В этом вебинаре Том расскажет о своем подходе к торговле от уровней, «перевернувшихся» от поддержки к сопротивлению и наоборот, который по своей сути является методом торговли ретеста после истинного пробоя уровня. По его словам, при наличии сильного уровня данный подход обладает высоким винрейтом и почти не требует времени, потому что вход осуществляется отложенным ордером. Интересного чтения!
Том Данте: видео, семинары, интервью
***
Сегодня мы будем изучать уровни! В подробностях обсудим то, как по ним торговать. На самом деле, я решил разбить эту тему на два отдельных урока – слишком уж много информации для одного вебинара! Существует множество методов торговли по уровням. Свои уровни я делю на два вида. Первый – уровни, на которых я торгую пробой с ретестом, второй – уровни, на которых я вхожу в том же направлении, в каком входили трейдеры до меня. Более подробно об этом расскажу через секунду! Разумеется, вторая часть этого урока будет обладать не меньшей ценностью, чем первая, потому что используемый нами подход будет зависеть от того, на какой стороне уровня мы находимся, и от того, как себя вели участники рынка.
Если вы смотрели мой вебинар, посвященный разметке уровней, то знаете, что сначала я выставляю недельные уровни, потом дневные, потом часовые. В итоге на часовых графиках у меня оказываются отмечены сразу три типа уровней! Конечно, у всех сразу возникает вопрос – какие из них нужно торговать?.. И как именно? Это мы сегодня и рассмотрим!
Разницу между двумя типами уровней я продемонстрирую наглядно на графиках. Сейчас перед вами часовой график USDCAD, время – примерно пара недель назад. Сверху у нас наблюдается уровень, обладающей большой структурной важностью! Рынок бил по этой цене раз за разом, что, очевидно, привело к формированию уровня структурного сопротивления.
Переключившись на дневной таймфрейм, можно увидеть, насколько этот уровень был силен и в прошлом (желтый пунктир снизу). Ранее он служил поддержкой, а в начале января произошел «переворот» уровня на сопротивление, которое продержалось достаточно долго. Цена много раз от него отталкивалась, пока, наконец, не пробила его и не ушла вверх.
Существует два принципиально разных способа торговли по уровням. Если цена с силой пробивает его и уходит вверх, то мы можем поставить на уровень отложенный ордер на покупку. Как мы видим на часовом графике, структурное сопротивление было сломлено, и цена улетела вверх. Мы садимся на уровень и ждем возврата цены, чтобы войти в покупки! Но, конечно, может случиться и ложный пробой уровня, когда цена за него заходит, но закрытие свечи происходит под ним, мы получаем наш паттерн SFP и задумываемся о входе в контртрендовую сделку.
Но прежде чем мы начнем обсуждать это… Стоит вспомнить один нюанс моей стратегии, неотделимый от торговли по уровням. Я всегда закупаюсь ниже рынка, а продаю выше! По сути, это означает, что я всегда вхожу против краткосрочного тренда. Покупаю ниже рынка – значит, покупаю на «впадине». Продаю выше рынка – очевидно, продаю на «ралли». Не стоит забывать об этом! Как правило, на графике у нас отмечено множество уровней. Сейчас я провел только один, самый сильный, но обычно у нас размечены уровни всех последних поддержек и сопротивлений. Так что идея о том, что покупаем мы всегда ниже рынка, а продаем выше, здорово облегчает поиск ответа на вопрос, какие уровни нам стоит торговать и как именно. Какой бы уровень мы ни взяли, его можно отнести к одной из трех категорий в зависимости от последнего взаимодействия с ценой! Во-первых, он может быть предыдущим сопротивлением, как в данном примере. Во-вторых, он может быть поддержкой…
Вот, например, на этом графике GBPUSD цена спускается к уровню, который до этого был поддержкой! И в-третьих, бывает, уровень не является ни поддержкой, ни сопротивлением. Иногда случается, что сильный уровень становится «размытым». Это когда цена начинает спокойно торговаться сквозь него, по большей части совершенно его игнорируя. Разберемся с этим сразу! При работе с уровнями я всегда уделяю наибольшее внимание самым последним ценовым реакциям. Если я обнаруживаю, что при последних взаимодействиях с уровнем цена относилась к нему без уважения, я не буду его торговать. И неважно, как прекрасно она отскакивала от него в прошлом! Для меня важнее всего именно последнее взаимодействие. Так что сделки на «размытых» уровнях мы отметаем сразу. Видим, что цена подходит к уровню, смотрим влево – видим, что в последний раз цена спокойно торговалась сквозь него, не демонстрируя никакого уважения, и не рассматриваем такую сделку.
Получается, у нас остаются только два варианта! Либо уровень при последнем взаимодействии с ценой служил поддержкой, как в этом примере с GBPUSD, либо он служил сопротивлением, как в первом примере по USDCAD.
Сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые я называю «перевернувшимися». Это – уровни, которые ранее были сопротивлением, но цена их пробила, и мы входим в покупки, дождавшись ее возврата. Либо это – уровни бывшей поддержки, и мы продаем, когда цена устраивает к ним ралли. То есть сегодня мы сосредоточимся на уровнях, которые противоположны тому направлению, в котором мы входим! В каком направлении мы входим?.. Если рынок падает, мы только покупаем! Потому что я всегда покупаю только ниже рынка. Получается, если цена снижается, мы ищем уровни, которые в прошлом были уровнями сопротивления. То есть противоположными тому, что мы в данный момент пытаемся сделать – закупиться…
Позвольте вкратце объяснить вам, какие аргументы стоят за этими двумя основными подходами. Кто-то из вас может сказать: а что плохого в том, чтобы закупиться на уровне, который в прошлом был поддержкой? Проблема в том, что если в рынке наблюдается уровень сильной структурной поддержки, то на нем будут покупать все! Все трейдеры, освоившие базовые принципы торговли по уровням поддержки-сопротивления. Они думают так: чем больше раз цена отталкивалась от уровня, тем он сильнее! На нашем графике GPBUSD видно, что цена отталкивалась от уровня один, два, три, четыре раза! И вот она собирается ударить по нему в пятый раз. Все трейдеры думают: «Вау! Уровень сдержал цену четыре раза! Наверняка он сдержит ее и в пятый раз, ведь сейчас он сильнее, чем когда бы то ни было!». Они склонны входить на таких уровнях в покупки, размещая свои стоп-лоссы чуть ниже уровня (очевидно). Они закупаются, и если уровень оказывается пробит, – их выносит по стопу… В это же время в рынок запрыгивают трейдеры, торгующие прорывы. Это – очень популярная стратегия! Видя такой уровень, они думают: «Взгляните только на все эти минимумы! Если Кабелю удастся за них спуститься – это будет грандиозный пробой! Настоящий коллапс!». Они ставят свои sell-stop ордера чуть ниже этих минимумов.
