297 подписчиков

Инструменты для Мани менеджмента на Forex

29 марта 202029 мар 2020

11 мин

Оглавление

Теория
Советники для расчета лота
Индикаторы

Как известно, мани менеджмент — краеугольный камень успеха на форекс. Об этом все знают и тем не менее, большинство трейдеров теряют на Форекс деньги как раз по причине чрезвычайно завышенного размера лота.

Мы решили собрать вместе и систематизировать весь инструментарий (индикаторы, скрипты, советники, эксель таблицы, приложения), при помощи которого трейдер может рассчитать адекватный лот для торговли. Каждый найдет что-то для себя.

Теория

Как можно рассчитать лот вручную, не используя никаких индикаторов или эксель таблиц, уже не раз разбиралось на сайте, но всё равно стоит дать соответствующие ссылки ещё раз. Статья про управление капиталом тут, если более подробно и с видео то см. тут. Так же тема ММ и один полезный индикатор с эксель таблицей разбирали в этой теме. И ещё одна статья по расчету торгового лота в ручную.

Следующий важный аспект — это расчет торгового лота в советниках. Он подробно освящен в этой статье, так же там имеется видео урок.

Ну и как рассчитывают размер позиции с помощью критерия Келли (а так же что это такое), можно прочитать и посмотреть видео в этой теме. И большая статья о риск-менеджменте в трейдинге от Silentspec будет очень полезна.

Советники для расчета лота

По расчету размера торгового лота есть вспомогательные эксперты. Один из таких помощников — ArgoLotCalculator v1. Он устанавливается как советник, имеет такой внешний вид:

LotMode — важный параметр, имеет две установки (выбираются справа из ниспадающего окна). При выборе FixedFraction лот вычисляется таким образом, чтобы убыток при стоп лоссе равнялся параметру LotPerCent — то есть установленному пользователем проценту от депозита (то есть больше депозит — больше лот, если депо уменьшился из-за серии убытков — и лот будет пересчитан в сторону уменьшения); При выборе FixedLot будет идти фиксированный размер лота для всех сделок;
LotSize — тут устанавливаем размер лота;
LotPerCent — размер риска в процентах от депозита;
CustomAccountBalance — тут можно задать самостоятельно размер депозита (если ноль, то используется актуальное значение баланса).

Далее выбор цветов для линий стопа, тейка и точки входа. Обратите внимание на линии — их можно перетаскивать по графику и тут же советником будет производиться перерасчет данных (см. информационную панель, где выводятся все расчетные показатели). Это очень удобно. Да, можно посмотреть тему на форуме по этому помощнику.

Ещё один очень важный советник — это Volume Correction v6.5 — предназначен для корректировки объема открытых позиций и отложенных ордеров ПАММ счета при вводе/выводе средств инвесторами. Он, прежде всего, будет интересен управляющим счетами инвесторов. Есть тема у нас на форуме, так же ещё более внимательно изучаем эту тему на форуме Альпари.

Настройки советника. В комплекте прилагается мануал с описанием всех параметров бота.

Индикаторы

Для терминала MetaTrader 4 написано немало различных индикаторов, помогающих в управлении капиталом — а именно считающим размер торгового лота (для MetaTrader 5 так же есть такие индикаторы, посмотреть их можно в этой теме). Устанавливаются они по стандартной инструкции. Наиболее интересные и полезные рассмотрены ниже.

# Lot

Индикатор имеет много различных модификаций, по сути мало чем отличающимися друг от друга. В настройках задаются риск в процентах, а так же размер стоп лосса и тейк профита. На выходе индикатор показывает подсчитанный относительно риска в процентах и пунктах стоп приказа рабочий лот, потенциальный профит и убыток при срабатывании соответствующих приказов, а так же цену пункта при расчетном лоте. Настройки внешнего вида — расположение на графике и цвет текста — присутствуют.

# Риск от депо

Индикатор аналогичен вышеозначенному, за исключением того, что он может учитывать в расчете размера лота либо весь депозит, либо только свободные средства — см. настройки индикатора. Это очень важная особенность.

