Всем привет. Начинаем утренний обзор и традиционно смотрим фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар/рубль и акции Сбербанка.
Но сперва хочу сказать Вам спасибо за то, что своими царскими лайками, комментариями и дочитываниями.
Вы (да-да, именно Вы, тот таинственный побарник, читающий этот обзор) помогаете мне делать мой канал в Яндекс.Дзен еще лучше. Я продолжу стараться для Вас и делиться с Вами только полезными мыслями по рынку.
Итак, погнали.
Фьючерс на индекс РТС
Страсти накаляются! Столкновение двух вратарей – покупателя и продавца. Ожидается битва не на жизнь, а насмерть. Цена оперативно переходит от уровня до уровня, и реализация спекулятивных стратегий дает хорошие результаты.
Всего за 2 дня цена проходит от одного большого уровня к другому, давая возможность заработать до 5000 пунктов. Это хорошо для профессионалов, но плохо для тех, кто удерживает позицию против текущего движения.
Смотрим дневной таймфрейм и пытаемся разобраться, что происходит с продавцом, который спалился еще 13 июля. Мы не станем рассуждать, пробьют его или нет. Мы знаем расположение этого продавца и попытаемся разобраться, что происходит с объемами.
Если посмотреть по профилю, в баре от 13 июля практически нет объема. Основные объемы были при пробое предыдущих локальных минимумов. Зона продаж находится на том же уровне.
Можно применить стратегию “4 стрелы”. Она подскажет, какие стрелы сильные, позволяя уверенно удержать позицию.
Появился продавец, делавший новый минимум ниже предыдущего. Основной уровень продаж – 122500 пунктов:
Продавца пробили вверх, а основные объемы пошли вчера. Объем увеличивающийся, чуть выше среднего. Все 3 последних бара с большой красной дельтой.
Интересный момент, касающийся реализации покупок по рынку – куда делся объем?
Важно понимать – если слева был пустой уровень, цена должна пройти сквозь него. Но если мы посмотрим профиль рынка, вверху мы увидит букву “P”. Сверху мы видим значительные объемы – 11100 контрактов. Вполне возможен разворот на уровне предыдущего продавца.
Мы торгуем факты. У нас есть большой объем на уровне 126000 пунктов. Также был большой объем на уровне 126200 – 126300 пунктов. Это значит, что продавец встречал тех, кто шел по рынку и покупал вверх, лимитными заявками. Толпа работает рыночными заявками, а профессионалы – лимитными.
Наличие буквы “Р” вовсе не означает, что рынок развернется. Торгуем по стратегии “4 стрелы” вниз, но этот объем может быть проталкивающим и будет зеленый сценарий. Если продавец не реализует свой объем, он легко протолкнет цену наверх.
Ожидание: если не будет сильного движения вниз, либо открытие будет немного вверх, данный объем будет проталкивающим (1). Если объем не пойдет выше 126000 – 126600 пунктов, тогда ожидание вниз (2).
Я вижу, какие объемы выскакивают наверху и как покупают по рынку. Я бы понял эти покупки, если бы они проходили после пробоя. Но, скорее всего, очень быстрое движение вверх заставило многих закрывать свои короткие позиции, а шортисты своими стопами начали выталкивать рынок вверх, создавая пустое движение. На этих стопах рынок и вырос.
Сейчас важно быть внимательным. Нефть подсказывала нам, что тенденция вверх сохраняется, и все хорошо. По нефти был выход на 44 доллара. Но и там не все очевидно, есть моменты, на которых нужно заострить внимание. В частности, момент с возобновлением движения после пробоя неопорными барами. Сам характер движения нефти показывал – рынок будет двигаться вверх.
Цена подошла к уровню продаж, ожидаем от этого уровня продажи. Я буду торговать в направлении сверху вниз, пока снизу вверх не пробьется уровень 126000 – 126200 пунктов. Здесь лимитки стоят. Пока цена находится ниже них, я буду торговать тенденцию вниз (красный сценарий).
Если будет стоп-момент, а цена пойдет сквозь объем – реализуется зеленый сценарий:
Часовик
Идет открытие гэпом вверх. Дожидаемся работы с возобновляемостью.
