Итоги сентябрь-октябрь 2022 г. на публичных инвест-портфелях системы comon с автоследованием

Предыдущий отчет здесь:

Портфель 1. Синтетический дивиденд

эквити портфеля 1 за сентябрь-октябрь 2022 г

• Общая доходность +19%
• Количество дней: 201
• ИТА = 0.13
• Максимальная историческая просадка = -9% (28-30 июня 2022)
• Доходность за сент-окт: - 3.15%

Здесь объяснение простое: рынок акций падал и направленный портфель тоже упал на меньшую величину.

Портфель 2. Синтетическая облигация

Второй портфель прибавил более двух процентов.

• Общая доходность +17%
• Количество дней: 117
• ИТА = 0.03
• Максимальная историческая просадка = -2.5% (03.10.2022 - 09.10.2022)
• Доходность за сент-окт +2.6%

Как получился такой результат ?!

1) Пару спекулятивных сделок спредами фьючерсов на акции (в сентябре). Календарный спред фьючерсов, как писал ранее, - это квази-фьючерсный контракт на синтетическую облигацию.

2) Здесь во время падения рынка акций начислялась вариационная маржа по короткой позиции фьючерсов и таким образом стали накапливаться свободные деньги.

Вот на этот свободный капитал, при падении акций более чем на 10%, были куплены дополнительные акции таким образом, что нейтральная позиция стала слегка положительно направленной (дельта +0.1). После отскока рынка от дна, эти избыточные акции были проданы, уравнивая дельту к нулю. Этот приём позволил увеличить доходность портфеля по итогам двух месяцев. Хотя волатильность эквити выросла (размах +/- 2%).

эквити портфеля 2 за сентябрь-октябрь 2022 г

В целом сделок очень мало и это хорошо для последователей.

Основная стратегическая цель выполняется:

Стратегия "синтетическая облигация" занимает третье место по доходности среди всех стратегий комона с максимальной просадкой менее 5% (на периоде более 3 месяцев).

Портфель занимает 1 место доходности с просадкой менее 3%.

Портфель 3. Арбитражные тактики на валютах

Новый портфель. Работа фьючерсными контрактами срочного рынка.

эквити портфеля 3 за сентябрь-октябрь 2022 г

• Доходность общая +16.5%
• Количество дней: 56
• Доходность за сент-окт +16.5%
• ИТА = 0.07
• Максимальная историческая просадка = -7% (10.10.2022 - 14.10.2022)

Здесь проведено несколько сделок купли-продажи фьючерсов на валюту.

Условия подключения к стратегиям

Любой клиент брокера Финам может подключиться и сделки будет повторять робот автоматически. Рефералка:

Цена вопроса: 3% годовых от стоимости чистых активов (на 1-2 стратегиях), 6% СЧА на 3й стратегии и комиссии брокера за сделки.

Количество сделок вы можете оценить по индексу торговой активности (ИТА).

Чем меньше ИТА - тем лучше (меньше комиссий брокеру, меньше ошибка повторения доходности из-за проскальзываний).

Читателям - успехов!