Получается, что за уровнем, который в прошлом не раз отталкивал цену, всегда аккумулируются ордера sell-stop! От продавцов, торгующих пробои, и от покупателей (в виде стоп-лоссов). Две группы трейдеров стремятся к двум разным целям, кто-то закрывает свои убыточные сделки, кто-то открывает новые, однако и те, и другие используют один и тот же тип ордеров. Вероятно, во время прорыва кто-то запрыгивает еще и рыночными ордерами, но пока давайте сосредоточимся на отложках.
Что это означает? Все эти трейдеры становятся источником ликвидности! Которая совершенно необходима крупным трейдерам, торгующим позициями большого размера. А если у нас есть уровень, за которым находится скопление ордеров на продажу… Крупные банки, крупные трейдеры могут немного подтолкнуть цену вниз, чтобы активировать эти стоп-ордера. Возможно, они вошли в продажи выше уровня, это сдвигает цену вниз, в рынок начинают запрыгивать продавцы, которые сдвигают цену еще ниже, и крупные игроки закрываются с прибылью. А другие крупные игроки, возможно, хотят закупиться! А закупаются они, очевидно, там, где в рынок входят много продавцов. Серьезные профессионалы торгуют по-крупному! Так что им нельзя закупаться на уровнях поддержки. В особенности на тонких рынках! Потому что вместе с ними в рынок полезут и другие покупатели, а чем их больше, тем вероятнее, что произойдет проскальзывание. Так что профессионалам приходится закупаться на фоне крупных продаж! А единственное место, где они могут их получить, – это чуть ниже уровня, где скопилось множество ордеров sell-stop!
Короче говоря, закупаться на уровне, от которого цена отталкивалась уже не раз, – не лучшая идея, потому что этим вы ставите себя в уязвимое положение, ведь цена легко может нарисовать против вас шпильку.
Давайте рассмотрим график Кабеля чуть более подробно. Цена формирует минимум, потом еще один, еще один… Отскакивает вверх, возвращается обратно, а потом отскакивает в четвертый раз, зайдя за уровень минимума! Многие сразу заметили здесь паттерн SFP (голубая стрелка). В целом – да, уровень удержался! Все мы согласны с тем, что уровню поддержки удалось удержать цену. Но факты таковы, что если бы вы на нем закупились, цена прошла бы против вас 70 пунктов… И это – во время активной торговой сессии! Очевидно, это движение вынесло немало краткосрочных трейдеров. Так зачем закупаться там, где вас будут пытаться выбросить из сделки? Причем это происходит достаточно часто! Покупки на такой поддержке ставят вас в уязвимое положение.
Так что если я решаю закупиться на таком уровне, войдя в ту же сторону, что и трейдеры до меня… Я поступаю иначе. Я понимаю, что за моим стопом, вероятно, будут охотиться. Так что я сначала дожидаюсь завершения охоты на стопы! И только потом вхожу в сделку. Совершенно иной подход! Но на этом я хотел бы сосредоточиться в следующем вебинаре. А сегодня давайте поговорим о том, как торговать уровни, на которых участники рынка до этого входили в противоположную сторону. Окей? Для простоты можете представить, что мы говорим о торговле пробоев. То есть сегодня мы рассмотрим, как надо торговать, когда произошел истинный пробой уровня. Так какой уровень нам нужен для входа? И как именно цена должна к нему подходить?
Первое, что нам нужно определить, – сила уровня. Еще раз напоминаю, что сейчас мы рассматриваем только те уровни, на которых цена в прошлый раз отскакивала в сторону, противоположную той, в которую, как мы ожидаем, она отскочит сейчас! Мы всегда закупаемся ниже рынка. Значит, нам нужен уровень, который до этого был уровнем сопротивления. Как определить, насколько силен такой уровень? Я отслеживаю пару характеристик. Первая – сколько раз цена касалась уровня? Очевидно, если цена касалась уровня дважды, и оба касания приходились на сопротивление, то это достаточно сильный уровень, но если касаний было три, то уровень еще сильнее! Так что чем больше раз цена коснулась уровня до пробоя, тем он сильнее! Это – первая характеристика. Вторая – я предпочитаю, чтобы между касаниями прошло достаточно много времени. Обычно так получается, когда касание уровня вызывает у цены значительный откат. Чем больше откат, тем больше цене потребуется времени, чтобы вернуться обратно к уровню… Как правило! Конечно, случается и обратное. В общем, я предпочитаю уровни, от которых цена отталкивалась много раз и при этом уходила достаточно далеко.
Это мы и наблюдаем на нашем графике USDCAD. Рынок коснулся уровня трижды – и трижды ушел от него на значительное расстояние! Технически касаний было четыре, но после последнего касания (голубая стрелка) крупного отката не случилось.
Так что первое, что вам нужно запомнить, – считайте количество касаний! Для моего подхода это играет огромную роль. Причем считать мы будем не все касания, а только те, которые вызвали большие откаты. Так что этот уровень я бы классифицировал, как уровень с тремя касаниями! Последнее касание я считать не буду. Давайте приблизим…
Кто-то может придраться к тому, что первое касание – это на самом деле целых три касания! Но мы с вами не будем учитывать абсолютно каждое касание цены. Мы, можно сказать, считаем кластеры касаний, или свинг-касания. Так что для нас это, по сути, одно касание! Вызвавшее крупный свинг вниз. На втором касании цена снова коснулась уровня трижды! Но для нас это одно свинг-касание.
Так что в первую очередь мы считаем количество касаний. И в идеале нам нужно, чтобы они вызывали достаточно глубокие свинги… То есть чтобы между касаниями проходило достаточно много времени и было много пространства! Чем дольше формируется уровень, тем он сильнее. Уровень, который формировался неделю, очевидно, является более мощным, чем уровень, который сформировался за одну торговую сессию. Так что для нас важно не только количество касаний, но и время.