Индикатор позволяет быстро определить профит/убыток по сделке в зависимости от объема ордера и вычислить размер лота в зависимости от уровня стоп лосса ордера при торговле фиксированным процентом (убыток при стоп лоссе равен заданному % риска от депозита). На графике отображаются три горизонтальные линии, соответствующие цене открытия, тейк профиту и стоп приказу. Линии можно перетаскивать мышкой по графику. В информационном окне отображается лот, тейк профит в пунктах и в валюте депозита, стоп лосс в пунктах и валюте депозита. Как вы уже догадались — это аналог советника ArgoLotCalculator v1.

balance %

Индикатор при заданном трейдером размере стопа и риска в процентах показывает расчетный размер лота.

Calc File

В индикаторе задается один раз размер стоп приказа и три возможных риска в процентном отношении. Он произведёт расчеты согласно заданным параметрам и покажет три размера лота и три стоимости пункта (при указанном лоте), при выборе которых будет соответствующий риск. Так же выбор цвета и размера шрифта присутствует.

Infopanel TSLS_mod1

Весьма мощная и многофункциональная инфопанелька. Все параметры включаются/выключаются, а так же доступен выбор цветов на все параметры. Но нас интересует секция мани менеджмента. Тут можно задать три размера рабочего лота и индикатор посчитает — какова будет стоимость пункта при этом. Он работает на всех валютных парах и металлах. Полезен будет тем, кто производит расчет ММ вручную или в уме, а индикатор напоминает лишь о стоимости пункта, который от инструмента к инструменту разнится.

Индикатор при заданном размере стоп лосса и риска в процентном отношении считает необходимый лот.

lot size calc

Индикатор прост и без изысков — риск в процентах и стоп в пунктах — и он покажет вам нужный размер лота.

lot_profit

Индикатор считает/суммирует лоты сделок в покупки/продажи и показывает результат по позициям (плюс или минус) в валюте депозита.

LotCalculator v1

Индикатор может использоваться в подвале совместно с любым другим осциллятором (в примере — MACD). В настройках выбор процента риска и размер стопа. Обратите внимание — стоп приказ задается в пятизначных пунктах!

MAX_LOT

Индикатор считает максимальный размер лота для вашего депозита, относительно установленного кредитного плеча. В настройках стоимость стандартного лота (для Forex это 100000 долларов), и плечо. Размер плеча нужно указать самостоятельно, далее индикатор проведёт все расчеты за вас.

MaxLot

Индикатор покажет теоретически максимальный размер лота, при открытии которого весь депозит уйдет в залог.

Лот на всю котлету

Одна из задач индикатора — показать, как любят говорить у нас на форуме — лот на всю котлету. Что он и делает. Дополнительно индикатор может показать установленное кредитное плечо и залог (маржу) на установленный в настройках размер лота.

Raschet_lota_v1

Индикатор при заданном риске в процентах считает размер лота относительно разных размеров стоп приказа. В настройках можно задать до десяти разных размеров стопа. Так же бонусом идет отображение спреда.

PositionSizeCalculator(1)

Есть ещё две аналогичных версии: PositionSizeCalculator_Main peter mod -1 и PositionSizeCalculator_Separate. Последняя может применяться в подвале с любым другим осциллятором:

Индикатор показывает на графике линии возможного входа и стоп приказа позиции. Далее выводится баланс и показан риск в процентах на сделку (его в меню любой можно задать). В соответствии с заданным процентным риском считается риск в валюте депозита и показывается рабочий лот. Настройки внешнего вида самые разнообразные — индивидуальные цвета можно задать каждой строке.

Главная особенность — линии стопа и тейка можно двигать по графику и индикатор будет пересчитывать показания по рабочему лоту. Например, вы рискуете 5% от депо и это в деньгах 50 долларов. Как бы вы линию стопа не двигали — эти данные не поменяются. Но если стоп будет очень близко от текущей цены — то размер лота будет довольно большим, если же вы стоп приказ отодвинете за много-много пунктов от текущей цены — то и лот индикатор пересчитает таким образом, чтобы потерять при срабатывании большого стопа ту же денежную сумму. И все это делается онлайн — быстро и оперативно. Одним словом — это очень удобно.

i-UrovenZero

Индикатор i-UrovenZero имеет ряд модификаций, машина очень многофункциональная. Сразу скажу — посмотреть полное описание всех возможностей этих индикаторов можно по этой ссылке. Краткое описание возможностей — полезный индикатор для торгующих сетками и локами вручную, показывает всю необходимую информацию по счету и открытым позициям, уровни безубытка, стоп-аута, и полного слива.

