Ранее писал, что на рынке ходит легенда про "суперфизика". Якобы группа инсайдеров время от времени заходит миллиардными объемами перед движением и не ошибается. Причем заходят в только лонг и только перед ростом. Зарабатывают огромные деньги.
Честно говоря, я крайне скептически относился к этой байке. Даже писал об этом. Но ни подтвердить, ни опровергнуть фактами не мог.
У меня в ТГ-канале реализована система мониторинга позиций в логике "фото дня": каждое утро формируется отчет о состоянии длинных и коротких позиций по основным инструментам (нефть, рубль-доллар, индекс РТС) в разрезе юрлиц и физлиц, их изменение за сутки.
Использовать его для анализа теории "суперфизика" неудобно. По нему, если смотреть историчность, было видно только одно: перед большими движениями действительно проходят объемы, в х2-х3 раза превышающие средние по рынку.
На прошлой неделе в нефтяных фьючерсах снова появились огромные объемы. На рынок зашло около 6 млрд. руб. от ФЛ. Это по самым скромным оценкам, если предположить, что заведены средства только под сделку, без резерва на случай похода цены против позиции.
Т.е. в момент кризиса, сразу после падения рынка, физлица нашли средства в 5 раз превышающие докризисный объем. И отдали их на упавший рынок /тут должен быть закадровый сатанинский смех/.
Рынок снова находится в состоянии схематоза и под инсайдерами.
В такой ситуации любые прогнозирования макроэкономики, отраслей и т.п. - бессмысленны. Главная задача - посчитать направление, которое ожидает инсайдер.
И заодно ответить для себя окончательно на вопрос, насколько легенда о "суперфизике" близка к реальности.
Решение простое: небольшая программа на Python, которая обращается к сайту Мосбиржи и вытягивает статистику открытых длинных и коротких позиций физлиц и юрлиц по дням за период.
Потом к ней добавляется ежедневная динамика цены BRENT(точнее - стоимости ближайшего фьючерса BRENT).
Полученные данные визуализируются в Power BI. Можно и в экселе, но BI по мне на порядок удобней.
Полученные графики - в заголовке. Был неправ со своим скепсисом.
Действительно на рынке есть группа инсайдеров, которые регулярно, буквально за 2-3 дня заводят несопоставимые с рынком средства и также быстро их забирают. И действительно, открывают только длинные позиции.
С начала 2019 года они приходили дважды. Оба раза, пока они держали позицию, цена росла примерно на 7-10 долларов, без значительных колебаний. Сейчас - третий раз и рекордный объем.
Выводы: если позволить себе экстраполяцию (априори опасное дело в условиях кризиса), то их три:
1. Цены на нефть с высокой вероятностью стабилизировались на горизонте 4-12 недель.
2. За этот период значительных колебаний не предвидится, скорее будет плавный растущий тренд.
3. Можно начать открывать длинные позиции в нефтяных фьючерсах с горизонтом 3-7 недель и максимально консервативным риск-менеджментом.
Выводы не являются торговой рекомендацией, это лишь позиция автора.
Почему фьючерсы в принципе токсичная вещь, противопоказанная неспециалистам - писал ранее здесь.
Берегите себя, родных и семейные финансы. Не принимайте на свои деньги риск, который вы не понимаете и не можете контролировать.
