных ожиданий от геополитики. Если случится военный конфликт с Украиной, то снижение по нашим индексам окажется сильным и быстрым. Если текущее напряжение на российско-украинской границе окажется просто «игрой мускулами» или блефом, то можно ожидать неплохого восстановления цен на акции. У меня нет идей по нашему фондовому рынку, поэтому я в стороне.
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -6.21) индекса РТС на сегодня (137150 - 138550 ) – (141450 – 142850), на фьючерс ( MIX -6.21) индекса ММВБ на сегодня (342050 - 344050 ) – (347900 – 349900).
НЕФТЬ - Сейчас понятно, что 70 долларов за баррель – это верхняя планка по ценам, куда теоретически цены могут еще раз дойти, на геополитике или военных операциях, но задержаться там уже не смогут. На мой взгляд, пока безопаснее торговать от шорта, но для хеджирования коротких позиций, стоит продавать опционы PUT , причем лучше это делать с помощью недельных опционов. Собственно это я и сделал вчера, о чем на ТК «Венчурные Инвестиции» поместил пост о сделке. Сегодня в 17-30 выйдут данные по запасам нефти в США, стоит обратить внимание на уровень добычи нефти.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -5.21 на сегодня (60,75 – 61,70) – (63,30 – 64,20), по CFD WTI ( 58,30 –59,00) – (60,55 – 61,75)
Природный газ – На ТК «Венчурные Инвестиции» вчера был размещен пост о природном газе, но, к сожалению, сделка не получилась, так как цены на природный газ немного не дошли до моих расчетных значений.
Пока решил продать опционы PUT со страйком 2.4 за 5 центов премии и экспирацией 27.04.2021 . Я исхожу из предположения, что сразу уровень в 2.4 цены не возьмут, так как это сильный уровень поддержки, поэтому проданные опционы либо подешевеют, либо станут хорошей страховкой для очередной короткой фьючерсной позиции, если я таковую открою. В любом случае, я смогу найти применение этим опционам.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -4.21 на сегодня (2,38 - 2,42) – (2,495 – 2,535)
Драгметаллы – Для уверенного изменения нисходящего тренда по золоту и серебру на восходящий тренд, необходимо уходить ценам выше своих уровней по 200-х дневной скользящей средней по 4Н .
По золоту это уровень 1743 , а по серебру 25,60 . Золото вчера уже тестировало эти значения, и я полагаю, что скоро мы увидим закрепление цен выше этой скользящей средней.
Я сохраняю длинные позиции в золоте и серебре, но, для хеджирования их, я также открыл и короткие позиции в опционах CALL на серебро и золото, со страйками 26.5-27 и 1800 соответственно. Надеюсь, скоро увидеть цены вблизи страйком моих опционов. Как по золоту, так и по серебру.
Торговый диапазон по золоту (1721 – 1732) – (1749 – 1757), по серебру (24,54 - 24,85) – (25,37 – 25,59) и по платине (1204 – 1220) – (1248 – 1265) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом . Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