Когда цена опускается на уровень покупок, мы следим за обновлением хаев. Цена пошла вверх, затем вниз и снова вверх. Произошло обновление нового хая. Цена снова пошла вниз, обновление минимума перед максимумом, а максимум потом не обновили. Усилия на покупку на движении вверх неэффективны.
Главный объем после гэпа вверх был проторгован. Он не направлен вверх, будто бы сверху идет давление, и стоят лимитки на продажу. Покупатель старается проталкивать цену вверх, все вынуждены покупать по более дорогим ценам, но все безуспешно.
Если будет тест, нужно будет скидывать актив и смотреть вниз.
Тест на баре 14:00 уже произошел, цена пошла повторно к этому уровню. Цена делает еще один минимум, тест и формирует новую начальную тенденцию вниз.
Но еще не факт, что разворот будет.
Мой прогноз: цена на уровне покупок и еще будут попытки поднять цену вверх.
Пойдем вверх, зацепим уровень – и сразу вниз (1) или откроемся вниз, затем слабо вверх и вниз (2). Смотрим на уровни 126000 – 126200 пунктов. Если стояли лимитки на продажу, они должны стоять. Если они пропустят движение сквозь себя, уровень окажется слабым. Потенциал у сделки есть и точки для входа можно найти. В большом рейндже можно похулиганить на сопровождении сделки при помощи стратегии “4 стрелы”.
Хотите узнать еще больше об этой и других стратегиях? Записывайтесь на новый тренинг Школы “Побарная Лига х2”, который пройдет с 19 по 21 августа в Волгограде! Вас ждет новая стратегия от меня, которая называется “Торговля по тенденции”. Поторгуем и просто классно проведем время!
http://purnov-kurs.ru/pobarnaya_liga_x20
Доллар США
Вчера произошел захват ликвидности. Вот точка, которая является тестом предыдущих покупок нового максимума перед минимумом.
Данный тест вчера спринговался. При таком подходе важно понять, какую тенденцию торговать.
Давайте посмотрим, можем ли мы построить тренд вниз на дневном таймфрейме.
Постоянно происходит пробитие трендовой линии. Даже если мы перестроим точку приложения тренда, у нас окажется неперебитым бар, который делал усилия перед новым максимумом. Цена на уровне покупок и есть подозрения на захват ликвидности.
Когда пробивался минимум 13 июля, я попытался воспользоваться захватом ликвидности. Если все так, как я думаю – мы увидим хорошее движение вверх на обновление хая. Но отскок по-любому будет.
Так или иначе, на этом движении можно заработать.
Помним о том, что неработающая ликвидность тоже дает смену тенденции. Если захват ликвидности был, и он не пойдет, минимум этого бара будет точкой неправоты для всей восходящей тенденции:
Пока эта тенденция жива и ее нужно грамотно торговать, находя уровни.
Ожидаю: вверх, слабо вниз, необновление минимума – и вверх (зеленый сценарий) или сразу вниз, необновление минимума – и все равно вверх (красный сценарий).
Лучше всего это можно проследить на часовом таймфрейме.
Часовик
Уже было необновление минимума. На баре 21:00 и 23:00 вечерней сессии была попытка опустить цену, но нарвались на ее поглощение.
Были усилия на движении вниз, пошел пробой, локально его пробили. После пробоя мы смотрим за усилиями и видим, что цена пробовала возобновить продажи от пробойных баров, дававших новые минимумы, но у них ничего не вышло.
Нет минимума ниже предыдущего. После пробоя зеркальные уровни являются ловушкой для технических трейдеров. Этим можно будет воспользоваться и отловить их.
Необновление минимума – признак формирования новой тенденции и проработка точки разворота. Здесь можно было посмотреть и по дельте. Дельта на продажу все меньше, что является хорошим показателем точки входа.
