МЕЖРЫНОЧНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ

Введение в понятие межрыночных корреляций

Для того, чтобы автоматизированные торговые стратегии на Форекс принесли бы Вам прибыль и улучшили качество Вашей жизни, необходимо уметь разбираться в некоторых экономических взаимосвязях, оказывающих прямое влияние на рыночные настроения и тенденции изменения цен на активы. Вероятно, Вы уже слышали о таком явлении, как межрыночные корреляции, и теперь задаётесь насущным вопросом, какие материалы изучить, чтобы понять внутренние процессы, происходящие на первичных рынках и затрагивающие уровень Вашего дохода от торговли валютой.

Сегодня мы расскажем Вам, в чём заключаются отношения между рынками и что нужно делать с целью повышения эффективности торговли на Форекс. Прежде всего, следует знать, что экономисты обычно классифицируют первичные рынки как четыре основные движущие силы всей торговой деятельности в глобальном смысле. Целесообразно представить данную типологию в виде списка, где Вы сможете наглядно увидеть структуру межрыночных отношений и взаимодействий. Данная структура характеризуется цикличностью и включает в себя следующие элементы:

• сырьевой рынок (природные ресурсы: нефть, газ, полезные ископаемые);
• рынок акций (как подвид фондового рынка);
• рынок облигация (опять-таки, как отдельная разновидность фондового рынка);
• валютный рынок.

Ошибка многих начинающих трейдеров и инвесторов нередко состоит в том, что при отсутствии фундаментальной информации о межрыночных корреляциях они, тем не менее, ведомы стремлением быстро разбогатеть. Подобный образ мышления отнюдь не приветствуется, если Вы действительно желаете вести выгодную и эффективную автоматизированную торговлю на Форекс. Следует досконально вникнуть в суть того, как коррелируют между собой эти рынки и выстраивать свои торговые стратегии, опираясь на приобретённые знания.

Эти знания сами по себе уже можно назвать своего рода инвестицией в Ваше успешное будущее в качестве трейдера. Давайте обратим более пристальное внимание на эти четыре компонента межрыночной корреляции. Какова взаимосвязь торговли сырьём, ценными бумагами и валютой? Можно ли использовать симбиотические отношения между рынками для тестирования оптимальных автоматизированных торговых стратегий на Форекс? Сведения о межрыночных корреляциях полезно применять на практике, ведь в совокупности с опытом такая осведомлённость поможет Вам стать трейдером экспертного уровня.

Анализ межрыночных корреляций

Как мы отметили выше, первичные рынки находятся в постоянном цикличном взаимодействии и непрерывном движении. Согласно превалирующим статистическим данным, движение всех четырёх рынков обычно происходит в таком порядке, где одна фаза рыночного цикла логически влечёт за собой наступление другой фазы, что впоследствии выражается в определённых сдвигах общего направления рынка. Мы также можем наблюдать и такие сценарии, когда движение рынков не является синхронным, а в некоторых случаях видно динамику и диаметрально противоположных движений.

При планировании автоматизированной торговли на Форекс трейдеру важно понимать, в чём заключается принцип корреляции основных торговых продуктов: акций, облигаций, валюты и непосредственно товаров. Если цены на сырьё повышаются, то и сама стоимость природных ресурсов будет становиться выше. Такое явление неизбежно приводит к инфляции, вследствие чего процентные ставки на рынке также начнут возрастать соразмерно темпам инфляции. Чем выше будут процентные ставки из-за роста цен на сырьё, тем сильнее упадут цены на облигации, то есть этот процесс базируется на обратных пропорциях.

Что касается корреляции двух подвидов фондовых рынков — рынков акций и облигаций, то цены на эти активы чаще всего пребывают в стабильной взаимосвязи. При условии, что стоимость облигаций снижается, стоимость акций рано или поздно тоже начнёт снижаться. Таким образом, обвал фондового рынка может произойти не одномоментно, а постепенно, при этом, как мы помним, первым шагом, своего рода катализатором к этому становится инфляция, вызванная ростом цен на сырьё, например, на топливо. В глобальном масштабе складывающаяся картина крайне неблагоприятна для бизнеса.

В таком случае как лучше поступить трейдеру, торгующему валютой на Форекс? Какие факторы следует принимать во внимание, если Вы — новичок в сфере автоматизированной торговли и хотите максимально подстраховать свой капитал от возможных рисков, которые несут в себе межрыночные корреляции? Залогом правильного восприятия макроэкономических процессов должно стать понимание того, что цены на сырьевые товары и фондовые активы всегда зависят от ослабления или укрепления позиций доллара США. Именно это обстоятельство выступает ключевым условием всех корреляций между рынками.

Кроме того, для того, чтобы выбранные Вами автоматизированные торговые стратегии на Форекс работали и проявляли бы себя с выгодной стороны, важно помнить, что специфика межрыночных корреляций включает в себя задержку реакции одного рынка на изменения, происходящие на другом рынке. Пока экономика находится в фазе этого запаздывающего реагирования, множество иных триггеров может спровоцировать ещё большую волатильность рынков, которую не всегда можно предсказать заранее. В этой связи пригодится навык прогнозирования рыночной динамики посредством использования такого вспомогательного инструмента, как межрыночный анализ.

