Найти тему
Billion Club

07.09.2020 Ежедневный обзор основных финансовых инструментов на Мировых и Российском фондовых рынках

1. Дисклеймер
1. Дисклеймер
Сегодня в США и Канаде выходной. Нас ждет «тонкий» рынок.  Тут, как всегда, два варианта.
Или полный штиль, или различные манипуляции
Сегодня в США и Канаде выходной. Нас ждет «тонкий» рынок. Тут, как всегда, два варианта. Или полный штиль, или различные манипуляции

______________________________________________________________________________________

Юридические лица, судя по всему, достаточно спокойно относятся к текущей ситуации.  По RI продолжается наращивание лонга
По SI происходит перекладка в шорт
Юридические лица, судя по всему, достаточно спокойно относятся к текущей ситуации. По RI продолжается наращивание лонга По SI происходит перекладка в шорт

______________________________________________________________________________________

Внешний фон выглядит спокойным.  По крайней мере паники на Азиатских рынках мы не наблюдаем
Внешний фон выглядит спокойным. По крайней мере паники на Азиатских рынках мы не наблюдаем

______________________________________________________________________________________

Индекс доллара, несмотря на потрясения последних дней, наоборот снизил колебания до минимума. Технически он продолжает оставаться на верхней границе нисходящего трендового канала и на линии POC текущего контракта
Индекс доллара, несмотря на потрясения последних дней, наоборот снизил колебания до минимума. Технически он продолжает оставаться на верхней границе нисходящего трендового канала и на линии POC текущего контракта

______________________________________________________________________________________

Красивый пробой, красивый возврат на тест пробитой трендовой линии.   В данной ситуации трудно судить о том, разворот это или еще нет. 
Судя по спокойному поведению защитных активов, паники нет, просто сняли перегретость.
Красивый пробой, красивый возврат на тест пробитой трендовой линии. В данной ситуации трудно судить о том, разворот это или еще нет. Судя по спокойному поведению защитных активов, паники нет, просто сняли перегретость.

______________________________________________________________________________________

Чисто технически картинка по фьючерсу выглядит шортовой.   Трендовая пробита, протестирована. Продажи возобновились. Цена закрепляется ниже объемных уровней прошлых недель.
Чисто технически картинка по фьючерсу выглядит шортовой. Трендовая пробита, протестирована. Продажи возобновились. Цена закрепляется ниже объемных уровней прошлых недель.

______________________________________________________________________________________

Индекс XBD в последнее время перестал коррелировать с SP-500.  Вот и сейчас он показывает рост. Но в целом рисует фигуру «восходящий клин», которая часто бывает завершением тенденции. С учетом, что финансовый год в Америке заканчивается в сентябре, все может быть.
Индекс XBD в последнее время перестал коррелировать с SP-500. Вот и сейчас он показывает рост. Но в целом рисует фигуру «восходящий клин», которая часто бывает завершением тенденции. С учетом, что финансовый год в Америке заканчивается в сентябре, все может быть.

______________________________________________________________________________________

VIX накануне выступил хорошим предсказателем взрывных движений, когда начал двигаться в одном направлении с SP-500. Сейчас он снова двигается попутно, но уже вниз.
Намекает, что все будет спокойно?
VIX накануне выступил хорошим предсказателем взрывных движений, когда начал двигаться в одном направлении с SP-500. Сейчас он снова двигается попутно, но уже вниз. Намекает, что все будет спокойно?

______________________________________________________________________________________

RSX находится в нисходящем канале, но в пятницу не поддался панике и даже немного вырос
RSX находится в нисходящем канале, но в пятницу не поддался панике и даже немного вырос

______________________________________________________________________________________

Немецкий DAX после обновления локального максимума пошел вниз и даже формально пробил трендовый канал. Пока это не разворот. А просто манипуляция с трендовой. Продолжаем наблюдение.
Немецкий DAX после обновления локального максимума пошел вниз и даже формально пробил трендовый канал. Пока это не разворот. А просто манипуляция с трендовой. Продолжаем наблюдение.

