В этой статье мы будем тестировать на прочность классический индикатор Moving Average.
О этом индикаторе знают практически все, а многие еще и используют в своей торговле. Но задумывались ли вы, насколько он эффективен, и какая вероятность успешной сделки?
Внимательно посмотрите на график снизу. Какие форекс-фигуры вы видите? Как думаете, куда основной тренд и что это за валютная пара? Только не подглядывать в терминал:)
Надеемся, вы очень внимательно все проанализировали и ответили на вопросы, а теперь можете посмотреть ответ:
На самом деле, этот график построен генератором случайных чисел в Excel, который мы аккуратно замаскировали под окно терминала МТ4. Без шуток! “Блуждание" случайно выбранного числа между (+1) и (-1) будет постоянно выдавать картинку, очень похожую на биржевые графики.
Как это все относится к исследованию скользящих средних?
Если использование мувингов будет давать примерно такие же рандомные результаты, это будет прямым доказательством того, что они не работают.
Подготовка к исследованиям
Для того чтобы точнее оценить эффективность скользящих средних, необходимо из всех факторов, влияющих на результативность индикатора, оставить лишь колебание цены (график). Другими словами, мы убираем спред, комиссии, своп, проскальзывания,которые в нашем исследовании выступают как лишний шум. Таким образом, мы создали идеальные условия, коих в природе быть не может, однако именно такое тестирование позволит выявить потенциал индикатора.
Естественно, котировки должны быть качественными. В следующих экспериментах используются тиковые котировки, что позволяет достичь 99,90% качества моделирования.
Цель: Определить эффективность индикатора Moving Average. При этом эффективным можно считать такой индикатор, который при равных SL, TP совершает прибыльные сделки с вероятностью, как минимум, 53-55%. Иначе при включении комиссий, спреда, свопа он автоматически станет убыточным.
Для тестов из множества стратегий торговли по МА мы выбрали три самые популярные, а тестировать будем их с помощью торговых роботов.
Эталонное исследование
Давайте протестируем робота, который будет случайным образом открывать сделки на покупку или продажу с TP=SL. Полученные результаты сопоставим с экселевским рандомом. В идеале должно получиться 50% прибыльных сделок, из которых 50% на покупку, и 50% на продажу. Вот результаты:
Похож на Excel? Вполне. Значит мы на верном пути. Открывая сделки наобум, у нас получилось даже слегка заработать. Но этот тест больше нужен для того, чтобы проверить отсутствие шума, а также сравнить с последующими тестами мувингов.
Исследование №1 – Простое пересечение скользящих средних
Первая и самая распространенная стратегия торговли по скользящим средним – это пересечение скользящих средних.
Сигнал на вход в рынок формируется, когда быстрая МА пересекает медленную МА. Соответственно, покупаем, когда быстрая МА сверху, и продаем, когда быстрая МА снизу.
При этом выход с рынка по этой стратегии может быть двух типов: по фиксированному SL/TP или, когда происходит обратное пересечение.
Конечно, правильней было бы тестировать вход и выход по пересечению, однако вариант с фиксированными SL/TP для нас более показателен. К тому же, если вход в рынок не покажет каких-то положительных результатов, то и выход ни на что не повлияет.
По вышеописанной стратегии был создан советник с тремя переменными. Для них подберем оптимальные значения в диапазоне:
- SL=TP в диапазоне от 10 до 100 пунктов.
- Быстрая МА с периодом от 10 до 60.
- Медленная МА с периодом от 40 до 100.
Итак, после проведения оптимизации, оказалось, что наиболее стойкие параметры это: SL, TP = 40 pip; FastMA = 40; SlowMA=80.
Проводим тестирование данного советника, с указанными выше параметрами, на другой (не оптимизированной) валютной паре.
Вероятность успешной сделки по стратегии № 1 составила 50%.
Как и предполагали, оптимизация – это лишь подгон параметров под определенный промежуток времени. Используя оптимизированные параметры для форвардтеста, мы получили нулевые результаты. Наше мнение такое, что прибыльная закономерность не нуждается в оптимизации.
Кроме того, другие тесты показали, что тип скользящей средней и таймфрейм особого влияния на результат не оказали.
