Во многих индикаторах, применяющихся для анализа рынка, рассчитываются несколько параметров, которые потом отображаются в виде кривых или иным способом. Каждую из них любой трейдер может применять для своих целей в торговых стратегиях. В качестве примера рассмотрим два компонента осциллятора MACD – гистограмму и сигнальный мувинг.
Применять его можно для анализа разных рынков, в том числе, форекс, на котором я рекомендую торговать через легальных в России брокеров:
Рассчитывается положение гистограммных вершин путем нахождения разности между быстрым и медленным мувингами. Если быстрый мувинг располагается выше, то тогда и столбец гистограммы MACD будет в положительной зоне относительно нулевой оси – это сигнал развития или завершения восходящего тренда. Соответственно, если развивается или завершается нисходящий тренд, то вершина гистограммного столбца будет в отрицательной зоне.
Как видно, этот элемент осциллятора не предоставляет ответ на следующие вопросы – когда начинается новый и заканчивается прежний тренд. Однако есть еще и такой признак сравнения, применительный к гистограмме MACD, как взаимное положение вершин соседних столбцов:
· если предшествующая ниже текущей, то значит на рынке начинают набирать силу быки (на нисходящем тренде это признак его ослабления, а на восходящем – усиления);
· если предшествующая выше текущей, то на рынке начинают усиливаться медведи (на восходящем тренде это признак его ослабления, а на нисходящем – усиления).
Таким образом, началом нового и завершением старого трендов можно считать изменение динамики в относительном положении вершин гистограммы MACD. Однако они могут возникать неоднократно и в процессе развития тренда – такова будет реакция осциллятора и на коррекции. Чтобы нейтрализовать их воздействие на результаты, в алгоритм ввелась еще одна переменная – скользящая средняя по вершинам гистограммы, отображаемая на рис. 1 как красная кривая:
· когда она становится выше гистограммы, на рынке вероятнее всего зарождается нисходящий тренд;
· когда становится ниже гистограммы, на рынке скорее всего зарождается восходящий тренд.
Настройка гистограммы MACD
Очень важно, чтобы значения параметров осциллятора соответствовали текущему состоянию рынка. В его структуре (по крайней мере, у валютных пар) всегда можно заметить периодичность и, причем, не одну. Вот именно периоды двух самых коротких ценовых периодичностей и используются для расчета мувингов гистограммы MACD, между которым ищется разность. Но обычно поступают проще:
· у быстрого мувинга период принимается равным самому малому периоду колебаний котировки;
· период медленного мувинга принимается равным примерно 2-м периодам быстрого мувинга.
Период же сигнальной линии лучше выбирать как можно короче, чтобы задержка была минимальной. В этом случае параметр подбирают так, чтобы на истории было минимальное количество ложных сигналов.
В качестве примера на рис. 2 показан график с MACD(34,17,12). Несложно убедиться, что следуя на этом отрезке следующим правилам:
· позиция открывается при пересечении гистограммой MACD сигнальной линии в сторону пересечения;
· закрывается позиция, если пересечение гистограммой MACD сигнальной линии произошло в противоположном вектору пересечения направлении;
на всем показанном восходящем тренде можно заработать до 70% от его амплитуды. Позиция бы закрывалась и открывалась повторно два раза – на сильных коррекциях. В то же время три меньшие коррекции не привели к срабатыванию, а это означает на оптимальность периода сигнального мувинга.
Положение гистограммных столбцов можно использовать для фильтрации торговых сигналов по направлению тренда:
· он восходящий, когда столбец в положительной зоне;
· он нисходящий, когда столбец в отрицательной зоне.
Таким образом, покупки будут совершаться только, когда сигнальная линия пересечет гистограмму MACD вниз выше нулевой горизонтали, а продажи – когда сигнальная линия пересечет гистограмму MACD вверх ниже нулевой горизонтали. Закрываются позиции при следующем обратном пересечении. Таким образом предотвращается убыток от сделок против тренда на коррекциях, который может порой превышать прибыль за тренд.
Другой способ защититься от чрезмерных убытков на контртрендовых сделках – СтопЛосс. Он размещается на уровне последнего образованного экстремума. Этот СтопЛосс не сработает, если произошел истинный разворот, и ограничит убыток, если произошла коррекция. Это позволяет зарабатывать практически с самого начала каждого тренда.