Ну что-ж, до последней экспирации года осталось совсем немного - две недельных экспирации, одна из которых уже послезавтра. А между тем, у нас имеются несколько модельных сделок которые выходят на экспирацию 30 декабря.
Давайте посмотрим как обстоят наши дела, а заодно и поговорим о некоторых важных опционных подходах.
Сделка_011. BTC. Даже не помню когда мы в нее вошли, чуть ли не в прошлом квартале.
Пропорциональный обратный пут спред. Уже полгода пытаюсь вам продемонстрировать как на этой конструкции можно лихо выиграть на росте IV при резком падении курса актива, но никак не получается.
Сейчас ситуация так себе, вроде и резких движений до конца года не ожидаю, но с лева огромная яма по профилю на экспирацию и даже если волатильность значимо возрастет, конструкции это уже не поможет.
Единственный вариант управления конструкцией при движении курса ВТС в низ на уровне цены 17000 начать дельтахедж, но это позволит только избежать значительных убытков. А если в итоге и заработать - то буквально "копеечку".
Кроме всего этого можно попробовать несколько улучшить ожидаемый PnL, продав справа что нибудь не нужное, таким образом, что-бы не увеличить GM. Давайте взглянем на 4Н график ВТС.
Затем посмотрите на Option Calculator биржи АЕ.
Оценив мнение профессиональных участников рынка, остается только скептически поцокать языком и понять что единственное что имеет смысл продавать, если вы не склонны к запредельному риску и умеете считать издержки, это опцион Колл страйка 19 000.
Добавим перетаскиванием в Option Chart желаемый опционный контракт, выставим цену "об маркетоса" и подберем количество контрактов таким образом, что-бы не увеличить GM позиции.
Подошло количество в 250 количество проданных контрактов.
Но тут вы должны отчетливо понимать что всю предновогоднюю суету вы проведете в карнавальном костюме дельтахеджера.
Как по мне - шикарный выбор для социопатов и мизантропов. Дерзайте.