______________________________________________________________________________________

Еще один герой конца прошлой недели—Brent. Пробит многодневный трендовый канал, протестирован. Далее произошло продолжение движения в сторону пробоя. 
 Если отложить размер канала вниз, то видим, что еще есть запас хода на пару долларов.
Еще один герой конца прошлой недели—Brent. Пробит многодневный трендовый канал, протестирован. Далее произошло продолжение движения в сторону пробоя. Если отложить размер канала вниз, то видим, что еще есть запас хода на пару долларов.

______________________________________________________________________________________

На WTI картинка аналогичная. Пробой канала, Цели на 2$ ниже текущих
На WTI картинка аналогичная. Пробой канала, Цели на 2$ ниже текущих

______________________________________________________________________________________

Газ торгуется в очередной консолидации. Выглядит как накопление перед продолжением тенденции.
Газ торгуется в очередной консолидации. Выглядит как накопление перед продолжением тенденции.

______________________________________________________________________________________

Рубль консолидируется
Рубль консолидируется

______________________________________________________________________________________

Рубль консолидируется. На часовом графике это выглядит более явно. Уже и хорошие объемы проторгованы на данном диапазоне. Правда линия POC этой большой консолидации все еще находится ниже 74000. Но чтобы отправить цену туда, нужны немалые рессурсы от государства. А есть ли они?
Рубль консолидируется. На часовом графике это выглядит более явно. Уже и хорошие объемы проторгованы на данном диапазоне. Правда линия POC этой большой консолидации все еще находится ниже 74000. Но чтобы отправить цену туда, нужны немалые рессурсы от государства. А есть ли они?

______________________________________________________________________________________

По итогам текущего года по-прежнему лидируют металлы.  Нефтянка в аутсайдерах
По итогам текущего года по-прежнему лидируют металлы. Нефтянка в аутсайдерах

______________________________________________________________________________________

RTS нарисовал внятный нисходящий канал. Но при этом находится на нижней его границе. Напрашивается лонговая коррекция
RTS нарисовал внятный нисходящий канал. Но при этом находится на нижней его границе. Напрашивается лонговая коррекция

______________________________________________________________________________________

Аналогичная ситуация и на индексе Мосбиржи. Есть канал и есть некоторая перепроданность. Идеально было бы ее снять.
Аналогичная ситуация и на индексе Мосбиржи. Есть канал и есть некоторая перепроданность. Идеально было бы ее снять.

______________________________________________________________________________________

RI остановился на линии POC. Безусловно, это хорошая поддержка.  Но если она будет полноценно продавлена, то следующие объемы нас будут встречать только на уровне 112000.
  ______________________________________________________________________________________
RI остановился на линии POC. Безусловно, это хорошая поддержка. Но если она будет полноценно продавлена, то следующие объемы нас будут встречать только на уровне 112000. ______________________________________________________________________________________
Уровень усилия на часе пока справляется, выдержал тест, дал возобновление. Думается что для его пробоя нужен «разгон» т.е цена должна забраться повыше.
Уровень усилия на часе пока справляется, выдержал тест, дал возобновление. Думается что для его пробоя нужен «разгон» т.е цена должна забраться повыше.

______________________________________________________________________________________

Противоречивые усилия по низам не дают нам четкого направления  дальнейшего направления цены, но обозначают уровни.
Противоречивые усилия по низам не дают нам четкого направления дальнейшего направления цены, но обозначают уровни.

______________________________________________________________________________________

Выводы

  • Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергаются сомнению
  • Сильные распродажи на Америке в конце недели, особенно в области хайтека.
    Нефть начала резкое снижение после многомесячного стояния на месте
  • Политический фактор—новые угрозы введения санкций.

В пятницу рынок РФ выглядел сильнее Американского. Может быть причина в том, что он «отпадал» раньше. Тем не менее RTS остался на «своих» даже при сильно просевшей нефти. Технически RTS находится в нисходящем канале на нижней его границе. Для того, чтобы продавать прямо с текущих значений должны быть сильные триггеры, а их пока не наблюдается (Все что было, уже отыграно).

В этой связи ожидаю, что сегодня день будет все таки коррекционным. В пользу этого аргумента «тонкий рынок» в связи с выходными в США.