Корреляция доллара с макрофондами хеджирования показывает риск снижения курса американской валюты, согласно данным Market Risk Advisory
Трейдеры по доллару, которые пытаются определить следующее движение валюты, могут обратиться к анализу ее корреляцию с доходами хедж-фондов.
Корреляция между спотовым индексом доллара Bloomberg и доходностью макроэкономических хедж-фондов поднялась до исторического максимума почти в 0,70, показывают данные Hedge Fund Research. Отношения предполагают, что эти инвесторы держат длинные позиции в долларах США, что может привести к падению курса, когда они решат закрыть лонги в гринбеке.
Смотрите график индекса доллара DXY интервалами в 1 день
После годичного роста, в результате которого она достигла рекордно высокого уровня, мировая резервная валюта оказалась на перепутье, когда Федеральная резервная система совершила сдвиг к более медленным темпам повышения ставок. В последние недели доллар потерял положительную динамику, что побудило инвесторов задуматься о том, знаменуют ли потери начало долгорочного спада.
«Обычно сворачивают позиции до того, как участники рынка уходят в отпуск в конце года, и рыночная ликвидность падает».
Масаки Кондо в Токио, Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Доллар достиг ключевого порога
Курс доллара продолжает стремительно снижаться
Доллар резко подорожал после сообщений СМИ о падении ракет на территории Польши
Джей Пауэлл предупреждает, что ставки в США достигнут пика на более высоком уровне, чем ожидалось
