Предыдущая часть: Часть 2.
Краткое содержание предыдущих статей. Я открыл счета у двух брокеров, первый брокер предоставлял услуги аналитиков. Следуя этим рекомендациям, за 2 года без хвостика я заработал 30% и в одночасье потерял весь доход, когда начался кризис, связанный с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть. В итоге, депозит почти не изменился, но если учесть инфляцию, я в убытке (часть денег съела инфляция). Второй брокер предоставлял услуг «следуй за трейдером». Для оценки трейдера я посчитал статистику доходности: среднее и среднеквадратическое отклонение. Провел вычислительное моделирование, чтобы выяснить, а что собственно значат полученные цифры. Пришел к выводу, что трейдер подходит для того, чтобы следовать за его сделками.
При подключении решил следовать правилу, что периодически буду изымать 50% прибыли и вкладывать их в консервативные активы. Итак, вот что из этого вышло.
График доходности моего счета, подключенного к данному трейдеру:
Один раз изымал 50% и положил их на специальный счет, открытый у того же брокера. На этом счете я решил покупать только российские облигации и акции американских компаний, рассудив таким образом, что в Америке фондовый рынок более развит, лучше регулируется. В США ушлые дельцы, совершающие сделки по акциям на основе инсайдерской информации, могут реально слопать тюремный срок. Значит, американский фондовый рынок более надежный. К тому же, американские акции котируются в долларах, на фоне того, что рубль часто падает это тоже говорит в пользу фондового рынка США. А разбавить портфель российскими облигациями решил потому, что они являются консервативным инструментом.
И так, вот что в итоге получилось:
И, наконец, третьей счет, у того же брокера, который предоставляет услугу «следуй за трейдером». Так как нужно диверсифицировать, то я присмотрел себе еще одно трейдера, который вел довольно агрессивную торговлю. Вот график его доходности (точнее ее, судя по фото, трейдер симпатичная девушка):
А вот таблица расчета статистки:
По месяцам:
Кому-то может показаться странным, что доходность по кварталам не равно доходности по месяцем умноженной на три. Объясняю: доходность не суммируется. Она перемножается (сложный процент). Например, если три раза подряд будет доходность 10%, то в итоге будет не 30%, а 33.1% (1.1 в третьей степени). А если было два раза по 10%, а один раз по -15%, то в итоге будет не 5%. Считаем 1.1*1.1*0.85=1.0285, это 2.85%. Но на самом деле сложный процент при трейдинге действует не всегда. Например, было 10000 рублей. Купили 10 инструментов по 1000. Заработали 5%, стало 10500. Но мы не можем купить 0.5 инструмента за 500. Поэтому следующие 5% сложатся. А вот дальше уже можно будет купить 11 бумаг и тогда прибавится 5.5%, вместо 5%.
Но, собственно, что получилось в итоге. А вот что:
Этот счет решил пока не закрывать, но если заработаю 100% (по сумме он гораздо меньше чем первый счет), то половину прибыли выведу и положу на консервативный счет.
