Стратегический план + тактическое реагирование = Ваш успех.
Для начала немного терминологии Market Profile.
Point of control, сокращённо POC - уровень максимальных накоплений
VAH - Value area high - верхняя граница зоны стоимости
VAL - Value area low - нижняя граница зоны стоимости
Pivot point - ось вращения (по версии Джона Элерса - центр гравитации)
Минус-развитие* - диапазон, который цена прошла линейно, без ротаций
Три типа профиля:
1. b - профиль преимущественно** лонговый 2. p - профиль преимущественно** шортовый 3. D - профиль баланса (накопление/разгрузка)
*- всегда закрывают, но иногда на это требуется не мало времени
**- в зависимости от контекста может являться как продолжением так и разворотом тенденции.
План для крепких парней, настоящих инвесторов, которые знают зачем пришли на рынок.
Если ваш рабочий ТФ меньше одного дня - не пользуйтесь этим планом.
К тому же я могу ошибаться...
И так смотрим, размышляем, комментируем...
2018 год профилем D (рис.1 POC Y 2018 D), вытолкнул цену из много-летнего баланса, за верхнюю границу глобальной зоны стоимости (Macro VAH).
2019 год с минус-развитием* закрепился выше Macro VAH (рис. 1 POC Y 2019 P), дотянувшись до Pivot Point основного спектра (уровень 245) тем самым перерисовал профиль макромодели (рис.1 слева) с D на b, что свидетельствует о предстоящем долгосрочном тренде.
Профиль 2019 года - P, но это всего лишь первичное покрытие т.к. фильтры аномальных объёмов не показывают выход из актива.
2020 год закрывает минус-развитие 2019 года и в свою очередь так же с минус-развитием тестирует Macro VAH (на рис.1 уровень 159,36), визуализирует покупки через фильтры аномальных объёмов и последующей реакцией на этот объём.
2020 год сформировал профиль b (рис.1 справа ), однако год ещё не закрыт. POC 2020 вблизи верхней границы зоны стоимости года и это хорошо т.к. в случае закрытия вверх, внизу будет нечего тестировать. Однако сохраняется возможность*** теста Macro POC (рис.1 уровень 144,96)
***- если для вас это называется риск, смотри ниже тактическую часть, а так же рекомендую прочитать статью #1 Cтрах, из цикла 5 причин поражения 95% трейдеров.
И так обозначим цели среднесрочного (3 - 5 лет) плана.
Уровень 327 - верхняя граница основного спектра главной гармоники
В случае удвоения фрактала цель 655
Долгосрочная цель (5 -10 лет) 1310.
Ребята, не спешите смеяться)))
В 2017 году когда я купил акции Газпрома по 115 рублей, все тоже смеялись...потом смеялся я. Тогда был опубликован такой план:
Рис.1
Теперь посмотрим поближе на ситуацию через тактическую часть (рис.2).
Справа профиль текущего года, слева профиль макромодели.
Уровни с красными ярлыками это POC со статусом - месяц, серые полупрозрачные - неделя.
Как видим на рис.2, цена в марте закрыла POC апреля 2019 года, а прошлая пятница 25.09.2020 перекрыла POC марта текущего года и в принципе тестировать больше нечего за исключением варианта опоры на Macro POC (рис.2 уровень 145,04), но кто знает этого может и не случиться. А если так, то все цели остаются на верху и хорошо читаются на графике, перечислять не буду.
PivotPoint для текущего таймфрейма (рис.4) на уровне 184 с границами 163 и 204
Рис.2
Теперь заглянем во внутрь пятницы 25.09.2020 и посмотрим ситуацию детально.
Как видим на рис.3 дельта пятницы, так же как и четверга позапрошлой недели - отрицательная внизу бара. Что бы ММ, который обеспечивал ликвидность прошлых покупок смог выйти, ему нужны новые продавцы, для этого нужно выдавить покупателей на их стоп-приказы. Именно эта картина хорошо видна на графике (рис.3).
POC недели остался на уровне 170, если все стопы сняты, то его могут и не тестировать, а значит и не пойдут на Macro POC.
Цена осталась внутри зоны стоимости текущего года, если POC 2020 не "перетечёт" вниз, а цена к концу года поднимется к верхней границе, либо закроется на POC, то это хорошая ситуация для удержания позиции на весь следующий год как минимум.
Однако не забываем - это только тактический график и возможны варианты. Уровни POC не закрытых периодов, динамические и локальная ситуация может измениться.
Рис.3
В терминале QUIK для входа с наименьшим риском можно пользоваться шаблоном Мюррея (рис.5), ну и конечно поскольку я об этом пишу, то уровень 170 был куплен, как показано на (рис.4)
Такой шаблон можно реализовать, переделав веер Фибоначчи.
Мой шаблон не привязан к цене, он привязан к сетке координат, но вы можете использовать теорию Мюррея или Ганна.
Цена всегда идёт по S-образной кривой вокруг основной диагонали и чем дальше вправо, тем выше цель.
Шаблон так же разгрузит психологически, настроив уровни Momentum Speed Lines - ждите, не нужно гадать, цена приходит к нижнему уровню со значительным превышением среднего объёма(рис.4)
Для тех кто дочитал до этого места, настройки шаблона для QUIK на рис.6 и рис.6.1
Рис.4
Шаблон Мюррея.
Рис. 5
Шаблон для QUIK
Рис.6
Рис.6.1
P.S.
Всем больших целей и хороших профитов.
Надеюсь было познавательно и полезно.
Подписывайтесь, делитесь, пишите комментарии...