Я жду, пока цена «вынесет» такой уровень. А потом размещаю отложенный ордер на покупку точно на нем! Здесь мы видим очевидный пробой и очевидный ретест. Важно не забывать, является ли уровень «перевернувшимся» или нет, потому что, бывает, рынок возвращается к нему далеко не сразу! Это – достаточно простой пример, мы пробили уровень, а потом быстро к нему вернулись. Но иногда рынку требуется на это немало времени! Важно не забывать, что уровень является «перевернувшимся», то есть в какой-то момент цена его пробила. Неважно, как долго нам придется ждать возврата цены! Мы все равно будем торговать его, как «перевернувшийся». Мы просто пытаемся запрыгнуть на борт к пробою! Дам простой пример. У меня прямо сейчас размещен отложенный ордер по золоту. Можете понаблюдать, как будут развиваться события! Мой вход на продажу располагается на 1624.
Взгляните на этот уровень. Этот график, как и график USDCAD, просто прекрасно иллюстрирует нашу идею. Рынок ударил по уровню один, два, три раза… И пробил. Но обратно пока так и не вернулся! Возможно, вы даже забыли бы, что торгуете пробой! Но это так. Не стоит этого забывать! Очевидно, цена к нему пока не вернулась, но в плане структуры это была очень сильная поддержка! А сильные поддержки имеют свойство «переворачиваться», так что очень вероятно, что цена найдет там сопротивление.
Напоминаю, мы всегда продаем выше рынка! Где у нас тут будут располагаться уровни для продаж?.. На уровнях, которые раньше были поддержками! То есть мы будем делать противоположное тому, что делали трейдеры до нас. Но если мы посмотрим, что происходило на данном графике выше цены, то обнаружим, что другого уровня поддержки там просто не было. Какой бы уровень мы ни нашли, при последнем взаимодействии с ценой он был сопротивлением!
Вот этот уровень? Сопротивление. Не «переворот»!
Вот этот уровень чуть пониже? Мы даже не будем рассматривать его, как вариант для входа в сделку! Почему? Потому что, как я сказал в начале вебинара, нам должно быть видно, что цена при последнем взаимодействии с уровнем отнеслась к нему с уважением. Не наш случай! Цена спокойно ушла за него, а потом обратно.
Нам нужны именно «перевернувшиеся» уровни! Кстати, обратите внимание, что наш уровень был сформирован достаточно мощными откатами. Рынок устраивал от него сравнительно крупные ралли! На самом деле, если говорить о размерах ралли, можно сказать, что третье «касание» на самом деле было левее. Да, цена немного не дошла до уровня, но все же она была достаточно близко, чтобы мы могли посчитать это третьим касанием. А четвертое… Не слишком крупное ралли! Особенно по сравнению с теми, что слева… Еще обратите внимание, что формировался этот уровень достаточно долго. Первое касание случилось примерно 20 апреля, четвертое – 8 мая. Он долго держался!
На вопросы я отвечу потом, чтобы не прерываться во время вебинара. Так что оставьте их до конца занятия, я обязательно отвечу на все. В этом примере, как я и сказал, я планирую продавать золото по 1624. Ситуация тут складывается точно такая же, как на USDCAD! Единственная разница – на USDCAD цена вернулась к уровню быстро, а вот на золоте она не вернулась до сих пор.
Итак, мы отслеживаем «перевернувшиеся» уровни. Для начала нам нужно подсчитать количество касаний. Общее правило: чем больше – тем лучше! Очевидно, чем больше касаний, тем сильнее уровень. Если уровень имеет хотя бы три полноценных свинговых касания, я торгую его вслепую! То есть просто ставлю на него отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом (о которых мы поговорим на другом вебинаре). Так что в примере по USDCAD я бы просто поставил отложку на наш уровень 1.0053. Окей? Достаточно просто!
Но все усложняется, когда мы торгуем уровень с одним или двумя касаниями. Чем меньше касаний, тем уровень слабее, а торговать слабые уровни мы не хотим. Но иногда можно! Для принятия торговых решений я использую дополнительные подтверждения. Если касаний было два, мне требуется только одно подтверждение. Что-то должно сказать мне, что цена, вероятно, развернется на этом уровне! Если же касание только одно, то есть это – буквально уровень предыдущего свинг-хая или свинг-лоу, то мне потребуется несколько подтверждений… Два – минимум! Подтверждения бывают разные! Скользящая средняя, уровень Фибоначчи, в общем, что-то еще, кроме самого уровня, если уровень сам по себе достаточно слабый. Но прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные подтверждения, давайте сначала посмотрим, что определяет жизнеспособность сделки.
Во-первых, для открытия сделки мне нужно, чтобы между точкой пробоя уровня и точкой возврата цены наблюдалось свободное пространство. Это для меня очень-очень важный фактор! Увидев пробой уровня, я не буду размещать свой отложенный ордер, пока не увижу, что цена продолжает расти. Чем сильнее рост, тем вероятнее, что между возвратом и ретестом успеет образоваться достаточно свободного пространства! Знаю, многие трейдеры торгуют «мгновенные» ретесты. Стоит цене закрыться выше зоны – все, они размещают отложенный ордер! Но это, по-моему, не очень надежный подход. Отчасти, думаю, мое отношение обусловлено тем, что я торгую на таймфрейме H1. Чем дольше цена остается над уровнем, и чем дальше она заходит, тем вероятнее, что паттерн пробоя сформируется и на старших таймфреймах, и его заметят трейдеры, которые торгуют выше H1. Так что свободное пространство для меня очень важно!
Второй элемент, также обладающий для меня большой важностью, – сильный импульс! Если мне нужно закупиться на уровне, я предпочитаю, чтобы цена к нему прямо падала! Звучит контринтуитивно, ведь когда трейдеры видят, что рынок прямо-таки летит к уровню, многие начинают беспокоиться! Им не хочется вставать на пути у цены, и они сразу начинают вспоминать советы типа «не ловите падающие ножи». Я же считаю, что закупаться на уровне, к которому цена подходит агрессивно, – это гораздо безопаснее, чем закупаться на уровне, к которому цена подходит медленно. Да, это контринтуитивно! Однако это отлично работает. Элемент импульса не является для меня обязательным, но я ему всегда рад! Пугаться его я точно не стану! С готовностью влезу против рынка своим лимитным ордером на покупку.
Но пространство слева от цены должно быть обязательно! Я получаю на этот счет немало вопросов. Сколько там должно быть пространства? Сколько свечей должно быть между пробоем и ретестом?.. Честно говоря, это не что-то такое, что можно измерить... У меня так и не получилось вывести точную цифру, например, 10 свечей. Так что вам придется научиться чувствовать движение цены! Рынок должен пробить уровень, закрыться над ним… И продолжить восходящее движение! Чем выше он заберется, тем больше вероятность, что мы получим свое свободное пространство. Идеально, когда расстояние от пробоя до ретеста больше, чем на нашем графике USDCAD! Но и это – весьма неплохо. Пожалуй, это для меня минимум.
И есть один нюанс, которого нужно опасаться. Если рынок совершает отскок прямо над моим уровнем, я удаляю отложку. То есть если рынок пробивает уровень, формирует скругленный ретест, но немного не доходит до уровня, отскакивает, а потом быстро опускается, куда нужно, то сделку я открывать не буду. Такое быстрое движение – признак того, что рынок с этим уровнем еще не закончил! Наш ретест должен быть чистым! Лучшие сделки – это те, в которых мы пробиваем уровень, а потом продолжаем движение. Плохо, когда цена формирует пробой, потом сразу ретест, потом движение вверх, потом возврат… Мне не нужны никакие лишние взаимодействия цены с моим уровнем! Только пробой, причем чистый! Так что график USDCAD – пример хорошей сделки со входом отложенным ордером. Давайте рассмотрим еще один! На этот раз по бунду.
Опять же, отличный пример! Уровень 143.03. Тут у нас есть четыре касания! Свинги, конечно, нельзя назвать массивными, но от зоны сопротивления мы все же откатывали. Торговать такой уровень или нет – решение дискреционное. Потому что я, например, предпочитаю торговать уровни, которые формировались в течение достаточно долгого времени. Этот же уровень сформировался всего за два дня! Однако касания достаточно чистые, так что, пожалуй, его можно торговать. Еще раз, мы ждем пробоя, а потом ретеста со свободным пространством слева от цены. Тогда мы встаем в покупки! Цели и стоп-лоссы мы разберем в одном из следующих вебинаров. Конечно, закупаться при откате после пробоя – это логично! Но как я уже говорил, не забывайте, что иногда цене требуется немало времени, чтобы вернуться обратно к уровню, как это сейчас наблюдается на золоте. Но я все же следую принципу, что если у меня есть уровень с тремя касаниями и последовавшими за ними крупными откатами, который формировался в течение долгого времени, я всегда торгую его вслепую. Никаких дополнительных подтверждений! Только отложенный ордер, стоп-лосс, цель. Эти сделки – одни из лучших в плане вероятности отработки! Они по-настоящему хороши. А теперь давайте рассмотрим уровни с одним и с двумя касаниями…
Как мы определяем силу уровня? Путем подсчета количества касаний. Это – интересный пример! Потому что с первого взгляда может показаться, что касаний тут было три. Но лично я классифицировал бы его как уровень с двумя касаниями! Почему? Потому что первые два касания (синий квадрат) располагались друг к другу очень близко, причем первое не вызвало серьезного отката! Он последовал только за вторым касанием. После рынок вернулся обратно и сформировал достаточно приличный второй откат. Так что этот уровень я бы классифицировал как уровень с двумя касаниями!
Вопрос в том, можно ли нам его торговать, когда цена совершит пробой и ретест? Я сформировал четкое правило, призванное повысить мои шансы на успех в долгосрочной перспективе. Если касаний три – я торгую вслепую! Если касаний два – мне требуется дополнительное подтверждение. В качестве подтверждений я использую три варианта: либо перевес на дневных графиках (то есть паттерн на старшем таймфрейме, дающий четкое представление о том, куда пойдет рынок), либо уровень Фибоначчи, либо тот факт, что рынок достиг или превысил ATR. Расскажу обо всем по очереди!
Давайте вернемся к графику серебра. Первое, что я думаю, увидев нечто подобное: «так, у нас есть уровень с двумя касаниями, следовательно, он недостаточно силен, чтобы сразу разместить на нем отложку, так что мне нужно что-то еще».
Если мы переключимся на дневной таймфрейм, то увидим, что рынок торговался в горизонтальном канале. Кажется, я уже показывал этот график на вебинаре по дневным перевесам, так что, возможно, кто-то из вас его узнал! Это – хороший пример. На этом графике у нас есть пин-бар, который является еще и SFP! Рынок пробил уровень свинг-лоу, но закрылся выше, сформировав ложный пробой нижней границы канала. Очень вероятно, что цена после этого направится к верхней! Получается, мы наблюдаем сильный перевес в пользу восходящего движения. Как по мне, это – хорошее дополнительное подтверждение! С таким перевесом вполне можно торговать уровень с двумя касаниями.
Обратите внимание, что это – именно свечной паттерн на старшем таймфрейме… Мы в подробностях рассмотрели эту тему на вебинаре «Ценовые паттерны для определения перевеса», так что не буду сегодня заострять на этом внимание. Просто хочу сказать, что для меня недостаточно, скажем, восходящего тренда на старшем таймфрейме! Мне нужен именно паттерн, который точно указывает, куда пойдет рынок. Тренды для меня не важны! Мне нужен какой-то свечной паттерн, точнее, один из трех паттернов: пин-бар, SFP или модель поглощения. Если я вижу, как что-то из этого сформировалось на дневных графиках, то в следующую торговую сессию я буду использовать это в качестве дополнительного подтверждения. Так что в сделке по серебру я знал, что подтверждение у меня есть! Паттерн на дневных графиках, который прогнозировал движение цены за верхнюю границу канала.
Что же произошло дальше? Как обычно! Пробой уровня, возврат для ретеста, а остальное – уже история… В итоге мы действительно зашли за верхнюю границу канала. Достойная сделка! Но здесь стоит отметить пару нюансов.
Первое – если бы не дневной перевес, я бы не стал торговать этот уровень. Он просто недостаточно силен! Второе – можно ли сказать, что между пробоем и ретестом образовалось достаточно свободного пространства?.. По-моему, момент спорный! Но учитывая дневной перевес, думаю, сойдет... При наличии двух касаний и хорошего дневного перевеса я более лоялен к ретестам с небольшим свободным пространством слева от цены. Но, как вам известно, я все же люблю, когда пространства там побольше… Если бы цена откатила обратно к уровню на следующем же баре – я бы входить не стал! Мгновенные ретесты я не торгую. Конечно, пространства тут маловато, но ретест все-таки относится к скругленным. Давайте перейдем к следующему примеру.
Это – график EURCHF тех времен, когда EURCHF еще двигался... Но давайте представим, что это – актуальный график, и мы сейчас с вами смотрим на него и гадаем, что нам делать. Рынок торгуется высоко! Для покупок мы ищем уровни, располагающиеся ниже цены. Причем сегодня мы обсуждаем только «перевернувшиеся» уровни. Много ли на графике уровней, которые во время последнего взаимодействия с ценой представляли собой сильное структурное сопротивление? По сути, ни одного, кроме отмеченного нами! Это сильно упрощает дело, ведь закупиться нам больше просто негде! За исключением 127.24 на графике больше нет сильных уровней, которые до этого были сопротивлением.
Давайте попробуем подсчитать количество касаний. Пример интересный! Я бы сказал, что касаний здесь было два. Возможно, кто-то посчитал бы, что слева (левая красная стрелка) цена почти дошла до уровня, так что можно сказать, что это – уровень с тремя касаниями. Но я все-таки сказал бы, что их два! И, опять же, первое касание (средняя красная стрелка) – это целый кластер касаний. Их там было много, но точка свинга одна. А вторая – справа (правая красная стрелка), от нее рынок тоже немного откатил. Так что я бы классифицировал этот уровень как уровень с двумя касаниями! А значит, нам потребуется одно дополнительное подтверждение. Либо перевес на дневных графиках, либо уровень Фибоначчи, либо ATR. Дневные перевесы мы уже рассмотрели, так что давайте теперь поговорим об ATR! Хотя немного необычно обсуждать ATR пары EURCHF, ведь сейчас-то он составляет около шести пунктов…
Как я использую ATR для подтверждения? Сперва нам нужно дождаться, чтобы цена начала приближаться к уровню. В этот момент мы смотрим, чему равняется дневной ATR. Только взгляните, как много рынку потребовалось времени, чтобы вернуться к уровню!
Давайте посмотрим, чему равнялся ATR дня, предшествующего тому, в который цена все-таки дошла до уровня…
Касание случилось в этот день (правая красная стрелка). Нажимаем «Вид», «Окно данных», а потом «Вставка», «Индикаторы», «Average True Range». На дневных графиках я использую ATR 20, потому что в месяце только 20 торговых дней. Таким образом я получаю представление о том, сколько рынок проходил в среднем за день в течение последнего месяца. Как видно в окне индикатора, текущий ATR(20) равняется всего 10 пунктам! Но если направить курсор на нужную нам свечу, то в окне данных можно увидеть, что значение индикатора на тот момент составляло 0,0123, то есть 123 пункта. Это – расстояние, которое рынок проходил в среднем за день в течение месяца, предшествующего нашей свече, сформировавшейся 23 февраля 2011 года.
123 пункта! Это означает, что если рынок пройдет за день 123 пункта либо вверх, либо вниз, то он достигнет своей нормы! Само собой, это еще не значит, что он не пойдет дальше. Нет, конечно! Однако многие трейдеры фиксируют в этой точке свои прибыли. Ведь это – среднее значение! Скажем, вы знаете, что Кабель в среднем проходит 100 пунктов в день. В начале дня вы входите в покупки, и рынок проходит свои 100 пунктов. Очень вероятно, что вы закроете сделку! Ведь рынок прошел свое обычное расстояние.
Так что мы знаем, что если в нашем примере рынок пройдет 123 пункта, то он достигнет своего дневного ATR, и многие внутридневные трейдеры начнут фиксировать свои прибыли. Максимум того дня приходился на 1.2831. 1.2831 минус 123 пункта равняется 1.2708. Получается, если рынок дойдет до 1.2708, это будет означать, что он уже прошел свой ATR. Отмечу этот уровень на графике желтым цветом и вернусь на таймфрейм H1…
И… У нас есть подтверждение! Достигнув нашего уровня, рынок достигнет и своего ATR! Да, он располагается на 16 пунктов ниже... Не слишком ли большая разница? Я бы сказал – нет! Почему? Потому что уровень ATR вполне можно считать нижней границей нашей зоны поддержки и сопротивления – обратите внимание на наши точки свингов! На уровень ATR опираются многие свечные максимумы…
Какой тип подтверждения у нас остался? Уровни Фибоначчи! Давайте растянем фибо от минимума до максимума и посмотрим, не совпадает ли один из его уровней с нашим.
Взгляните-ка! Уровень 61% пришелся точно на наш уровень ATR. Идеальное дополнительное подтверждение! Теперь мы понимаем, что наша красная линия – это достойный уровень. Так что можно закупиться либо прямо на нем, ведь это «перевернувшийся» уровень, и поставить свой стоп за уровень ATR и 61%... Либо можно закупиться на уровне ATR и 61%! Ведь он принадлежит той же зоне. Однако лично я предпочитаю входы на уровнях! Уровни поддержки и сопротивления всегда обладают для меня наибольшей важностью. Так что именно там я бы и купил.
Как мы видим, рынок все-таки дошел до 61%, а потом отскочил вверх. Кстати, любопытный момент – до какой отметки он дошел первым же движением?.. Взгляните на этот уровень (желтый пунктир)! Слева: поддержка раз, поддержка два, поддержка три! «Перевернувшийся» уровень. Как вы помните, закупаемся мы на падении, продаем на ралли. Так что кто-то из вас наверняка подумал, что на этом уровне можно было бы войти в продажи, а не просто зафиксировать прибыль. Ведь я сказал, что уровни с тремя касаниями можно торговать вслепую! Но почему нам не стоило входить здесь в продажи?.. Кто-нибудь знает ответ?.. Именно! Карл ответил правильно: цена откатила к уровню слишком быстро! Между пробоем и ретестом нет свободного пространства. Отработала бы эта сделка? Так получилось, что да!
Хотя рынок не дошел до локального минимума, на уровень он все-таки отреагировал! Вообще, если уровень настолько хорош, то он часто вызывает реакцию цены. Но я все же предпочитаю, когда слева от ретеста есть свободное пространство, потому что предпочитаю торговать свинговые реакции! А такой небольшой откат для меня, как правило, слишком мал. Я предпочел бы поучаствовать в движении, которое вынесло бы минимум! Но как я обнаружил, реакции такого масштаба чаще случаются именно после скругленного ретеста, а не мгновенного… Так, эту тему мы разобрали! Кстати, позвольте, я покажу вам еще кое-что… Что это у нас здесь на графике?
Еще один уровень! Давайте оценим его. Количество касаний? Расстояние между ними? Это поможет нам составить представление о том, можно ли его торговать. Вообще, какие у нас здесь есть уровни?.. Давайте нарисуем!
Один здесь – приличная поддержка! Ниже – уже отмеченный нами уровень сопротивления... Это – два нижних уровня, ближайших к цене! Хорошая поддержка, хорошее сопротивление. Можно было бы поговорить о входе на поддержке, но сегодня мы рассматриваем только «перевернувшиеся» уровни! Так что о верхнем уровне не будем пока даже задумываться. Только о нижнем!
Что же происходит дальше? Цена опускается и – интересный момент! – отталкивается, не дойдя до уровня всего несколько пунктов. За чем последовало ралли... Если я вижу такую картину, я удаляю свою отложенный ордер! Если вход оказывается упущен, а цена совершает сравнительно большой откат, я не вхожу в сделку. Что я подразумеваю под сравнительно большим откатом? Тут многие путаются! Спрашивают, отменять ли отложку, если цена откатила, скажем, на 10 пунктов. Надеюсь, вы используете тейк-профиты! Потому что мое правило таково: если цена проходит более 50% расстояния до моего тейк-профита, я удаляю свой отложенный ордер. Так что обычно я не ставлю крест на сделке, если вижу откат в 10-15 пунктов! Но в данном случае… Если бы я вошел на нижнем уровне, то выходил бы на верхнем, потому что это – ближайшая проблемная зона. Получается, я ожидал движения всего в 30 пунктов! Цена не просто прошла от него 50%, она дошла до моей цели и еще дальше…
Так что входить я бы не стал. Не потому, что считаю, что уровень не отработает! А потому, что когда цена немного не доходит до уровня, а потом устраивает ралли, что она таким образом создает?.. Точку свинга! А что обычно бывает, когда цена уходит от точки свинга, а потом возвращается к ней обратно?.. То, что случилось и здесь! Рынок предпринял попытку вынести стопы, которые всегда аккумулируются за локальными максимумами и минимумами. Туда ставят свои стопы все любители и новички! Практически всегда… Так что если цена формирует новую точку свинга прямо над моим уровнем, входить на нем я не буду! Потому что знаю, что цена наверняка попробует вынести покупателей. Да, уровень отработал! Но только взгляните, как сильно цена старалась выжать покупателей из рынка! Конечно, если бы вы вошли на уровне в покупки, вам удалось бы получить прибыль. Но давайте признаем: ни один трейдер не любит, когда его пытаются выжать из рынка! Так что если вход оказывается упущен – ордер мы удаляем...
Давайте подведем итоги и ответим на ваши вопросы. Можете пока открыть свои графики и посмотреть, нет ли там каких-нибудь сделок или сетапов, которые вы хотели бы обсудить. Готовьте свои вопросы! Вообще, это был достаточно простой вебинар! А вот второй, на котором мы будем обсуждать, как входить в том же направлении, в котором до нас входила толпа, будет сложным.
А «переворот» уровня торгуется просто! Во-первых, считаем количество касаний. Если касаний три – входим вслепую. Если касаний два – нам потребуется одно дополнительное подтверждение (перевес на дневных графиках, достижение либо превышение ATR, уровень Фибоначчи). Если касание одно – нам потребуются два подтверждения, либо уровень Фибоначчи и ATR, либо перевес на дневных графиках и уровень Фибоначчи. Это логично! Чем слабее уровень, тем больше нам нужно аргументов в пользу того, что цена от него отскочит. Для входов на уровнях с тремя касаниями обычно никаких дополнительных условий не требуется! Они и так отлично работают, так что все, что нужно, – просто правильно определять и торговать их.
SFP тут роли не играют. SFP формируются не на «перевернувшихся» уровнях, а на уровнях, от которых цена уже отталкивалась в том же направлении, а их мы сегодня не обсуждаем.
Стив спрашивает о пробое уровня «шеи» на серебре. Прекрасный пример, Стив! Как нам известно, рынок часто совершает ретест уровня «шеи» после его пробоя. Первое, что нужно сделать, – посчитать касания! Пожалуй, касаний тут два. Я говорю «пожалуй», потому что определение количества касаний – вопрос очень дискреционный! Технически тут три касания. Но если мы говорим о свинговых касаниях… Их два. А значит, нам требуется дополнительное подтверждение! Начнем с Фибоначчи. Растянем фибо от минимума до максимума этого свинга!
Как вы видите, на нашей стороне оказывается уровень 38! Он располагается практически на нашей зоне. Нам даже нет нужды смотреть на ATR или дневные графики! Потому что в данной ситуации нам требуется только одно дополнительное подтверждение. Единственное… Эту сделку я бы открывать не стал. Потому что рынок развернулся, немного не дойдя до нашего уровня, и устроил приличное ралли. А затем снова опустился обратно… Не люблю, когда это происходит. Но предпосылка была верная! У нас есть хороший уровень с дополнительным подтверждением, а значит, мы можем ожидать, что цена от него отскочит. Но в эту сделку я входить бы не стал из-за фильтра по преждевременному отскоку… Недавно подобное произошло и на золоте. Но пока давайте вернемся к нашему примеру по USDCAD…
Что насчет стоп-лоссов? Я уже немного касался этой темы в предыдущих вебинарах, а в последующих рассмотрю ее подробно. Так что сегодня мы не станем уделять этому много внимания. Но! Могу сказать, что нужно стремиться к тому, чтобы ставить стоп максимально близко к рынку.
Представим, что мы закупаемся на 1.0053 (уровень) и хотим использовать короткий стоп. При установке стопа я всегда задаюсь вопросом: не ставлю ли я его туда, где по-прежнему буду настроен по-бычьи? Вот о чем стоит подумать! Нам известно, что сопротивление имеет свойство «переворачиваться» на поддержку. Так что глядя на этот график, я задамся вопросом, нет ли под уровнем для входа другого бывшего сопротивления, до которого цена вполне может дойти, прежде чем отскочит вверх?.. И оно здесь действительно есть!
