...основанная на волатильности рынка!
Добрый день, дорогие друзья!
Волатильность имеет тенденцию протекать циклами: когда мы обычно наблюдаем период высокой волатильности, за которым следуют периоды низкой волатильности. Этот цикл можно наблюдать практически на любом рынке.
Давайте рассмотрим рынок Forex, где, когда валютная пара имеет сильный тренд в одном направлении, трейдеры, как правило, отдают предпочтение этой валюте (логично, не так ли?).
Во время таких тенденций рынок нестабилен, потому что цена находится в движении. Через некоторое время валюта достигнет точки, когда участники почувствуют, что курс завышен.
В этот момент тренд приостанавливается и переходит в консолидацию. В конце концов, когда этот период консолидации заканчивается, рынок разворачивается и может начать движение в другом направлении.
НВ сегодняшней статье мы обсудим торговую стратегию, которая поможет нам поймать этот разворот.
Таймфрейм
Стратегия волатильности лучше всего подходит для торговли на более высоких таймфреймах, таких как Н4 и D1.
Индикаторы
Индикаторы, которые будут использоваться в этой стратегии: 20-периодная EMA, средний истинный диапазон (ATR) и полосы Боллинджера с настройками по умолчанию.
Валютные пары
Стратегию можно использовать на всех парах. Однако мы все же рекомендуем применять эту стратегию к основным валютным парам из-за более высокой волатильности.
Концепция стратегии
Многие трейдеры используют экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для определения тренда и индикатора волатильности. Если цена выше 20-периодной EMA - рынок находится в восходящем тренде.
Если цена ниже 20-периодной EMA - рынок находится в нисходящем тренде. Когда пара начинает консолидироваться, 20-дневная EMA становится относительно плоской и начинает движение в боковом направлении.
Плоская 20-периодная EMA указывает на то, что тренд приостановился и рынок может развернуться. Чтобы подтвердить, что эта консолидация является потенциальным сигналом, мы обратимся к двум индикаторам.
Первым из них является ATR, который представляет собой измерение среднего торгового диапазона валютной пары с использованием параметра, равного 14 периодам. Если мы видим, что индикатор ATR падает - это означает, что «диапазон» сужается, а волатильность уменьшается.
Полосы Боллинджера также используются для измерения волатильности. Полосы Боллинджера открываются, когда волатильность высока, и сходятся, когда волатильность падает.
Вместо использования самих полос Боллинджера, мы используем индикатор ширины полосы Боллинджера, который является ни чем иным, как измерением расстояния между полосами Боллинджера.
Когда мы видим, что индикатор ширины полосы Боллинджера падает, это подтверждает, что валютная пара находится в периоде консолидации и что волатильность снижается.
Снижение волатильности не обязательно означает разворот или прорыв на другой стороне. Мы подтверждаем это, добавляя линию тренда и используя EMA для входа в сделку.
Давайте подробно обсудим реализацию вышеуказанной концепции в виде шагов.
А пока рекомендую вам обратить внимание на стратегию FX Reider. Делайте +79% к депозиту уже на стадии обучения!
Прямо сейчас вы можете пройти обучение абсолютно бесплатно, просто перейдите на сайт и оставьте заявку. Менеджер свяжется с вами и расскажет, как это сделать!
Торговые настройки
Чтобы объяснить эту стратегию, мы рассмотрели дневной график USD / CAD, на котором мы будем иллюстрировать «длинную» сделку. Вот шаги по реализации стратегии.
Шаг 1: Во-первых, мы идентифицируем рыночный тренд на временном интервале торговли, используя 20-периодную EMA.
Это должно быть легко, поскольку для этого нам нужно только увидеть, где цена торговалась по отношению к 20-периодной EMA. Чем дольше цена остается ниже или выше скользящей средней, тем сильнее тренд.
Как мы можем видеть на изображении ниже, цена остается ниже 20-периодной EMA в течение очень длительного периода времени; следовательно, рынок находится в сильном нисходящем тренде.
Шаг 2: Далее мы ждем, пока тренд не остановится и не начнет консолидироваться. Это подтверждается, когда и ATR, и ширина полосы Боллинджера начинают двигаться в одном направлении.
Это означает, что при восходящем тренде, если ATR и ширина полосы Боллинджера начинают расти вместе, рынок вступает в фазу консолидации.
Аналогичным образом, при нисходящем тренде, если ATR и ширина полосы Боллинджера начинают вместе сокращаться, рынок вступает в фазу консолидации. Это первые признаки разворота, и с этого момента мы должны обращать внимание на рынок.
На рисунке ниже показано, как рынок движется вбок, когда ATR и ширина полосы Боллинджера начинают падать. Переходим к следующему шагу.
Шаг 3: Здесь нам нужно дождаться, пока рынок развернется в другую сторону и начнет движение в противоположном направлении. Как только это происходит, мы строим линию тренда в направлении разворота.
Разворот подтверждается, когда рынок соблюдает линию тренда и делает «более высокий минимум» или «более низкий максимум».
Когда рынок разворачивается от восходящего тренда, он должен достичь более низкого максимума на линии тренда, а при развороте нисходящего тренда он должен сделать «более высокий минимум».
Однако мы входим в рынок только тогда, когда цена закрывается за пределы скользящей средней, то есть выше EMA для «длинной» позиции и ниже EMA для «короткой».
В случае USD / CAD, как показано ниже, рынок достигает более высокого минимума и пересекает линию тренда, подтверждая разворот. Мы вошли в «длинную» позицию сразу после закрытия цены выше EMA.
Шаг 4: Теперь давайте определим уровни стоп-лосс и тейк-профит сделки. Стоп-лосс размещается чуть ниже самой низкой или выше самой высокой точки, откуда рынок разворачивается.
В «длинной» сделке она будет ниже «минимума», тогда как в «короткой» сделке она будет выше «более высокого максимума». «Тейк-профит» устанавливается по цене 1:2.
Обзор стратегии
Стратегия хорошо работает из-за повторяющегося цикла волатильности. Хотя в приведенном выше примере показана торговая установка на дневном графике таймфрейма, похожие установки происходят и на других таймфреймах.
Обратите внимание, что логика, лежащая в основе сетапа и тенденции рынка к прорыву после консолидации, будет актуально как в длинных, так и в коротких таймфреймах.
Остались вопросы по стратегии? Задавайте их в комментариях!
