Сегодня рассмотрим сделку, совершенную 3 апреля в 12:52 МСК по акциям Газпрома. Вход в позицию шорт был осуществлен по цене 192,11. Стоп-заявка была выставлена на цену ее активации 193,9 рублей – размер стопа 1,79 или 0,93%. Как правило, стоп не превышает 0,5-0,7%. То есть в этот раз размер риска был несколько превышен. На изображении №1 ниже видна точка входа (красный треугольник) и уровень, при котором должна активироваться стоп-заявка (зеленая линия).
Теперь поговорим о паттерне, на основании которого была совершена сделка. Паттерн заключается в открытии сделки в направлении, противоположном так называемому «прострелу» при условии преодоления предыдущего локального экстремума (см. картинку №2). В нашем случае, открывалась сделка в шорт. «Прострел» понятие условное, которое обозначает резкое движение цены в одну сторону с моментальным возвратом к изначальной цене. По времени такое движение занимает меньше секунды.
Как видно из картинки №3 ближайшим целевым уровнем являлась отметка 189 рублей, на котором была бы закрыта 1/3 часть позиции. Остальной объем оставлялся на случай дальнейшего развития тренда. Уровень 189 рублей был выбран в качестве первой цели, т.к. на уровнях 189-190 была наторговка объема. А из-за того, что размер стопа был превышен, размер потенциальной прибыли увеличился, поэтому вместо 190 руб., первая цель была равна 189.
Далее, как видно из картинки 2 и 3 движение развивалось в необходимую сторону и стоп в итоге был перемещен в безубыток. Цена до первой цели не дошла, и в итоге сделка была закрыта в безубыток.
Ошибка данной сделки заключалась в не системном размере максимального риска – уровня стопа. Размер стопа был больше системного из-за имеющейся малой вероятности того, что будет второй «прострел» вверх. Оптимальным же стопом был уровень 193,4-193,5.
_______________________________________________________________
Наш телеграм канал STOCK_TALK
Наша группа Вконтакте STOCK_TALK