Вот! Уровень, от которого цена отскакивала несколько раз. В случае худшего варианта развития событий она вполне может до него дойти! Так что я понимаю, что мой стоп должен быть ниже этого уровня. Как правило, я ставлю свой стоп за пробойную свечу. Это – мой обычный подход! Но в данном случае рынок вполне мог бы дожать цену до этого уровня, поэтому нам придется опуститься ниже…
Но не слишком низко! Как правило, в очень широких стопах нет нужды. Если вы правильно выбираете уровни, цена не должна выжимать вас из рынка. Но в данном примере это могло бы произойти! Все-таки прямо под нашей зоной находится немало свечных максимумов. Но обычно удается обойтись без крупных просадок. Должен сказать, небольшие просадки – превосходное качество этого сетапа!
Окей, давайте напоследок еще раз пройдемся по нашему торговому плану! Сначала мы смотрим, где рынок торгуется в данный момент. Давайте откроем какой-нибудь новый график... Скажем, EURAUD! Он сейчас выглядит довольно-таки интересно. Посмотрим, какие тут есть крупные уровни! Вот, например (желтый пунктир)…
Давайте посчитаем количество касаний. Четыре! Цена не всегда доходила до уровня, но если при этом она формирует большой свинг, это можно считать за касание. Четыре касания – значит, закупаться на этом уровне я не буду! Потому что под ним собрались все стопы, а я не хочу, чтобы меня пытались выбросить из сделки. Так что покупать я на нем не буду! Ну уж точно не вслепую… Покупки здесь возможны, но это мы обсудим на следующем вебинаре. Но покупать вслепую здесь нельзя! Нет смысла входить в покупки на нисходящем движении к стопам...
Но если цена пробьет этот уровень, он, очевидно, станет прекрасным местом для продаж! Когда цена к нему вернется, мы взглянем влево и увидим, что это – «перевернувшийся» уровень со множеством касаний, который ранее служил для цены поддержкой. А теперь давайте взглянем на график, задавшись при этом другим вопросом: где бы мы могли войти в продажи выше рынка?
Ответ сравнительно прост! Лично я считаю, что выше рынка на графике сейчас нет места, где я хотел бы войти в продажи. Опять же, учитывая то, что сегодня мы рассматриваем только входы на «перевернувшихся» уровнях… Если продавать «переворот», где была бы последняя поддержка?.. Нам пришлось бы подняться вот сюда!
И то, это поддержка всего лишь с одним касанием! Самый слабый тип. Нам понадобится два дополнительных подтверждения, чтобы открыть сделку. Это – ближайшая зона на графике, которая в последний раз выступала в качестве поддержки! Видите, торгуя «перевороты», достаточно легко разобраться, где на графике располагаются крупные зоны, и что вы на них можете сделать. Не сомневайтесь! Это – один из наиболее эффективных сетапов. Продажа на ралли, когда цена приближается к бывшей поддержке…
Пожалуй, лучший сетап, который может сформироваться на этом графике, – пробой уровня поддержки со скругленным ретестом. Причем желательно, чтобы ретест был с импульсом!
Хороший вопрос, Джаз. Уровень здесь действительно есть!
Уровень с тремя касаниями. Рынок подошел к нему, проторговался сквозь него и только потом устроил ралли! Пробой, конечно, чистым не назовешь, но на кроссах такие неряшливые движения – обычное дело. Но мне на этом отскоке все-таки удалось заработать, потому что я использовал сравнительно широкий стоп, так как не очень люблю кроссы. Обычно я предпочитаю ставить стопы поближе к цене… Давайте вспомним, что я говорил о стоп-лоссах! Обычно я ставлю стоп за пробойную свечу, она располагается вот здесь…
Но давайте проведем по этой точке уровень! Где оказывается наш стоп?..
На огромном кластере свечных максимумов! Получается, стоп должен быть ниже… Особенно учитывая, что речь идет о кроссе. Если поставить стоп не за пробойную свечу, а за предыдущую…
Вот теперь уже видно, что уровень не стоит у цены на пути! Но даже с таким широким стопом нас чуть не выбило из рынка. Мне удалось пережить эту сделку! Правда, большой прибыли я с нее не получил. Я всегда говорю – с кроссами нужно вести себя очень осторожно! Я часто использую их в качестве примера, когда мне нужно проиллюстрировать сильные тренды.
Итак, ваше домашнее задание, ребята! Начните отслеживать свои уровни. Сосредоточьтесь на том, где цена находится в данный момент. И когда она устроит ралли, попробуйте найти зоны выше цены, которые раньше были поддержкой! Причем структурно сильной. А если рынок падает, ищите зоны, которые раньше были сильным структурным сопротивлением. И попробуйте поторговать откаты от них!
Кроссами я называю любые пары, в которых нет доллара США. Простите, стоило прояснить этот вопрос раньше!
JB, хороший вопрос! Нет, не обязательно, чтобы цена подходила к уровню с импульсом. Но если все так и складывается – я только рад! Причины две, и обе достаточно контринтуитивны... Так, давайте снова откроем наш график USDCAD!
Когда цена подходит к уровню с ускорением, как в данном примере… Многие трейдеры начинают фиксировать прибыли. Чем быстрее падение, тем, как правило, быстрее фиксируются прибыли! Возможно, это связано с особенностью человеческого мышления. Когда тебе удается что-то очень быстро получить – начинаешь бояться, что это так же быстро у тебя и заберут… Один крупный трейдер, который научил меня этому, говорил, что если рынок падает быстро, то растет вероятность того, что трейдеры зафиксируют свою прибыль на первой же зоне. Да и сами профессионалы ведут себя так же! Если цена ускоряется, они решают не рисковать и выходят из сделки.
А что делают любители? Любители прибыль не фиксируют! И как известно, они почти всегда оказываются неправы. Сливают в 95% случаев или какое там было точное число... Предположим, любителю удалось по какой-либо причине вовремя войти в продажи, и вот он видит, что цена падает. О чем он подумает? Уж точно не о том, чтобы выйти! Он думает: «Цена падает! Это настоящий обвал! Только взгляните на эту огромную красную свечу!». И остается в сделке… После чего цена, конечно же, разворачивается. Для многих новичков резкое движение = сильное движение! Они видят большую красную свечу и думают – ну, все!.. Однако при быстром падении цены к уровню часто проявляется эффект пружины. А вот если она подходит к уровню медленно, но верно… Вот это меня бы обеспокоило! Конечно, это не удержит меня от входа, но я приму этот факт во внимание, как небольшой повод для беспокойства…
Хотя тут, как всегда, стоит учитывать ликвидность! Например, во время азиатской торговой сессии цена наверняка будет двигаться медленно. Это не проблема! Обычное дело. Но вот медленное движение в европейскую сессию… Это уже повод для беспокойства! Кстати, ретест данного уровня случился в активную сессию, в час дня!