Калькуляторы для расчета лота

Как правило, такие калькуляторы имеются на сайтах брокеров/дилинговых центров. Один из самых популярных от компании Alpari можно посмотреть тут. Калькулятор весьма многофункциональный и позволяет провести точные подсчеты по размеру лота на всех типах счетов этого брокера.

Никаких затруднений или сложностей в работе с ним не возникнет — все параметры просты и понятны — тип счета, кредитное плечо, валюта счета. И далее надо ввести параметры по конкретной сделке — выбрать инструмент, указать объём в лотах, направление — покупки или продажи, указать цену открытия и закрытия (то есть по сути указать тейк профит) и произвести расчет.

Ещё один нюанс применения такого калькулятора — например вы работаете с какой-то необычной и волатильной парой типо GBPJPY. Вы знаете, что цена пункта там не 1 доллар на 0.1 лота, как на EURUSD, например. В расчетных параметрах вы наоборот указываете направление открытия (по вашему техническому анализу нужно продать, а сделку вы рассчитываете для покупок, и т.о. в графе цена закрытия у вас будет по сути стоп приказом). По результатам расчета у вас будут данные по залогу (марже), цене пункта, а так же прибыли по сделке, которая в вашем случае будет убытком по стоп приказу. Если убыток получается неприемлемым — то уменьшаем в два раза объём (лот) и ещё раз рассчитываем данные.

Если не столь важна привязка к конкретному типу счета брокера, а вообще нужно узнать размер торгового лота — то можно воспользоваться калькулятором лота на нашем сайте — описание работы там же представлено.

Кроме обычного расчета лота для единичной сделки, на нашем сайте есть калькулятор сложного процента (КСП). Он находится тут. Применить его можно как для потенциальных инвесторов, желающих примерно представить возможную прибыль/убыток при инвестировании в ПАММ, например; или же этим калькулятором могут воспользоваться разгонщики депозитов и узнать — как быстро они могут превратить 100 долларов в один миллион. Все результаты подсчетов можно сохранить в виде png файла или распечатать. Да, и все нюансы и особенности использования КСП там подробно расписаны.

Приложения для расчета лота

Есть и немало приложений, в том числе от нашего форекс портала, что могут помочь трейдеру рассчитать торговый лот.

Под эгидой нашего сайта разработано мощное приложение для смартфонов, которое выполняет расчет торгового лота. Это приложение — Forex Calculator, тут есть подробный обзор с виде обзором, не будем повторяться. Ссылки на скачивание этого приложения в конце статьи имеется, сразу и ссылка на форум.

Кроме него, уже по ссылке в конце этой статьи, можно скачать простое и без изысков, приложение для расчета лота — risk_calculator.

Balance — размер депозита необходимо указать;
SL in Pips — размер стоп приказа в пунктах;
Risk % — риск в процентах от депозита;
Calculate — расчет данных;
RISK in $ — тут получаем риск в долларах;
No Of Such Chances Lot — тут получаем обще количество сделок, при срабатывании стоп приказа по которым депозит станет равным нулю;
Max Possible Lot Size — максимальный размер лота для нашего риска в процентах от депо.

Скрипты

1 Sell 1 perc risk и 1 BUY 1 perc risk

AutoMM_V1

Buy и Sell

Buy_nonQuery и Sell_nonQuery

Buy_Percent

Одним словом — очень полезная штука!

