Наблюдая за фьючерсом на акции сбербанка на часовом графике, я присмотрелся к минимуму 20777, который был сформирован 29 сентября в 19.00 (отмечен зеленой стрелкой). После этого минимума цена начала расти. Однако, взглянув на гистограмму MACD(стандартные настройки 12-26-9), можно увидеть, что она сформировала новый минимум (по отношению к предыдущему).
При анализе я также использую индикатор «Биржевой рентген»
А. Элдера с периодом 13. Он тоже указывал на силу нисходящего тренда.
Показания гистограммы MACD и рентгена говорили мне о силе нисходящего тренда. На основании этого я принял решение торговать только на понижение.
Но перед этим еще взглянул на 15 минутный график. Здесь тоже и MACD и рентген указывали на силу нисходящего тренда.
На часовом графике ближайшим уровнем сопротивления для меня была цена 21529. При определении уровня я использовал уровни Фибоначчи, которые построил между вершиной 21994 и минимумом 20777. Именно цена 21529 соответствовала уровню 61,8 %. Кроме того, ранее примерно этот же уровень был протестирован ценой (красные стрелки), но не поддался, и цена упала до 20777. Проанализировав часовой и 15 минутный графики, я принял решение дождаться момента, когда цена пробьет уровень 21529 и только после этого рассматривать вход в короткую позицию.
В 17.30 30 сентября закрылся бар, пробивший цену 21529, после чего на 15 минутном графике была сформирована медвежья дивергенция между ценой и MACD. Цена так и не смогла закрепиться выше уровня 21529, а наличие дивергенции давало мне основание для открытия короткой позиции. Короткая позиция была открыта 1 октября в 10.24 по цене 21491 со стопом по 21659 и целью по прибыли 20776. Скажу сразу, что здесь я 2 ошибки допустил. Расскажу о них.
Ранее я писал про расчет риска и соотношение прибыли к риску. Давайте посчитаем.
Капитал у меня небольшой, 70000 рублей. 2% от моего капитала это 1400 рублей. Открыл позицию по 21491 со стопом 21659 (риск 168 пунктов или 168 рублей на один фьючерс). 1400/168= 8,33333. Т.е. 8 фьючей можно было продать, но с учетом комиссии лучше 7. Но я по непонятной мне же причине открыл позицию только на 3. Каких-либо оснований для этого не было, по риску я смело укладывался и в 7 фьючерсов, но испугался чего-то и продал только 3. Это моя первая ошибка.
Примерно через полтора часа, в 11.49 я закрываю позицию по 21320 и зарабатываю 171 пункт или 171*3=513 рублей, минус небольшая комиссия и того меньше. Почему же я закрыл позицию? Да просто испугался.
Давайте посмотрим, что происходило дальше. Уровень 20777 был пробит около 11.00 9 октября. Т.е. позиция была прибыльная.
Сколько мог заработать? Считаем: 21491- 20776= 715 пунктов ну или 715 рублей на один фьючерс. Я продал 3. 715 *3= 2145 рублей. А если бы 7 продал? 715*7=5005 рублей за 8 дней.
Вернемся немного назад. Да, цель была закрыться по 20776, но соотношение прибыли к риску 3:1 было достигнуто уже в районе 10.20
2 октября (на следующий день после открытия позиции) по цене 20986. Можно было бы закрыть позицию здесь и заработать 1515 рублей на 3 фьюча или 3535 на 7. И это был бы очень неплохой результат. Но дисциплина подвела.
Понятно, что все указанные выше суммы сами по себе небольшие. Но если разобраться, разложить все в процентном соотношении, сравнить с риском, то, лично я считаю, что про$Rал хорошую позицию.
Жду комментариев, вопросов и замечаний.