Хороший вопрос от Джереми: «Если уровень переворачивается с поддержки на сопротивление, учитываешь ли ты касания до переворота?». Нет! Хороший вопрос. Я считаю только то, что было последним! Давайте нарисую, так будет проще, чем искать пример на графиках.
Прошу извинить меня за эти безумные каракули! Как я понял, вопрос Джереми заключается в том, сколько учитывать касаний при возврате цены к этому уровню? Только одно?.. Или два, ведь раньше цена уже отталкивалась от этого уровня, как от поддержки?.. Я бы сказал, что только одно! Ведь старая поддержка была сломлена, когда цена пробила уровень и начала взаимодействовать с ним, как с сопротивлением (красные стрелки). Так что меня интересует только количество касаний до последнего пробоя! Я бы сказал, что в данном примере касание было только одно.
В следующем вебинаре я предоставлю вам подробный план торговли по уровням. А что касается сегодняшнего… Если вкратце: как мы торгуем «перевернувшиеся» уровни? Варианта три! Уровень с одним касанием, с двумя, с тремя или больше. Если касаний было три или больше, я торгую уровень вслепую. Вслепую – значит, просто выставляю на него отложенный ордер. Если вы проводите за компьютером много времени, можете входить и рыночными ордерами, но лично я в 99% случаев использую отложки. Просто потому, что это позволяет мне не торчать за компьютером весь день! Если я знаю, что уровень хорош, то мне нет нужды входить по рынку, я воспользуюсь отложкой.
Так что входы на уровнях с тремя касаниями или больше – это самые простые сделки с самой высокой вероятностью отработки! Два касания – для входа требуется одно дополнительное подтверждение. Уровень с двумя касаниями тоже достаточно силен! Но мне все же нужно что-то еще. Одно касание – для входа требуются два дополнительных подтверждения.
Напоминаю, что может служить подтверждением: во-первых, перевес на дневном графике (если плохо представляете себе, что это такое, то посмотрите отдельный вебинар, целиком посвященный этой теме); во-вторых, достижение либо превышение ценой дневного ATR; в-третьих, уровень Фибоначчи. Кстати, фибо я предпочитаю растягивать на дневных графиках, а не на часовых! По основным минимумам и максимумам.
Роу, я торгую уровни с одним касанием, если есть дополнительные подтверждения. Такие сетапы периодически формируются, вот увидите!
Ладно, на этом нам придется прерваться. Насчет ситуации, сложившейся на прошлой неделе по EURUSD, – не хотелось бы сейчас отвечать на этот вопрос, Джаз, он немного не по теме, так что отправь мне скриншот графика по электронной почте, я отвечу.
VS, хороший вопрос! Стоит ли удалить отложку, если цена вот-вот дойдет до уровня, но ожидается выход новостей? Да. Очень хороший вопрос! Как правило, в этой ситуации я не открываю сделку. Если я вижу, что цена торгуется близко к уровню, но вот-вот выйдут новости, то обычно я удаляю свой отложенный ордер, а потом возвращаю его на место сразу после новостей. Не хочу, чтобы меня выбила из рынка новостная шпилька! Как правило, я даю рынку пять минут на то, чтобы прийти в себя. Удалите отложку, затем верните обратно!
Окей, вопрос от Роберта… Планирую ли я войти в покупки на уровне 1.2466 по EURUSD? Два касания, подтверждение в виде фибо 79%. Я не использую уровень 79% в качестве подтверждения! Так что для меня это не вариант. Я помню уровень, о котором вы спрашиваете! И я за ним приглядываю. Вот он (желтый пунктир)…
Два касания. Кстати, мой уровень проведен примерно по 1.2450 с мелочью. Для того, чтобы я закупился, мне потребуется подтверждение либо со стороны перевеса на дневном графике, либо со стороны ATR, что более вероятно! Если рынок подойдет к этой зоне, превысив ATR, я открою сделку.
Сейчас ATR равняется примерно 101 пункту. Если мы упадем от максимума дня на 101 пункт к этой зоне – я войду в покупки! Но на данный момент движение в 101 пункт опустит цену до 1.2413, что гораздо ниже уровня… Так что нам, наверное, придется сначала устроить небольшое ралли!
В плане фибо я отслеживаю только уровни 38, 50 и 61.
Джереми, к трендовым линиям я отношусь скорее как к уровням, а не как к дополнительным подтверждениям. Я их не очень-то люблю и почти не отслеживаю. Но торгую их примерно так же, как и уровни. Если цена несколько раз отталкивалась от трендовой линии, а потом пробила ее и вернулась для ретеста, – я войду в сделку.
Ладно, если у вас еще остались вопросы, отправляйте их мне на электронную почту! На следующей неделе я проведу бесплатный вебинар. Отвечу на них там! А пока нам придется прерваться. Во втором вебинаре, посвященном торговле от уровней, мы рассмотрим, как торговать уровни в том же направлении, в каком они торговались и раньше, то есть как закупаться на уровнях, которые раньше служили поддержкой. А еще я дам вам подробный торговый план. Пожалуйста, не делитесь им ни с кем! Он очень ценный, я даже называю его «чертежом рынков». По сути, это – блок-схема, в которой в деталях расписано, как торговать уровни! Этот вебинар я проведу ровно через месяц.
Роу, я закуплюсь на поддержке, определенно! Но для этого мне нужно, чтобы все сложилось должным образом.
Роу, SFP – это только один из способов торговли от уровней. Его мы тоже затронем на следующем вебинаре. Но, как и в случае с «перевернувшимися» уровнями, мы рассмотрим разные варианты: уровни с одним касанием, с двумя, с тремя и больше.
Если вам захочется что-нибудь спросить или прояснить, пишите на электронную почту! Разберемся в следующее воскресенье. Запись этого вебинара постараюсь выложить, как только смогу.
Переведено специально для Tlap.com