Верхнее меню. Символ синим цветом указан, цена пункта и валюта депозита. Можно выбрать и другие валюты (евро, иену, франк и так далее; так как цена пункта по ним имеет отличия — их можно прописать в графе Tick value). Расчет рабочего лота может быть как по балансу (всей сумме депозита) — вкладка Balance, как по эквити (только по свободным средствам, без учета просадки и залога по открытым ордерам) — вкладка Equity, так и по определенной сумме, введённой пользователем в графу Custom. Само собой — риск в процентах доступен и регулируется.

Среднее меню. Order type — тут выбираем тип ордера — по рынку или отложенный — всего шесть вариантов (Buy, Sell — по рынку, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop — отложенные ордера). Далее ставим цену открытия, размер лота — если вы точно знаете свой рабочий риск, и во вкладке Maximal Stop Loss можно указать риск в валюте от депозита.

Следующие четыре параметра — объём сделки в лотах — можно задать самостоятельно; во вкладке Calculated volume идет стандартная стоимость лота (например при целом лоте стоимость контракта 100000 долларов и так далее); Order count — количество ордеров для открытия — один, два, три (и так далее) ордера сразу открыть; и маржа — сколько средств уйдёт в залог после открытия сделки с определенным лотом — уже зависит от установленного кредитного плеча на вашем счете.

Нижнее меню. Тут настройки стоп лосса и тейк профита — в пунктах, а так же можно задать конкретную цену исполнения ордера. Во вкладках Possible loss/profit будет подсчитан результат в деньгах, что будет при срабатывании стопа или тейка, причем на этот подсчет будет влиять размер установленного (или рассчитанного) лота — например при тейк профите 20 пунктов и целом лоте результат по прибыли будет 200$ и так далее. Во вкладках Possible loss/profit % будет указано тоже, но в процентах от вашего депозита (возможная прибыль/убыток в процентах от вашего депозита при срабатывании соответствующих приказов).

Ещё в самом низу — галочки для установки стопов и тейков — если эти приказы не нужны — то их снимаем; так же можно задать свой магический номер — если сделку должен будет потом сопроводить советник или вам нужно для статистики торговли по разным стратегиям отличать ордера. Вкладка с комментарием неактивна — соответственно там мы ничего не напечатаем.

В качестве примера давайте установим над ценой отложенный ордер для продаж объёмом три процента от депозита 1000 долларов по паре USDJPY.

ставим фиксированный процент — три;
во вкладке Custom — наш размер депозита 1000$;
тип отложенного ордера для продаж — Sell Limit, само собой;
цена пусть будет 113.000;
стопы и тейки — 20 и 60 пунктов — в скрипте забиваем «пятизначные числа» — 200 и 600 соответственно, иначе стоп у вас будет всего 2 и 6 пп;
ну и магический номер можно поставить 555 — на удачу)

Обратите внимание — скриптом уже подсчитан размер нашего лота — 0.16; кроме того известен убыток в деньгах — 28.5 долларов (что, приблизительно, и есть 3% от тысячи). Жмем OK.

Excel таблицы

У нас на сайте есть мощный видеокурс по работе с программой Exсel (можно посмотреть тут и тут). Но если вам непонятно или просто лень заниматься составлением таблиц под ваши задачи, то можно воспользоваться уже готовыми, а их создано великое множество. Программа Exсel предлагает трейдеру просто огромный арсенал возможностей для расчета торгового лота и не только. В приложении таблицы с самым разнообразным функционалом. Некоторые из них мы тут подробно разберем.

LotSize (ENG)

Magic-of-Money-Management (ENG)

Money Management Calculator (ENG)

Account Type — тип счета — центовый (мини) или классический (стандарт) — вводим;
Lot Value — тут автоматом выдается стоимость контракта (для стандартного счета лот 100000 стоит);
Currency Pair — в этом окне выбираем нужную нам валютную пару (список немаленький);
Pip Value — цена пункта;
Stop Loss (Pip/Value) — сто приказ в пунктах (вводим) и валюте;
Account Balance — размер депозита вводим;
Risk (%/Capital) — вводится риск в процентах от депо, чуть ниже автоматом считается эта же сумма в деньгах;

И далее три расчетных параметра:

Position Size (lots) — расчетный размер лота для торговли с выбранным риском;
Position Value — общая стоимость позиции (например, при лоте 0.5 это 50К $);
Tru Leverage — кредитное плечо.

