ЦБ провел стресс-тесы крупнейших банков и счел их результаты удовлетворительными, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на онлайн-заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, пишет ТАСС. Банки готовы к кризису лучше, чем в 2008 и 2014 годах.
Детали. ЦБ провел стресс-тесты банков на экономическую устойчивость в начале апреля. Тулин уточнил, что для 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% активов, тестирование было индивидуальным.
Тулин заявил, что сейчас банки могут признать без нарушения нормативов потери в размере 10% от совокупного кредитного портфеля. Во время кризиса 2008-2009 банки признали потери в размере до 6% от портфеля, по итогам кризиса 2014-2015 — 5%. Это означает, что российские банки способны принять на себя шок в два раза сильнее, чем в кризисы 2008 и 2014 годов, считает Тулин.
Банки признают потери не сразу, а постепенно, в течение определенного периода времени, например, нескольких лет, — регулятор дает им такую возможность, подчеркнул Тулин.
При этом банки сохраняют потенциал для расширения кредитования, который составляет 20 трлн рублей при условии, что банки не понесут никаких потерь от реализации кредитного риска, считает он.
В ЦБ считают, что «возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий». «Важно то, что мы сейчас хорошо знаем сильные и слабые стороны каждого из банков, всех без исключения банков. Понимаем, при каких обстоятельствах какие проблемы у них могут возникнуть, у нас есть инструментарий для решения этих проблем», — сказал он.
Мнение эксперта. Банки лучше подготовлены к кризису, чем в 2008 или в 2014 году, соглашается управляющий директор НКР Станислав Волков. При этом количественная оценка в виде двукратного запаса прочности может показаться несколько оптимистичной, считает он.
Однако и ЦБ, и сами банки, провели большую работу, которая лучше подготовила банковскую систему к новым кризисам, говорит Волков. Так, ужесточились подходы к оценке достаточности капитала, ЦБ начал применять оценку на базе ожидаемых кредитных убытков. Эксперт также отмечает, что улучшились рисковые модели банков, за предыдущие кризисы они собрали дефолтную статистку и применили ее для построения новых моделей. «Сыграли роль как внешние факторы, связанные с регулированием, так и внутренние», — заключает он.
Зачем вам об этом знать. Заявление ЦБ означает, что банки подошли к этому кризису более подготовленными. Но многое будет зависеть от масштабов потерь: пока эксперты составляют несколько сценариев возможных последствий для банков от эпидемии.
Этот материал также можно прочесть здесь.
✪ Хотите знать больше о том, как на самом деле работают банки? Тогда вам сюда: frankrg.com
✪ Если вы хотите оценить вашу ставку по вкладу, воспользуйтесь индексом ставок FRG100: https://frankrg.com/frg100index
✪ Вам надоела изоляция? Расширяйте кругозор, узнавайте, о чем говорит мировое банковское сообщество в рассылке Frank Global Newsletter.
🗞 Что еще почитать:
✪✪✪✪✪ Глава Альфа-Банка назвал банки в группе риска во время пандемии
✪✪✪✪ Пандемия коронавируса признана форс-мажором: что это значит для банков
✪✪✪ Кредитные каникулы и отмена штрафов: как банки помогут пострадавшим от коронавируса заемщикам
✪✪ Moody’s заявило о предстоящем двукратном росте проблемных кредитов в России
✪ Fitch ухудшило прогнозы по 15 российским банкам