Метод межрыночного анализа при автоматизированной торговле

Справедливо будет отметить, что для планирования успешных сделок на Форекс трейдеру следует не только заранее протестировать автоматизированные торговые стратегии, но и обрести базовые знания о плюсах и минусах межрыночного анализа. Как только Вы пришли к выводу, что понимание концепции межрыночных корреляций Вами усвоено, то следующим шагом на пути к грамотной валютной торговле на Форекс должно стать корректное применение метода межрыночного анализа. Как и любой другой метод оценки и прогнозирования состояния рынка, он имеет свои сильные и слабые стороны.

Пожалуй, логичнее будет начать с раскрытия самого понятия «межрыночный анализ». Чем этот метод может быть привлекателен при автоматизированной торговле на Форекс с помощью экспертного советника? Сразу оговоримся, что данный метод не способен дать чёткий сигнал к торговле, он лишь в общих чертах обрисовывает текущее положение дел на рынках и сообщает трейдеру о намечающихся разворотах в движении цен на активы, а также о преобладающих рыночных настроениях в конкретный момент времени. Межрыночный анализ надо воспринимать как дополнительный инструмент оценки своих перспектив.

Фоновым условием роста цен на сырьё всегда выступает инфляция, поэтому искусственные попытки сдержать темпы инфляции также носят временный характер. Следует осознавать, что эффект от повышения цен нефть в любом случае достигнет всех существующих рынков, просто это может несколько отсрочиться во времени (в зависимости от применяемых сдерживающих мер). Таким образом, противоинфляционные меры могут продлить бычьи настроения на рынке акций, но это не будет продолжаться бесконечно, в связи с чем цена на сырьё поднимется, облигации обрушатся, а вслед за ними и акции упадут в цене, и тогда в игру вступят медведи.

Достоинства и недостатки межрыночного анализа,

роль корреляций в торговле на Форекс

Давайте рассмотрим преимущества метода межрыночного анализа. Если речь идёт об автоматизированной торговле валютой на Форекс, осведомлённость о плюсах такого метода займёт достойное место в Вашем личном архиве фундаментальных экономических знаний. Кроме того, это поможет Вам развить свои аналитические навыки и отточить критическое мышление, которое высоко ценится среди успешных профессионалов валютной биржи Форекс. Безусловно, многих трейдеров интересует данный метод из-за доступности его применения. Очевидная польза межрыночного анализа состоит в следующих аспектах:

• возможность видеть целостную картину на всех рынках сразу;
• наличие вероятности прогнозирования рыночных настроений;
• ясное представление об объективных реалиях рынка;
• высокие шансы выстраивать прибыльные сделки с учётом текущей ситуации.

Однако как уже было упомянуто ранее, ни один из аналитических инструментов нельзя назвать на 100% надёжным и безошибочным, поэтому нашим долгом является известить всех трейдеров и о некоторых недочётах, несовершенствах метода межрыночного анализа. Опять-таки, если Вашей целью выступает повышение уровня доходности валютных сделок на Форекс, то автоматизированные торговые стратегии будут в разы действеннее при учёте не только преимуществ, но и недостатков межрыночного анализа. Итак, перейдём к перечислению минусов данного метода:

• межрыночные корреляции в отношении валют, сырьевых товаров и ценных бумаг не всегда следуют одному и тому же предсказуемому паттерну;
• отсюда исходит вывод, что ожидаемые соотношения роста и снижения цен на активы могут не соответствовать прогнозу в рамках межрыночного анализа;
• повышается вероятность допущения расчётных погрешностей и грубых ошибок, что может повлечь совершение убыточных сделок.

Таким образом, поняв суть феномена межрыночных корреляций и основанного на них метода межрыночного анализа, начинающий трейдер сможет корректировать свою Форекс торговлю с учётом актуального на данный момент уровня инфляции и его влияния на расстановку сил на всех рынках вместе взятых. Понимание того, как нефть и доллар воздействуют на акции и облигации, какие математические пропорции вырисовываются в той или иной зависимости, станет для новичка важной теоретической базой. Но несмотря на приобретение полезных знаний, многие люди всё же сомневаются в их надёжности.

Поэтому перед трейдером встаёт вопрос: можно ли полагаться на метод межрыночного анализа при автоматизированной торговле на Форекс? Наш ответ будет неоднозначен. Эксперты рекомендуют лишь частично основывать свои действия на базе этого метода, стараясь принимать во внимание как можно больше факторов, которые в настоящий момент вызывают значимые взаимные влияния рынков. Комплексный подход к выстраиванию адекватной автоматизированной торговой стратегии на Форекс поможет существенно снизить риски и приумножить прибыль от сделок.

Оригинал статьи тут