Ожидание:
1. Если откроемся вниз, не должны будем пойти на обновление минимума. На уровне баров, где были приложены усилия на пробой, сформировался серьезный уровень для разворота. Если он не устоит, разворота не будет. При открытии вниз пойдем не сильно глубоко, а дальше пойдем вверх (зеленый сценарий)
2. Открытие вверх, ждем возобновления продаж и торгуем синий сценарий.
Во втором случае будет еще проще торговать, потенциалы хорошие, главное – адекватно оценить ситуацию.
Сбербанк
Он сделал SOT-образный бар, который показал продавца. Хвостик продаж выше предыдущего.
Обратите внимание – мы не можем оценить продавца, оценивать его как аптраст. Аптраст был бы на уровне 222 – 223 рубля. Но его мы можем оценить как усилие покупателя, которое шло на пробой. Покупатель начался 10 июля, после теста покупок. В волне мы пытаемся отследить действия игроков, которые торговали вверх.
Отмечаем усилия:
Пробивая локальные вершины, усилие не дало результата.
Отмеченный красным цветом объем не дал движения с обновлением минимума. Слабого продавца должны были легко пробить, но усилие на покупку дало маленький спред от закрытия до закрытия. Покупатель с большим объемом, увеличенной дельтой, без прогресса и результата, но с уменьшенным спредом. Это плохо.
Экшен делал покупатель, его и оцениваем. Пока он проявил неэффективность. Цена дошла до уровня продаж, где был продавец.
Я ожидаю движения вниз и пробитие трендовой линии:
Или же может быть пробитие более наклоненной трендовой линии, которая идет от предыдущего локального минимума с максимумом.
Можем с еще одной линией поработать:
Все эти линии являются целью для продавца, которому по силам их пробить.
Пробьет продавец их или нет, я не знаю, но, учитывая появление объема на верхах, работаем от него.
Если же цена пойдет вверх, будем считать, что был проталкивающий объем, и на его тесте будем корректировать свою позицию (зеленый сценарий):
Я полагаю, сейчас образовывается хорошая точка для тренда вниз и по ней можно выстраивать торговые планы.
Кстати, пробой треугольника свидетельствует о том, что у нас будет пробой в обратную сторону, плюс пробивалась горизонталь, что является еще одним аргументов против покупателя:
Но важно помнить о рисках. Пока все прогнозы здесь основаны на том, что объемы выскочили по верхам, побарная техника “объемы по верхам – объемы по низам” работает, и я лично много “собак” на ней съел.
Вероятность ошибки есть, но эту ситуацию я расцениваю для того, чтобы воспользоваться ей для продажи.
Как это реализуем? Посмотрим на часовом таймфрейме.
Часовик
Был пробой снизу вверх, так что оцениваем усилия покупателя. Также мы отслеживаем возобновляемость покупок. Как ни странно, покупатель вообще не проявил себя. Как и на фьючерсе на индекс РТС было движение вверх, макушка, затем новая макушка и не получилось обновить минимум.
Возникает вопрос – что было в отмеченной красным цветом области, что цена не идет сквозь бары?
Сформировалась зона продаж. Или будет открытие вверх с зацепом и пойдем вниз, или сразу вниз без зацепа (красные сценарии). Но это если открытие будет вверх. Если же откроемся вниз, спокойно дорабатываем уровни покупок, которые никуда не делись. Можно поторговать восходящую тенденцию, и от нее ждать движения вверх и тест продаж.
Сейчас на рынке достаточно интересно, особенно учитывая появление профильных уровней с большим количеством позиций сверху. Возникает подозрение, что то, что было куплено внизу, было продано вверху и перевернуто:
Возможно, вы считаете иначе. Как думаете – пробьем уровень продавца или нет? Стоит ли нам торговать разворот или подождать действий крупных игроков, чтобы потом можно было торговать в нормальной безрейнджевой тенденции? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях
А на сегодня всё. Вечером будет опубликован вечерний дайджест рынка ММВБ с ответами на ваши вопросы)
А пока...
📚Рекомендую к прочтению:
— Ода о "Двойном ударе" по депозиту трейдера. Теория + практика торговли от Александра Пурнова
— На заметку трейдеру: Как справиться с эйфорией и не превратить полосу удачи в крупнейшее пике?
