Коллеги, добрейшего воскресного!!!
Немножко меняем формат данных публикаций и начинаем с планирования событий на предстоящую неделю:
Похоже, что в понедельник - вторник нам не стоит ждать сильных движений по фьючерсам и скорее всего перейдем к консолидации. Более насыщенно пройдут торги со среды по пятницу. Выйдут данные по инфляции и безработице в ЕС, США и РФ. В среду аукцион МинФина - для понимания среднесрочных перспектив интересны его результаты. Запасы по нефти и данные по первичным заявкам на пособие по безработице США будут озвучены в четверг. Наверняка ожидания по этим данным уже будут заложены в котировки в среду. Ну а нам нужно подготовиться к предстоящей неделе и рассмотреть краткосрочные и среднесрочные технические сигналы.
ФЬЮЧЕРСЫ
Покупать:
S&P по большей части как индикатор:
На часах пилим сопротивление 2950 и вернулись в свой среднесрочный up-канал. Похоже собрались выше с первыми целями 3140, а дальше светит уже 3275.
RTS-6.20:
На этой неделе пробили месячную консолидацию цен вверх и в пятницу пошли на тест пробитого сопротивления. Считаю, что данное тестирование стоит использовать для открытия длинных позиций в фьючерсе. Похожая картинка и в фьючерсе ММВБ.
Фьючерс на нефть WTI:
Обратите внимание, что уже использую следующие контракты по нефти. В данном случае график на WTI, поскольку он более информативен, чем график Brent. На часах цены закрепляются выше пробитого сопротивления и пока это бычий сигнал с более высокими целями. Лучше пробовать открывать длинные позицию в Brent, поскольку спред между сортами на минимумах.
Фьючерс на золото:
Хоть и находимся на многолетних максимумах, цены на часах вышли из месячной консолидации вверх и образовали модель продолжения роста. Шортить явно рано и опасно.
Фьючерс на платину:
На дневных цены вернулись в диапазон цен с 2016 года и стоит открывать длинные позиции от 840 с среднесрочными целями 1030.
Ed-6.20:
Котировки находятся на многолетних минимумах. На часах боковик, стоит присматриваться к осторожным покупкам от нижней границы консолидации с целями 1,12.
Фьючерс на акции Сбербанка:
Все еще в консолидации, стоит пробовать открывать длинные позиции в фьючерсе от нижней границы 18500.
Продавать:
Фьючерс на валютную пару USD/RUB:
Находимся в середине нисходящего тренда на часовых и четырех часовых таймфреймах. Стоит открывать короткие позиции от трендового сопротивления с первыми целями 69900 и вторыми 68800.
GBPUSD спот:
Фьючерс на данную валютную пару у нас торгуется и на часах видим, что движение развивается классически. Оттестили пробитую поддержку и двинулись вниз с целями 1,185. Сам я настроен по этой валютной паре по "бычьи", шортить не планирую и буду ждать разворотной фигуры на часах.
Не лезть и держать:
Фьючерс на серебро:
Подошли к сильному дневному сопротивлению. Пора бы уже пробивать. На текущий момент данного уровня лучше избегать и присоединяться к движению после определения направления.
ОПЦИОНЫ
Brent:
В ночь со вторника на среду экспирация опционов на нефть Brent и у нас есть среднесрочная возможность открыть стратегию из опционов на следующие контракты:
В данном случае будет интересен бекспред колл на нефть. Стратегия продажи опциона BR27BF0 и покупка двух опционов BR35BF0 заключается в том, что купленные опционы будут дорожать быстрее, чем проданный опцион, а потери временной стоимости опционов будут меньше, чем при открытии стренгла или стреддла:
Мы получим неограниченную прибыль при росте нефти, ограниченную прибыль при падении и убытки при консолидации цен на уровнях 31-37.
RTS:
Не думаю, что РТС долго будет консолидироваться после пробоя уровня 116500 и скорее всего мы продолжим рост. Тем не менее подстраховаться нужно и после продолжительных выходных считаю интересным открытие стренгла из квартальных опционов:
Одновременная покупка опционов пут и колл фьючерса РТС
RI115000BR0 / RI120000BF0 направлена на сохранение наших нервов, если неправильно рассчитали движение в индексе, и нам все равно в какую сторону пойдет индекс, лишь бы было движение:
А при текущей волатильности движение в 10000 пунктов для РТС после консолидации вполне вероятно. Единственное, мы будем нести временные потери, если до экспирации цены так и будут болтаться в диапазоне 115000-120000.
На этом на сегодня все, всем хорошо отдохнуть, коллеги!!!
Использованы материалы с сайтов:
Использованы данные с сайтов:
Графики фьючерсов - https://ru.tradingview.com/
Анализ опционных стратегий - http://www.option.ru/analysis/option#position
Рекомендуемые телеграмм-каналы:
