Волатильность и финансовые рынки — это то, что нельзя разделить. Каждый рынок имеет волатильность по своей природе. Иногда больше, а иногда меньше, но цена всегда движется. Говоря простыми словами, волатильность является мерой изменения цены финансового инструмента в отношении времени, то есть измеряет скорость изменения цены. На валютном рынке она будет измерять изменения в обменном курсе в виде валютной пары с течением времени.
Даже если волатильность не учитывает направление цены, если преобладает определенное направление, и у вас открыта позиция в этом направлении, будет больше вероятность того, что ваша операция будет успешной (или более успешной) с большей волатильностью. Это связано с тем, что, если есть преобладающее направление на рынке и высокая волатильность, цена будет двигаться в этом направлении более быстро и амплитудно, и если вы окажетесь в этом направлении, ваша прибыль будет расти быстрее в разы. Точно так же волатильность важна во время размещения стоп-лосса.
Расчет волатильности
Прежде чем продолжить, стоит напомнить, что речь здесь идет о неустойчивости цены и не подразумевает волатильность или неустойчивость результатов. Волатильность цены иногда может рассматриваться как историческая волатильность, поскольку она основана на данных прошлых цен.
И так, возьмите бумагу, карандаш и калькулятор или откройте Microsoft Excel.
Мы собираемся записать цены закрытия каждой свечи. Если мы находимся на дневном графике, мы берем дневные цены закрытия, если мы находимся на 5-минутном графике, мы возьмем цену закрытия каждой 5-минутной свечи. Для упрощения примера возьмем данные за один день.
Обычно рекомендуется рассчитать волатильность цены данных, по меньшей мере, в количестве 21-го, что эквивалентно 21-му дню, что примерно соответствует торговым дням в месяц. На рынках с меньшей волатильностью, например, на фондовом рынке или в парах с низким объемом, может быть целесообразно использовать более крупный образец до 180 сеансов.
Как только мы получим все эти исторические цены, мы вычислим среднее арифметическое. Если мы используем электронную таблицу, достаточно использовать среднюю функцию, если у нас есть бумага и карандаш, среднее значение вычисляется путем добавления каждого значения и деления на количество данных. Например, если у нас есть цены за 21 день, среднее значение будет рассчитано с добавлением этих цен и делением на 21.Теперь мы вычитаем цену каждого дня из полученного среднего, а результат возводим в квадрат. Мы выполняем это вычитание и его квадрат для каждой свечи. Когда у нас есть все квадраты, мы добавляем их и делим их на количество сеансов минус 1 (например, 20, если мы взяли цену за 21 день). Этот результат называется дисперсией. Мы вычисляем его квадратный корень и получаем стандартное отклонение или волатильность цен в финансах.
Теперь, когда вы знаете, как рассчитать историческую волатильность цены, вы можете использовать некоторые инструменты, чтобы сохранить все это. Среди них вы можете увидеть полосы Боллинджера, каналы Кельтнера или линейный регрессионный канал.
Другие меры волатильности
В дополнение к стандартным отклонениям, описанным выше, существуют другие меры волатильности цен.
Неявная волатильность
Рассчитывается разница между ценой каждой сессии и ценой предыдущей сессии. Десятичный логарифм применяется к каждой предыдущей разности. Стандартное отклонение получается из полученных рядов данных. Это может быть прогностическим инструментом, в отличие от исторической волатильности.
Используя формулу (Максимум - Минимум) / (Максимум + Минимум) за данный период
Этот метод можно рассматривать как приближение и представляет собой формулу, на которой основан индикатор ATR (средний истинный диапазон), широко используемый для измерения волатильности рынка.