Всем доброго дня!
Вчера, видимо, был пик дефицита ликвидности. Укрепление доллара было против всех валют, AUDUSD обновил минимумы с 2003 года, USDCAD с января 2016, когда нефть стоила столько же, сколько и сейчас. Ставка LIBOR была на максимуме с 2008 года, когда тоже был тотальный дефицит долларов. ФРС решила покупать корпоративные бонды, о чем еще в начале февраля говорила Йеллен. Если паника не остановится, то дойдет дело и до прямой покупки акций Федрезервом. Меры принимаются серьезные, монетарные стимулы огромные, но страх и паника пока не утихают.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.0%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.07%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) повысилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.61%.
Запущены новые монетарные стимулы, добавлена ликвидность в денежную систему. Программы покупки корпоративных бондов, ослабила спрос на трежеря американского казначейства. Но ситуация на долговом рынке очень далека от спокойствия.
Индекс S&P500 - Отскок индексов на вчерашних торгах, с утра нивелирован снижением фьючерса на индекс S&P500. Рынок мечется из стороны в сторону, открываясь с гэпами. Это не здоровое состояние рынка, когда индекс «страха» VIX, находится на многолетних максимумах. Монетарные меры по насыщению рынка ликвидностью пока не очень помогают, так как постоянно приходят сообщения о закрытие границ, игровых зон, типа Лас-Вегаса, увеличение количества заболевших, просьб авиакомпаний о поддержке и т.д. Мир и инвесторы напуганы прогнозами по снижению доходов компаний, падению спроса и производства, темпами распространения вируса. Похоже, мы находимся в самой критической точке. Если панику и падение индексов не получиться остановить в ближайшее время, теми мерами, которые предпринимают власти разных стран, то тогда, сложно будет прогнозировать глубину спада по фондовым индексам.
Интересный график вероятности победы Трампа от динамики фондовых ндексов. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2320 – сопротивление 2490.
РТС и ММВБ – Утром стоит ждать открытия с гэпом вниз, судя по внешнему фону. В настоящий момент, на наш рынок влияет много негативных факторов. Хотя и появляются сообщения о выкупе с рынка собственных акций собственниками компаний, это пока никак не влияет на динамику акций. Ситуация тяжелая, высокая волатильность, большая амплитуда колебаний цен внутри дня. Сейчас заметка четкая корреляция динамики нашего рынка и западного. Видимо эта неделя будет решающей для фондовых рынков. В четверг пройдет квартальная экспирация фьючерсных контрактов на ММВБ, и она пройдет вблизи минимальных отметок. Поддержка: РТС 89000, ММВБ 214000 – Сопротивление РТС 99000, ММВБ 234500
НЕФТЬ - Пока любой отскок накрывается новой волной продаж. Цены на нефть обновляют 4-х летние минимумы. Остается дождаться кульминации этого снижения, и посмотреть на каких уровнях остановится падение нефтяных цен. Пока бесполезно обращать внимание на факторы, способные поддержать цены на нефть, хотя они и есть. Нефть очень инертный инструмент и тренд на снижение цен пока в силе. Возможно данные по запасам нефти и уровню добычи в США, которые выходят сегодня в 17-30, смогут помочь ценам развернуться вверх. По крайней мере, все последнее время, они являлись неким разворотным моментом в динамике нефтяных цен. Если цены перед выходом данных снижались, то после публикации данных наблюдалась обратная реакция, и наоборот. Ключевым моментом будут данные по уровню добычи, на прошлой неделе было снижение на 100 тысяч баррелей, посмотрим продолжится ли эта динамика на этой неделе. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (27,0 -27,7) – (29,45 – 30,5), по CFD WTI (26.0 – 27,0) – (28,25 -29.5)
Драгметаллы – При небольшом улучшении ситуации с ликвидностью вчера, сразу произошел заметный рост цен на металлы. Это пока не разворот цен к росту, но чувствительность металлов к состоянию дел на денежном рынке очень большая. В эту пятницу пройдет квартальная экспирация фьючерсов на металлы. В прошлый раз, после декабрьской экспирации, наблюдался рост цен на металлы. Торговый диапазон по золоту 1480 – 1570, по серебру 12,10 -13.2 и по платине 630 - 720 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://www.forexlive.com/news/!/how-is-offshore-dollar-funding-looking-like-this-morning-20200318
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/premarket-fedrezerv-govorit
https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/chto-delat-v-krizis-5d5a926644742600ad5c04d5
https://ru.reutersmedia.net/article/topNews/idRUKBN2142SN-ORUTP
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