Position sizing with dynamic PipValues and MT4 DDE (ENG)

Equity — указываем размер депозита;
Risk % — риск в процентах от депо;
Pair to trade — два раза кликнув по окну — появится возможность для выбора валютной пары, где мы открываем сделку;
stop (pips) — стоп приказ (в пунктах);
Can trade (lots) — тут калькулятор считает нам максимальный размер лота.

По второму калькулятору производится наоборот — расчет стоп приказа относительно заданного размера лота. Там все параметры аналогичны первому, только два последних (стоп и лот) поменялись местами.

Risk (ENG)

Risk Management Calculator (ENG)

TradeLikeaProLotCalculator (RUS)

Риск — тут указываем риск в процентах от депо на одну сделку;
Баланс счета — указываем размер нашего депозита;
Размер СЛ — размер стоп лосса в деньгах нужно указать;
Sell Trade — в этой вкладке, два раза кликнув, выбираем тип сделки — купить или продать, а так же отдельно выбирается покупка или продажа для инструментов с японской иеной;
Вход — указываем цену открытия нашей позиции;
Stop loss — указываем, где мы разместили стоп приказ;
Цена пункта — указываем цену пункта (таблица справа; если данные устарели, то можно перейти по ссылке на калькулятор трейдера в Альпари);
LOTS — тут будет указан заданный в соответствии с нашими рисками размер торгового лота.

ММ для InstaForex (стандарт) (RUS)

Расчет лота на FOREX (RUS)

Депозит — указываем размер вашего депозита;
Риск на сделку — указываем процент риска;
Хочу заработать — указываем желаемый профит в валюте депозита;
Могу рискнуть — указываем сумму, какой готовы рискнуть в случае срабатывания стоп приказа;
Пара — указываем инструмент, по которому будет сделка;
Stop Loss — указываем размер стоп приказа в пунктах;
Take Profit — указываем размер профита в пунктах;

Все остальные данные в таблице будут рассчитаны автоматически, в соответствии с заданными параметрами.

Расчет лота от Silentspec (RUS)

Начальный депозит — указываем начальный депозит;
Направление позиции — справа из ниспадающего окна выбирается покупка или продажа;
Цена входа — указываем;
Размер стоп лосс в пунктах — указываем;
Размер тейк профит в пунктах — указываем;
Вариант расчета лота — справа можно выбрать фиксированный лот, процент от депозита или денег на минимальный лот;
Фиксированный лот — можно указать фиксированный размер лота, если именно такая торговля планируется;
Риск на сделку — можно указать фиксированный риск в процентах от депо;
Денег на минимальный лот — сколько денег на минимальный лот нужно.

После ввода всех значений у нас будут все характеристики сделки в покупку или продажу подсчитаны ниже — размер лота, значения стопа и тейка, возможная прибыль и убыток по сделке, а так же соотношение прибыли и убытка. Размер лота будет зависеть от того метода расчета, что вы выберете во вкладке Вариант расчета лота — либо фиксированный лот (который вы указываете во вкладке Фиксированный лот), либо Риск на сделку в процентах.

Для расчета сетки с мартингейлом в левой части таблицы вводятся размер депозита и вариант расчета лота. Кроме того, нужно указать размер начального лота в сетке (обычно это 0.01 лот). В правой части таблицы указываем шаг между ордерами в сетке и коэффициент мартингейла (обычно 1.2-1.4-1.6-1.8-2). После ввода всех необходимых показателей результаты будут подсчитаны в правой части таблицы.

Расчет сетки-мартина (RUS)

количество колен — указываем максимальное количество ордеров, что разрешено открыть советнику;
lots start — указываем начальный лот (обычно это 0.01);
мультилот — указываем множитель, по которому лоты во всех последующих ордерах будут умножаться;
расстояние между ордерами — шаг между ордерами указываем (в пунктах);
залог денег на лот 0.01 — указываем денежный залог на минимальный лот в соответствии с установленным кредитным плечом на счете.